S.t.a.r.c.a Model

[Cren]

Ragioniamo come fossimo degli amici davanti a un bel bicchiere di vino (o birra se preferite) e lasciamo stare le polemiche.

Paolo, accoglierei volentieri il tuo invito ma purtroppo non sono io quello che sta facendo di tutto per mettere la discussione in provocazione o in polemica:

...non vi sbrodolate addosso cose più complicate di quanto riuscite effettivamente a comprendere. Il risultato è sovente grottesco.

...quanto sopra è grottesco...

...grottesco è che ancora io non abbia avuto risposta alla domanda, da prima elementare

[Ma la risposta c'è stata]

...non iniziate con le minKiate teoriche stile apertura conti correnti...

Per evitare mie incaz.zature ti invito....

Ok, quando capiamo che dobbiamo parlare di ciò che conosciamo ci risentiamo.

...lei veramente non ha capito un tubo...

Il livello si sta abbassando in maniera drammatica..stile asilo (che poi è un livello consono purtroppo) [...]
Buona serata bimbi

Ragazzo, sveglia.

[Che fino a poco fa era «ragazzetto»]

Da quando scrivo in questo thread, non ho mai alzato una volta i toni.

Se rileggi la discussione, noti che io è dall'inizio che faccio solo due cose:

- accolgo pedissequamente ogni invito a fare test (cambiare la leva, cambiare indice, fare medie, provare con la Grecia etc.)

- pongo sempre le solite tre-domande-tre in croce (una delle quali peraltro è solo la richiesta di un paper, richiede solo un allegato) ricevendo in risposta quanto leggi sopra.​

Ci riprovo un'altra volta, chissà mai che sia quella buona questa:

- se il sistema investe in titoli privi di rischio, perchè si dice che lo short sugli indici copre le perdite e l'eventuale insolvenza della componente obbligazionaria... che per definizione insolvente non dovrebbe essere?

- Se il sistema investe in titoli di debito rischiosi e con un rischio insolvenza tutt'altro che trascurabile, perchè dall'inizio della discussione vedo scritto ovunque a caratteri cubitali «CUM(RF / 12)» in ogni back test?

- Si potrebbe gentilmente vedere il famoso paper che spiega come coprire un'insolvenza con uno short di futures su indici?
​

Grazie.

 

[cammello]

A me lo chiedi?

scusa, avendo letto "segue grafico" pensavo fossero i tuoi test. Rileggendo, ho male interpretato sorry

C

 

[Cren]

scusa, avendo letto "segue grafico" pensavo fossero i tuoi test. Rileggendo, ho male interpretato sorry

Non c'è problema, questi sono i miei (presuppongono mid price e ogni mese roll over a duration decennale).

Ma saranno sbagliati, evidentemente

 

[Sig. Ernesto]

Paolo, accoglierei volentieri il tuo invito ma purtroppo non sono io quello che sta facendo di tutto per mettere la discussione in provocazione o in polemica:



[Ma la risposta c'è stata]






[Che fino a poco fa era «ragazzetto»]

Da quando scrivo in questo thread, non ho mai alzato una volta i toni.

Se rileggi la discussione, noti che io è dall'inizio che faccio solo due cose:

- accolgo pedissequamente ogni invito a fare test (cambiare la leva, cambiare indice, fare medie, provare con la Grecia etc.)

- pongo sempre le solite tre-domande-tre in croce (una delle quali peraltro è solo la richiesta di un paper, richiede solo un allegato) ricevendo in risposta quanto leggi sopra.​

Ci riprovo un'altra volta, chissà mai che sia quella buona questa:

- se il sistema investe in titoli privi di rischio, perchè si dice che lo short sugli indici copre le perdite e l'eventuale insolvenza della componente obbligazionaria... che per definizione insolvente non dovrebbe essere?

- Se il sistema investe in titoli di debito rischiosi e con un rischio insolvenza tutt'altro che trascurabile, perchè dall'inizio della discussione vedo scritto ovunque a caratteri cubitali «CUM(RF / 12)» in ogni back test?

- Si potrebbe gentilmente vedere il famoso paper che spiega come coprire un'insolvenza con uno short di futures su indici?
​

Grazie.

Vorrei capire per quale motivo quoti risposte non rivolte a te.

Ti pare onesto ragazzo?

 

[cammello]

(Ernesto dice l'indice bank usa, ma io non lo trovo su Yahoo).

provare XLF: Summary for SPDR Select Sector Fund - Finan- Yahoo! Finance ?
(http://www.sectorspdr.com/eqsnaps/?do=snapshot&symbol=XLF)

C

 

[Sig. Ernesto]

provare XLF: Summary for SPDR Select Sector Fund - Finan- Yahoo! Finance ?

C

Bisogna cercare l'indice settoriale con lo storico più lungo possibile e che sia congruo (correlazione).

sto meditando se seguire Paolo e costruircelo infilando lemaggiori banche USA.

Perchè la ficata di questo mdello è che il leader prevede uno sviluppo a parte..

 

[Cren]

Vorrei capire per quale motivo quoti risposte non rivolte a te.

Ti pare onesto ragazzo?

Sì, mi sembra onesto perchè l'invito di Paolo, a cui rispondevo, era a mantenere la discussione con toni e contenuti costruttivi con tutti, non a farlo solo con me.

In ogni caso, a onor di cronaca, quanto quotato e non palesemente rivolto a me è:

Ok, quando capiamo che dobbiamo parlare di ciò che conosciamo ci risentiamo.

...lei veramente non ha capito un tubo...

e verosimilmente rivolti a tstudent.

Anche perchè finora tstudent e io siamo stati gli unici due lenti e tardoni che ancora non ci sono arrivati a capire certe cose... e sono stati gli unici ad esprimere le proprie perplessità, quindi non c'erano molte alternative.

 

[Sig. Ernesto]

Sì, mi sembra onesto perchè l'invito di Paolo, a cui rispondevo, era a mantenere la discussione con toni e contenuti costruttivi con tutti, non a farlo solo con me.

In ogni caso, a onor di cronaca, quanto quotato e non palesemente rivolto a me è:


e verosimilmente rivolti a tstudent.

Anche perchè finora tstudent e io siamo stati gli unici due lenti e tardoni che ancora non ci sono arrivati a capire certe cose... e sono stati gli unici ad esprimere le proprie perplessità, quindi non c'erano molte alternative.

Verosimilmente?

Ragazzo, erano inequivocabilmente rivolti a tstudent che è stato investito dopo 5 messaggi (5) della qualifica di professionista e che si è "imbattuto per caso" su questo thread.

Vedi, il rispetto è non prendersi per il q.lo, specialmente quando "uno o più" danno con spirito fattivo e comunitario e gli altri "ricevono".

E permettimi, poichè io giudico "esperti\professionisti" veramente pochi, rimango sempre sbalordito di come determinate attribuzioni siano elargite sui "fora online".

Poi ci rifletto.

Chiuso il discorso. Siate maturi e corretti ed io sarò meno caustico.

Allora, Cammello cosa vuoi sapere degli indicatori plottati sul grafico?

 

[cammello]

Non c'è problema, questi sono i miei (presuppongono mid price e ogni mese roll over a duration decennale).

Ma saranno sbagliati, evidentemente

il link non porta a nulla (come certe discussioni ), dammi il numero del msg (che ci vado da solo )

C

 

[Cren]

il link non porta a nulla (come certe discussioni ), dammi il numero del msg (che ci vado da solo )

#162

A me si apre