Indici Italia Scommessa inizio 2011

[daniele64]

se si potessero esportare i dati , si potrebbe fare la differenza fra 2 grafici tempo x indice che fra loro differiscono per dire di 10 pt di vola

si vedrebbero esattamente le curve di convenienza su cui intervenire con gli spostamenti orizzontali

purtroppo non si può fare ma si vede benissimo col soft

 

[deltazero]

cmq tornando alla questione origine ,
non sembra anche ate che 1 parte abbia troppi vantaggi rispetto all'altra?

 

[daniele64]

cmq tornando alla questione origine ,
non sembra anche ate che 1 parte abbia troppi vantaggi rispetto all'altra?

una volta ho letto una cosa sull'efficienza dei mercati c'entra qualcosa?

 

[daniele64]

ma tu quando prendi posizione al mercato ti sviluppi tutte le tabelle?è un lavoro mostruoso hai una piatta dedicata?automatizzata?

 

[deltazero]

una volta ho letto una cosa sull'efficienza dei mercati c'entra qualcosa?

non ne ho idea

 

[daniele64]

intanto qua non mi fa aprire il book delle mibo fangul

 

[daniele64]

ciao a tutti x Delta0 (marco)
hai visto che hanno chiuso tutte le put 21500?Nehanno aperte a 22250 524 ma a 21500 erano più di 4000pz.E' finito il trimestrale?

 

[deltazero]

ciao a tutti x Delta0 (marco)
hai visto che hanno chiuso tutte le put 21500?Nehanno aperte a 22250 524 ma a 21500 erano più di 4000pz.E' finito il trimestrale?

non so leggere l'oi
devi chiedere a Silut

 

[daniele64]

non so leggere l'oi
devi chiedere a Silut

ok

 

[deltazero]

avessimo fatto tutto quanto ci ritroveremmo con +2p20/06-8p17/06

oggi qualcuno, a parte me ,sarebbe disposto ad aggiungere -2c22/06 +4c23/06?

se qualcuno segue il ragionamento faccio alcune considerazioni

a) il trascorrere del tempo sta trasformando la parte rischio ,che all'inizio ci aveva finanziato le call , in opportunità(fra ca 1 mese)

b) l'allontanarsi dai 20000 rende poco probabile il miglior scenario della parte put

c)-2c22/06 +4c23/06 questa parte aggiunta paga time dekay e rappresenta 1 rischio

detto questo abbiamo 3 strade percorribili(sempre 3 su opt)
1) aggiungere stessa figura iniziale spostando gli strike di 1000 pt e scad 09
+4c25/09 +2p21/09 -8 p18/09
quando sarà a costo 0
2) lavorare su 06 , aggiungendo +1p22-2p20 quando a costo 0
la figura finale sarebbe
-4p18 +1p22-2c22+4c23
è 1 pegaso che soffre di laterale stretto fra22 e 23 (ps considero inserito l'ordine di vendita sine die di 2c 23 a 1200 pt)

queste 2 sono semplici chiunque le puo vedere coi payoff
la 3 prend ein considerazione anche le scad 04 05 09 e 12 non è interessante