Indici Italia Scommessa inizio 2011

[deltazero]

riguardando il thread mi sono reso conto di altro errore fatto

erano 8p17/06 non 8p18/06
e queste stanno gia sotto ai 50pt

la strategia ci ha gia dato 2300pt e ora è positiva di ca 240pt
abbiamo 1 potenziale debito di 1000 pt sullo spraed 22-23

oggi che la parte put da rischio è diventata opportunità grazie al tempo
devo riportare nelle condizioni iniziali il portafoglio

cioè dovrei aggiungere la stessa figura iniziale , ma solo dalla parte rischio
la parte opportunità è già sufficente al momento

quindi dovrei aggiungere su 09 1 figura del tipo +1-2 che mi faccia incassare almeno 240 pt

la scelta coerente dovrebbe essere +1p21/09 -4p18/09

 

[AlanFord]

Delta sei come un pestello nel mortaio ... Sei uno schiacciasassi, adesso pero' per non perdere 10000 euro domani e' meglio andare a letto per essere lucidi nella battaglia che si prospetta violenta e grassa di saccheggi
Diretti almeno a 23000 tempo permettendo soprattutto quello che si agita su Roma

 

[geronimo]

riguardando il thread mi sono reso conto di altro errore fatto

erano 8p17/06 non 8p18/06
e queste stanno gia sotto ai 50pt

la strategia ci ha gia dato 2300pt e ora è positiva di ca 240pt
abbiamo 1 potenziale debito di 1000 pt sullo spraed 22-23

oggi che la parte put da rischio è diventata opportunità grazie al tempo
devo riportare nelle condizioni iniziali il portafoglio

cioè dovrei aggiungere la stessa figura iniziale , ma solo dalla parte rischio
la parte opportunità è già sufficente al momento

quindi dovrei aggiungere su 09 1 figura del tipo +1-2 che mi faccia incassare almeno 240 pt

la scelta coerente dovrebbe essere +1p21/09 -4p18/09

alla fine non ho capito se vendi -8p/9 oppure -4p/9 oppure entrambe aggiungendo in basso +1-2

 

[indice]

se qualcuno segue il ragionamento faccio alcune considerazioni

........ ho tagliato il tuo post, riprendo solo minima parte

detto questo abbiamo 3 strade percorribili(sempre 3 su opt)
1) aggiungere stessa figura iniziale spostando gli strike di 1000 pt e scad 09
+4c25/09 +2p21/09 -8 p18/09

qui Delta non diventa:

+2c25/09 +2p21/09 -8 p18/09

 

[deltazero]

qui Delta non diventa:

+2c25/09 +2p21/09 -8 p18/09

http://www.investireoggi.it/forum/1963394-post19.html

la figura iniziale era quella del post sopra ,sfruttava 1 vola + alta di ora e 1 curva di vola 1 po + spessa

allora era a costo 0

oggi non si riuscirebbe

quindi oggi scelgo di fare solo la parte put
se volessi anche la prte opportunità sono costretto a scegliere altre soluzioni

 

[deltazero]

alla fine non ho capito se vendi -8p/9 oppure -4p/9 oppure entrambe aggiungendo in basso +1-2

alla fine cio che vado a fare oggi è lasciare la figura che avevamo e aggiungere +1p21/09 -4p18/09

 

[AlanFord]

La mia proposta per il tema del forum:
1/3 Atlantia, 1/3 Saipem, 1/3 Fiat industrial
Titoli da buy inizio trim come da a.ciclica , sell fine 1' 15 gg del 2' mese, stop e aspetto fine trim, poi ripeto
Questo per chi non fa option/futures, pero' dovrebbe permettere gain medio del 10-12%, che cumulato fa 50, si puo' anche in fine trim vendere allo scoperto stesse q.ta'
Saluti baci e abbracci

 

[AlanFord]

se ero lucido , dovrei aver scritto che sui 50pt di valore va rivalutata la sua funzione

adesso siamo sui 70 , ci stiamo avvicinando

se interessato a questa roba , ti invito ad andare a vedere lo storico delle opt nei gg in cui ho postato le operazioni

tieni conto che la tecnica considerata in questo thread rappresenta ca il 30% della mia operatività

Qui non si procede e allora Delta, senza essere troppo indiscreto, il restante 70% con che figure/strumenti lo gestisci?
E sulle opzioni(inizio trim) che % metti su trim in partenza e che % sui futuri?
Grazie per i tuoi consigli

 

[deltazero]

Qui non si procede e allora Delta, senza essere troppo indiscreto, il restante 70% con che figure/strumenti lo gestisci?
E sulle opzioni(inizio trim) che % metti su trim in partenza e che % sui futuri?
Grazie per i tuoi consigli

appena hai capito questa strategia , ti spiego il resto

 

[indice]

prendi in considerazione questa figura +1p20-4 p17 incassi ca 80 pt
come fai a perdere su questa ?
considerando che andando anche a 17000 , la vola in quel momento molto alta ti da la possibilità di spostare le p17 su scad successive in modo vantaggioso :
per il portafolgio lasciando lo stesso strike
per il rischio diminuendo il numero
per il rischio diminuendo lo strike

ma chi te l'ha venduta come fa a guadagnare?

quando esiste 1 asimmetria cosi alta fra le probabilità di 1 parte e della sua controparte , per me c'è 1 anomalia

ps il dubbio mi ha fatto rimanere fermo mesi in cui c'erano valige di soldi da fare, a volte è meglio non sapere

C'è quel vecchio detto che dice: ...chi più sa più dubita...

ogni contratto ha i suoi intrecci e chi ha venduto la put 20 guadagnerà bene se va a zero.
L'asimmetria che tu riscontri sembra dettata dal fatto che i M.M. siano disposti a vendere più a sconto le put atm e otm segno che il rialzo non è finito.