S.t.a.r.c.a Model

[Cren]

Ok, ci leggiamo domani, mi pare chiaro che non hai idea di ciò che posti

Ma certo: non ho idea di quel che posto, l'ho anche scritto questa mattina.

Domani però vorrai essere così cortese da mostrarci come trattare econometricamente i bilanci delle Società quotate per generare i segnali sullo S&P500?

Grazie, un augurio di una buona serata.

P.S.: (scusate l'OT) cammello, mi interesserebbero molto le tue osservazioni su quel sistemino; se hai scritto qualcosa da qualche parte a riguardo, saresti così gentile da darmi il collegamento? Ti ringrazio anticipatamente

 

[Sig. Ernesto]

Non ne riferito a te Pa

 

[Sig. Ernesto]

Ma certo: non ho idea di quel che posto, l'ho anche scritto questa mattina.

Domani però vorrai essere così cortese da mostrarci come trattare econometricamente i bilanci delle Società quotate per generare i segnali sullo S&P500?

Grazie, un augurio di una buona serata.

P.S.: (scusate l'OT) cammello, mi interesserebbero molto le tue osservazioni su quel sistemino; se hai scritto qualcosa da qualche parte a riguardo, saresti così gentile da darmi il collegamento? Ti ringrazio anticipatamente

Assolutamente si, dopo che ti ho preso a parolacce per la disinvoltura nel postare sbrodolamenti privi di senso.

DOPO.

E aspetto ancora..."FX"!!! Li, figlio mio, te devi comprà le mutande di ferro...

 

[cammello]

@ cammello: quanta cattiveria, mi sembrava si parlasse più che altro di economia Se ho capito bene, tu non useresti quel modello col DVO perchè ritieni sia frutto completo del caso, giusto?

mo ti faccio una ernestata :
non hai proprio capito nulla, prima di fare certe affermazioni rileggi con attenzzzzione, poi rileggi ed infine dimostrami che esistono modelli che non siano frutti del caso, santo cribbbbbbio, svengoooooooooooooooo, a me un cardiotonico

Erné, come vado? è il giusto tono da usare, ve? So forte

Ah,no, dimenticavo :
sto qui che aspetto, vai giovIne!


A parte il cabaret che mi pare debba essere parte integrante delle vostre discussioni: pensa che quel coso becca praticamente tutti gli short che ci sono da fare sullo Stoxx; perché? e che ne so.
Se poi tocco di un cazzilo una soglia, becca tutti i long; come fa? e che ne so.
Me frega? no in sostanza, mi basta vedere quanto rapidamente esce se le cose girano male.

E tanto per dare il colpo di grazia a PGiuliaP e rispondere alla tua domanda: negli ultimi mesi mantiene ciò che promette.
Per quanto lo farà? e che ne so (tanto ho la perdita massima stabilita ).
Per completezza, i randbetween massimizzano l'equity degli anni 2007-2009, non fino al 10/2012, per cui manco a dire che gli si sta tirando il collo; la 2001-2009 va bene lo stesso, potenza dei numeri casuali

tstudent chiedeva n decine di messaggi sopra quanto il risultato fosse dovuto al caso e quanto alla "sostanza", mi sa che mi sono perso la risposta pane e salame.

C

 

[cammello]

P.S.: (scusate l'OT) cammello, mi interesserebbero molto le tue osservazioni su quel sistemino; se hai scritto qualcosa da qualche parte a riguardo, saresti così gentile da darmi il collegamento? Ti ringrazio anticipatamente

ma sul "TS"? "è frutto del caso"
cmq se ne era parlato qui
http://www.investireoggi.it/forum/p...i-oscillatori-tsi-vt44369-33.html#post2085851

aggiungo
http://www.investireoggi.it/forum/2084261-post654.html
ma leggi bene l'ultima frase


C

 

[Cren]

ma sul "TS"? "è frutto del caso"
cmq se ne era parlato qui
http://www.investireoggi.it/forum/p...i-oscillatori-tsi-vt44369-33.html#post2085851

aggiungo
http://www.investireoggi.it/forum/2084261-post654.html
ma leggi bene l'ulitma frase

D. Varadi è uno che ogni tanto ha delle idee che meritano una lettura; qui su IO in giro si trova un mio back test sul suo algoritmo di minima correlazione: una simpatica variante sul tema della diversificazione di azioni, indici, materie prime (adesso che hanno tolto la formattazione, purtroppo, il codice R che avevo pubblicato è diventato illeggibile ).

