daniele26
Forumer storico
A B C la c potrebbe essere a 20700 +-Settimanale, perfetti sulla 144, più sotto la 200 a 20700 circa, mah...... sarebbero altri 1000 punti all'ingiù
Vedi l'allegato 545128
FTSE Mib Seguiamo con attenzione ed apprensione (2017) (2 lettori)
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marietto
Forumer storico
Credo che non sia sfuggito a nessuno l'esplosione della volatilità
. Questo è il grafico di quella relativa all'S&P500 e parliamo di vola implicita ovvero quella applicata alle opzioni e non di quella storica che viene calcolata ex post sulla base dello scostamento del sottostante. In passato dal 2008 compreso il momento attuale è accaduto 6 volte che sia stato toccata l'area 50.
. Questo è il grafico di quella relativa all'S&P500 e parliamo di vola implicita ovvero quella applicata alle opzioni e non di quella storica che viene calcolata ex post sulla base dello scostamento del sottostante. In passato dal 2008 compreso il momento attuale è accaduto 6 volte che sia stato toccata l'area 50.
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marietto
Forumer storico
Continuo il ragionamento appena abbozzato nel post precdente. Ho detto 6 volte, ebbene lasciamo perdere la crisi del 2008 quando una prima volta schizzò a 50 nell'ottobre di quell'anno, crisi poi risolta, almeno a livello di indice ( perchè l'economia a pare mio non la ha ancora risolta davvero ... ), nel marzo 2009.
Questa tabella costruita da me "artigianalmente" come al solito è dal mio punto di vista particolarmente interessante, perchè ci mostra come in nessun caso abbiamo assistito ad una ripartenza a V.
(Questo in risposta a Candythief che poneva proprio questo quesito). In tutti i casi e dico tutti, appena toccata area 50 di vola, il mercato è rimbalzato di una media di poco più del 10% generato in oltre un mese di calendario, salvo poi, ritornare sui suoi passi e generare "sempre" almeno un doppio minimo dopo un pò di tempo ( vedi ultima colonna a destra ), prima di innescare una vera ripartenza
che per quanto riguarda l'indice americano ha sempre successivamente prodotto nuovi massimi relativi rispetto a quelli dai quali era partita la correzione ( quetso in risposta a Vagabondo che ipotizzava l'inversione di tendenza ). I casi non sono molti da studiare però il comportamento è stato "omogeneo" in tutti. Sappiamo che i mercati sono sempre pronti a stupirci, ma se dovesse replicare il comportamento del passato già in settimana se non addirittura da lunedì dovremmo assistere ad un recupero.
Questa tabella costruita da me "artigianalmente" come al solito è dal mio punto di vista particolarmente interessante, perchè ci mostra come in nessun caso abbiamo assistito ad una ripartenza a V.
(Questo in risposta a Candythief che poneva proprio questo quesito). In tutti i casi e dico tutti, appena toccata area 50 di vola, il mercato è rimbalzato di una media di poco più del 10% generato in oltre un mese di calendario, salvo poi, ritornare sui suoi passi e generare "sempre" almeno un doppio minimo dopo un pò di tempo ( vedi ultima colonna a destra ), prima di innescare una vera ripartenza che per quanto riguarda l'indice americano ha sempre successivamente prodotto nuovi massimi relativi rispetto a quelli dai quali era partita la correzione ( quetso in risposta a Vagabondo che ipotizzava l'inversione di tendenza ). I casi non sono molti da studiare però il comportamento è stato "omogeneo" in tutti. Sappiamo che i mercati sono sempre pronti a stupirci, ma se dovesse replicare il comportamento del passato già in settimana se non addirittura da lunedì dovremmo assistere ad un recupero.
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marietto
Forumer storico
Ed ora veniamo ad una interessante statistica che riguarda il mercato di casa. Stante il comportamento di febbraio, in teoria nel mese di marzo dovrebbe battere massimi e minimi inferiori al mese di febbraio ( 85% dei casi del passato )quindi sotto 25.490 e sotto 21.685.
Inoltre con la stessa probabilità il massimo di marzo dovrebbe superare il minimo di gennaio che è stato battuto a 23.110 e con il 90% di probabilità a marzo dovremmo vedere un minimo inferiore alla chiusura di febbraio che è stata a 22.110.
Tradotto, sempre se si accettano i messaggi che queste statistiche inviano, per chi non ci crede .. c'è Mastercard ....
dovremmo assistere nel mese ad un massimo sopra 23.110 ma non al superamento di 25.490 ( e su questo credo che sono pochi a pensare il contrario ... ), e a seguire almeno ad aprile un nuovo minimo prima di riprendere il cammino del rialzo.. Ipotesi che però a livello ciclico confonderebbe non pochi, al contrario si sovrapporrebbe meglio al mio tipo di lettura ciclica (ma come ripetutamente affermato non sono un talebano dell'analisi ciclica). 
( 85% dei casi del passato )quindi sotto 25.490 e sotto 21.685.Inoltre con la stessa probabilità il massimo di marzo dovrebbe superare il minimo di gennaio che è stato battuto a 23.110 e con il 90% di probabilità a marzo dovremmo vedere un minimo inferiore alla chiusura di febbraio che è stata a 22.110.
