Indici Italia Scommessa inizio 2011

[impa_ro]

se qualcuno segue il ragionamento faccio alcune considerazioni

a) il trascorrere del tempo sta trasformando la parte rischio ,che all'inizio ci aveva finanziato le call , in opportunità(fra ca 1 mese)

b) l'allontanarsi dai 20000 rende poco probabile il miglior scenario della parte put

c)-2c22/06 +4c23/06 questa parte aggiunta paga time dekay e rappresenta 1 rischio

detto questo abbiamo 3 strade percorribili(sempre 3 su opt)
1) aggiungere stessa figura iniziale spostando gli strike di 1000 pt e scad 09
+4c25/09 +2p21/09 -8 p18/09
quando sarà a costo 0
2) lavorare su 06 , aggiungendo +1p22-2p20 quando a costo 0
la figura finale sarebbe
-4p18 +1p22-2c22+4c23
è 1 pegaso che soffre di laterale stretto fra22 e 23 (ps considero inserito l'ordine di vendita sine die di 2c 23 a 1200 pt)

queste 2 sono semplici chiunque le puo vedere coi payoff
la 3 prend ein considerazione anche le scad 04 05 09 e 12 non è interessante

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pensa io a cosa ho pensato mentre leggevo....

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davvero Delta, un pò ci ho provato a capire il tuo post, ma per le mie attuali conoscenze di opzioni è troppo complicato......tu continua a scrivere, io continuo a studiare....

 

[deltazero]

se qualcuno segue il ragionamento faccio alcune considerazioni

a) il trascorrere del tempo sta trasformando la parte rischio ,che all'inizio ci aveva finanziato le call , in opportunità(fra ca 1 mese)

b) l'allontanarsi dai 20000 rende poco probabile il miglior scenario della parte put

c)-2c22/06 +4c23/06 questa parte aggiunta paga time dekay e rappresenta 1 rischio

detto questo abbiamo 3 strade percorribili(sempre 3 su opt)
1) aggiungere stessa figura iniziale spostando gli strike di 1000 pt e scad 09
+4c25/09 +2p21/09 -8 p18/09
quando sarà a costo 0
2) lavorare su 06 , aggiungendo +1p22-2p20 quando a costo 0
la figura finale sarebbe
-4p18 +1p22-2c22+4c23
è 1 pegaso che soffre di laterale stretto fra22 e 23 (ps considero inserito l'ordine di vendita sine die di 2c 23 a 1200 pt)

queste 2 sono semplici chiunque le puo vedere coi payoff
la 3 prend ein considerazione anche le scad 04 05 09 e 12 non è interessante

ecco qua 1 giorno e il mercato ci ha dato la possibilità di fare +1p22-2p20 a costo 0

la figura finale è dunque
-4p18 +1p22-2c22+4c23 su 06

su cui quando c23 vale 1000pt ne vendo 2

 

[deltazero]

ecco qua 1 giorno e il mercato ci ha dato la possibilità di fare +1p22-2p20 a costo 0

la figura finale è dunque
-4p18 +1p22-2c22+4c23 su 06

su cui quando c23 vale 1000pt ne vendo 2

2 ipotesi
a) nessuno sta seguendo
b) nonostante ripeta costanetmente che sono innaffidabile causa pelo, ci si fida dei miei numeri

sopra ho fatto 1 errore madornale , mi sono sparite 4 p18/06

la figura finale è dunque

-8p18 +1p22-2c22+4c23 su 06

 

[deltazero]

2 ipotesi
a) nessuno sta seguendo
b) nonostante ripeta costanetmente che sono innaffidabile causa pelo, ci si fida dei miei numeri

sopra ho fatto 1 errore madornale , mi sono sparite 4 p18/06

la figura finale è dunque

-8p18 +1p22-2c22+4c23 su 06

per chi ha seguito , farebbe qualcosa ora?
le p18 si avvicinano alla soglia dei 50pt

 

[AlanFord]

Ti ho trovato adesso ma non ho seguito cmq sul tuo forum dicevi che quando valgono sui 50 pt le chiudi ... E ne vendi altre 19?
Salutoni, giornata da pieno e piu'

 

[deltazero]

Ti ho trovato adesso ma non ho seguito cmq sul tuo forum dicevi che quando valgono sui 50 pt le chiudi ... E ne vendi altre 19?
Salutoni, giornata da pieno e piu'

se ero lucido , dovrei aver scritto che sui 50pt di valore va rivalutata la sua funzione

adesso siamo sui 70 , ci stiamo avvicinando

se interessato a questa roba , ti invito ad andare a vedere lo storico delle opt nei gg in cui ho postato le operazioni

tieni conto che la tecnica considerata in questo thread rappresenta ca il 30% della mia operatività

 

[magnolia651]

per chi ha seguito , farebbe qualcosa ora?
le p18 si avvicinano alla soglia dei 50pt

arrivate a 50 è come zero o giù di li. Quindi ricomprarle e rivenderle sulla stessa scadenza + alte tipo 18500 o 19000.
Oppure scadenza più lunga e stesso strike. Aumenti un po' il tempo e te le godi con calma.....

 

[paralo]

se ero lucido , dovrei aver scritto che sui 50pt di valore va rivalutata la sua funzione

adesso siamo sui 70 , ci stiamo avvicinando

se interessato a questa roba , ti invito ad andare a vedere lo storico delle opt nei gg in cui ho postato le operazioni

tieni conto che la tecnica considerata in questo thread rappresenta ca il 30% della mia operatività

storico???...nel senso che esiste una serie dei prezzi delle opzioni da qualche parte?

 

[deltazero]

storico???...nel senso che esiste una serie dei prezzi delle opzioni da qualche parte?

senza scomodare fornitori di dati c'è il sito di borsaitalia

1 delle opt oggetto della simulazione era la c24/06
Grafico Ftse Mib Index Option Giugno 2011 24000 - Borsa Italiana

 

[deltazero]

arrivate a 50 è come zero o giù di li. Quindi ricomprarle e rivenderle sulla stessa scadenza + alte tipo 18500 o 19000.
Oppure scadenza più lunga e stesso strike. Aumenti un po' il tempo e te le godi con calma.....

allora vediamo l'idea

chi in passato mi ha seguito nei ragionamenti sa l'importanza che do alla figura di passaggio

a) +8p18/06 -8p19/06 incasso ca 470 pt
è 1 bull spread itm
per 470 pt ne metto a rischio 7530?

non coerente

b) +8p18/06 -8p18/09 incasso ca 1760
shortcalendarspread dotm

per 1760 ne metto a rischio dai 3000 ai 8000 dipende da vola implicita

questo è coerente