Indici Italia Scommessa inizio 2011

[deltazero]

guardando i prezzi di p20 e di p17 su 06 , risulta evidente l'anomalia sulla curva di vola che da quasi 1 anno è presente sul mercato delle opt

sono curioso di vedere come e quando verrà sistemata la questione
se a 16500 o a 28000 del ns

 

[Lori]

avessimo fatto tutto quanto ci ritroveremmo con +2p20/06-8p17/06

oggi qualcuno, a parte me ,sarebbe disposto ad aggiungere -2c22/06 +4c23/06?

Questo 3d è interesante spero vogliate riprenderlo.....parlando a imparo segnalo che seguendo la strategia di giualeme ( parlo di lui perchè mette sempre l'aggiornamento punti, ma potrei citare anche robin e altri) si sarebbero fatti 10.000 € in un anno tradando al max 2 minifib quindi con spesa limitata + bassa dei 20.000 € iniziali

 

[daniele64]

guardando i prezzi di p20 e di p17 su 06 , risulta evidente l'anomalia sulla curva di vola che da quasi 1 anno è presente sul mercato delle opt

sono curioso di vedere come e quando verrà sistemata la questione
se a 16500 o a 28000 del ns

ciao Marco mi spiegheresti come ti accorgi di questa anomalia?grazie

 

[daniele64]

queste sono le curve vola tempo delle due put

 

[deltazero]

ciao Marco mi spiegheresti come ti accorgi di questa anomalia?grazie

prendi in considerazione questa figura +1p20-4 p17 incassi ca 80 pt
come fai a perdere su questa ?
considerando che andando anche a 17000 , la vola in quel momento molto alta ti da la possibilità di spostare le p17 su scad successive in modo vantaggioso :
per il portafolgio lasciando lo stesso strike
per il rischio diminuendo il numero
per il rischio diminuendo lo strike

ma chi te l'ha venduta come fa a guadagnare?

quando esiste 1 asimmetria cosi alta fra le probabilità di 1 parte e della sua controparte , per me c'è 1 anomalia

ps il dubbio mi ha fatto rimanere fermo mesi in cui c'erano valige di soldi da fare, a volte è meglio non sapere

 

[deltazero]

queste sono le curve vola tempo delle due put

fondi i 2 grafici con +1 -4

 

[daniele64]

così? ma i prezzzi sono di oggi

 

[deltazero]

così? ma i prezzzi sono di oggi

riesci a fare anche tempo x indice ?
se si fai 2 grafici con 2 vola
al 25% e al 35%

 

[daniele64]

ecco

 

[deltazero]

il secondo non è tempo x indice