Tradotto, sempre se si accettano i messaggi che queste statistiche inviano, per chi non ci crede .. c'è Mastercard ....
dovremmo assistere nel mese ad un massimo sopra 23.110 ma non al superamento di 25.490 ( e su questo credo che sono pochi a pensare il contrario ... ), e a seguire almeno ad aprile un nuovo minimo prima di riprendere il cammino del rialzo.. Ipotesi che però a livello ciclico confonderebbe non pochi, al contrario si sovrapporrebbe meglio al mio tipo di lettura ciclica (ma come ripetutamente affermato non sono un talebano dell'analisi ciclica). 
Vagabondo Silente
Forumer storico
primo punto di arrivo? intanto bucata anche la 610, ipervenduto arrivato, divergenza anche, da adesso in poi diventa bella nel brevissimo
marietto
Forumer storico
Ed ora veniamo ad una interessante statistica che riguarda il mercato di casa. Stante il comportamento di febbraio, in teoria nel mese di marzo dovrebbe battere massimi e minimi inferiori al mese di febbraio
Inoltre con la stessa probabilità il massimo di marzo dovrebbe superare il minimo di gennaio che è stato battuto a 23.110 e con il 90% di probabilità a marzo dovremmo vedere un minimo inferiore alla chiusura di febbraio che è stata a 22.110.
Tradotto, sempre se si accettano i messaggi che queste statistiche inviano, per chi non ci crede .. c'è Mastercard ....
per ora mi hanno accontentato facendomi centrare questi due obbiettivi
, rimango in attesa di vedere entro marzo un top superiore a 23.110, .... sarà meglio che mi metto i poltrona tranquillo tranquillo
Vagabondo Silente
Forumer storico
ti accontentano oggi?per ora mi hanno accontentato facendomi centrare questi due obbiettivi
marietto
Forumer storico
ti accontentano oggi?
Ovviamente no !!
Però faccio un ragionamento volutamente "dopo" così non diventa un suggerimento a fare un determinato tipo di operazioni, diciamo che ci si doveva arrivare da soli ....
Ho scritto che statisticamente parlando era da attendersi un minimo sotto quello già battuto a 21.685 ed un massimo sopra 23.110 con una probabilità dell'85% dei casi. Ora metti che qualcuno credendo in questa statistica che non fa altro che far emergere (come tutte quelle che posto !! ), il comportamento del nostro future, lunedì mattina ( praticamente eravamo a 22.300 circa ma poco sopra o poco sotto non cambia il ragionamento perchè se vendo meglio da una parte compro peggio dall'altra ) si fosse messo long su tre mini giugno e short su tre mini marzo ( o viceversa). Dico tre mini, ma poteva anche essere uno solo o di più. Serve solo per sviluppare il ragionamento. E poi ... fino alla scadenza di marzo ( del contratto più corto ), se il mercato non si fosse mosso praticamente era un pari e patta, quello che perdevi da una parte lo recuperavi dall'altra. Invece non è andata così ed allora vado avanti con quello che si "poteva fare" e che si può impostare solo quando la probabilità di un evento del genere è veramente elevata. Allora diciamo che la prima attesa andata esaudita è quella dello short,
quindi decidiamo di chiudere progressivamente i mini short ogni 100 punti, quindi diciamo a 21 550 il primo 21.450 il secondo e 21.350 il terzo ( gli spazi potevano anche essere più contenuti ... ). Una volta chiusi i tre mini short se da quel lato abbiamo portato a casa un bel profitto stiamo ancora perdendo qualcosina, perchè il profit è stato preso gradualmente. Mettiamo un limite di perdita al nostro trade ed aspettiamo ..... Nel nostro caso lo stop loss non entra e il mercato rimbalza. 
A questo punto ritornato il future da dove era partito abbiamo due strade, consolidare il profitto e chiudere tutto oppure attendere il superamento di 23.110 ( l'altra condizione attesa ), magari mettendo a questo punto uno stop in pari. Sembra il senno di poi, ma non lo è, perchè se sono long da una parte e short dall'altra, qualsiasi strada prende il mercato sono sempre in pari, fino a che non chiudo una delle due gambe e quindi il rischio era molto ma molto contenuto. Ora essendo questa strategia zoppa, ovviamente non può più esser messa in atto ...