Ti sarai accorto della sua predilizione per l'utilizzo del rango nei vettori

Quindi... ho capito bene?

Nonostante tu abbia visto che quell'esercito di parametri generati (quasi) casualmente su alcuni asset funziona e su altri no, nonchè il fatto che è ipersensibile a cambiamenti nei valori dei parametri... lo userai finchè non si romperà?

 

[cammello]

Quindi... ho capito bene?

Nonostante tu abbia visto che quell'esercito di parametri generati (quasi) casualmente su alcuni asset funziona e su altri no, nonchè il fatto che è ipersensibile a cambiamenti nei valori dei parametri... lo userai finchè non si romperà?

come si fa con tutti i TS ma non capisco quella faccina: mi hai dimostrato che esistono TS non guidati dal caso?

Poi preso un TS ci si divide in quelli che vogliono dare una spiegazzzzzzione stra fica (ante o post (a PGP piaceva ilpsot-mortem mi pare )), ma non mettono numeri random per verificare la robustezza ("ma come ti permetti, ho studiato n-mila paper, preso due laure e 3 master e metto numeri random?!?!?!") e quelli che "non ci credono che possa davvero funzionare" e quindi passano tempo a verificare come limitare al massimo i danni (che è sintetizzato nella mia firma).

Su questo punto, penso che spesso ci sia un loop quando si dice p.es. "quando va male il sistema va flat", " ci sono le avvisaglie", "fai una media della'equity, la giri nella lavatrice, la passi colla raddrizzolina e vai tranqui".
Se il sistema "sbaglia" senza che sia previsto, prima che te ne accorgi stai già in mutande (scusate il linguaggio non all'altezza) proprio perché non è previsto che faccia quello sbaglio.
"Ma io vado in RF", no ti ci manda il sistema, che però si sbaglia e non ti da il segnale. Etc etc.
Magari più che le correlazioni tra S&P, Dax, FMOC e FNAC (appena salvata dal fallimento qui in italia) ci sarebbe da capire come pararsi da questo piccolo inconveniente che ha il brutto vizio di presentarsi nel momento meno opportuno

Con ciò non voglio dire che non possano esistere TS "robusti", ma che prima si debba affrontare la sua "scoperta" coll'idea che sia un puro caso, poi si studia come pararsi le chiappe ed infine cercare una spiegazione "logica".
Partire da quest'ultima e non verifcare se sia casuale non mi sembra il modo migliore per salvare il portafogli.

C

 

[Sig. Ernesto]

mo ti faccio una ernestata :
non hai proprio capito nulla, prima di fare certe affermazioni rileggi con attenzzzzione, poi rileggi ed infine dimostrami che esistono modelli che non siano frutti del caso, santo cribbbbbbio, svengoooooooooooooooo, a me un cardiotonico

Erné, come vado? è il giusto tono da usare, ve? So forte

Ah,no, dimenticavo :
sto qui che aspetto, vai giovIne!


A parte il cabaret che mi pare debba essere parte integrante delle vostre discussioni: pensa che quel coso becca praticamente tutti gli short che ci sono da fare sullo Stoxx; perché? e che ne so.
Se poi tocco di un cazzilo una soglia, becca tutti i long; come fa? e che ne so.
Me frega? no in sostanza, mi basta vedere quanto rapidamente esce se le cose girano male.

E tanto per dare il colpo di grazia a PGiuliaP e rispondere alla tua domanda: negli ultimi mesi mantiene ciò che promette.
Per quanto lo farà? e che ne so (tanto ho la perdita massima stabilita ).
Per completezza, i randbetween massimizzano l'equity degli anni 2007-2009, non fino al 10/2012, per cui manco a dire che gli si sta tirando il collo; la 2001-2009 va bene lo stesso, potenza dei numeri casuali

tstudent chiedeva n decine di messaggi sopra quanto il risultato fosse dovuto al caso e quanto alla "sostanza", mi sa che mi sono perso la risposta pane e salame.

C

Cammè, sei perfetto.

Sembri me con più tette

 

[Paolo1956]

.

 

[Paolo1956]

..