marietto
Forumer storico
Occorre certamente saper fare una buona analisi prima di entrare a mercato, poi però quando vai sul direzionale in teoria hai 50 e 50 a prescindere dalla bontà dell'analisi, e questo a prescindere che sia basata sull'analisi tecnica o ciclica. Poi però dopo una buona analisi occorre una "ECCELLENTE" strategia, perchè se mi aspetto una brusca correzione e poi vado long .. magari accumulando, beh qualche problemino direi che c'è. Io in linea di massima preferisco strategie "non direzionali" e a supporto hoi spesso postato studi ricerche ed altro. Ad esempio nel post poco sopra ( 4574 ) evidenziavo i comportamenti dell'S&P500 tutte le volte che ha toccato un detreminato livello di volatilità 
Ho fatto altrettanto con il DAX e ne è scaturita una operazione costituita da due calendar ( su call e su put ) che chi è iscritto alla mailing list di trading library ha ricevuto con 5 pagine dei vari passi che ne hanno giustificato la costruzione, corrobarata da grafici e tabelle varie. Dimenticavo "gratis" senza alcuna condizione varia .... Ebbene quella strategia si basava sullo studio del comportamento del DAX, ma senza andare sul direzionale ne ha sfruttato le potenzialità, praticamente ho acquistato opzioni giugno abbastanza distanti dallo spot ( che era 11.890 ) pagando una certa volatilità e vendendo le opzioni con le stesse basi ma scadenza marzo ma con una volatilità esageratamente più alta. Inevitabilmente o per effetto del "probabile" rimbalzo o perchè le opzioni vendute si avvicinano alla scadenza, questo deve produrre un risultato positivo. Ed infatti chi ha ricevuto quel post oggi può controllare i prezzi di tutte le opzioni coinvolte e scoprirà che il risultato è di +15% badate con un rischio già ben chiaro in partenza e non legato all'erraticità attaule del mercato (rischio peraltro modesto come descritto nel post). Cosa voglio dire? studiate quello che volete e certamente fate buone analisi, ma poi la differenza sul campo la fa la "strategia" e lo strumento usato. Guardate la giornata dell'altro ieri, magari uno entra ( così per citare un criterio qualsiasi e nemmeno fuori dalla logica) alla rottura del massimo della barra del minimo a 22.340 (minimo del 28 feb 21.685 e massimo 22.330 ) e il giorno dopo si vede in faccia -1300 punti e lo stop fa il suo lavoro, il giorno dopo come se nulla fosse ... ritorna a testare il livello di ingresso (22.330). Ed intanto se decido di rientrare ho in pancia una minus che va a logorare i miei pensieri e se decido di anticpare un attimo per dare in pasto l'adrenalina al mio ego, rientrando magari alla rottura del 50% della barra del minimo (21035-22400) quindi a 21.750 circa dopo aver fatto una provvisioria ola convinto di aver beccato l'onda giusta in serata mi ritrovo a 21.290 con probabilmente un altro stop in pancia ..... Come direbbe Arbore meditate gente ..
, poi però quando vai sul direzionale in teoria hai 50 e 50 a prescindere dalla bontà dell'analisi, e questo a prescindere che sia basata sull'analisi tecnica o ciclica. Poi però dopo una buona analisi occorre una "ECCELLENTE" strategia, perchè se mi aspetto una brusca correzione e poi vado long .. magari accumulando, beh qualche problemino direi che c'è. Io in linea di massima preferisco strategie "non direzionali" e a supporto hoi spesso postato studi ricerche ed altro. Ad esempio nel post poco sopra ( 4574 ) evidenziavo i comportamenti dell'S&P500 tutte le volte che ha toccato un detreminato livello di volatilità Ho fatto altrettanto con il DAX e ne è scaturita una operazione costituita da due calendar ( su call e su put ) che chi è iscritto alla mailing list di trading library ha ricevuto con 5 pagine dei vari passi che ne hanno giustificato la costruzione, corrobarata da grafici e tabelle varie. Dimenticavo "gratis" senza alcuna condizione varia .... Ebbene quella strategia si basava sullo studio del comportamento del DAX, ma senza andare sul direzionale ne ha sfruttato le potenzialità, praticamente ho acquistato opzioni giugno abbastanza distanti dallo spot ( che era 11.890 ) pagando una certa volatilità e vendendo le opzioni con le stesse basi ma scadenza marzo ma con una volatilità esageratamente più alta. Inevitabilmente o per effetto del "probabile" rimbalzo o perchè le opzioni vendute si avvicinano alla scadenza, questo deve produrre un risultato positivo. Ed infatti chi ha ricevuto quel post oggi può controllare i prezzi di tutte le opzioni coinvolte e scoprirà che il risultato è di +15% badate con un rischio già ben chiaro in partenza e non legato all'erraticità attaule del mercato (rischio peraltro modesto come descritto nel post). Cosa voglio dire? studiate quello che volete e certamente fate buone analisi, ma poi la differenza sul campo la fa la "strategia" e lo strumento usato. Guardate la giornata dell'altro ieri, magari uno entra ( così per citare un criterio qualsiasi e nemmeno fuori dalla logica) alla rottura del massimo della barra del minimo a 22.340 (minimo del 28 feb 21.685 e massimo 22.330 ) e il giorno dopo si vede in faccia -1300 punti e lo stop fa il suo lavoro, il giorno dopo come se nulla fosse ... ritorna a testare il livello di ingresso (22.330). Ed intanto se decido di rientrare ho in pancia una minus che va a logorare i miei pensieri e se decido di anticpare un attimo per dare in pasto l'adrenalina al mio ego, rientrando magari alla rottura del 50% della barra del minimo (21035-22400) quindi a 21.750 circa dopo aver fatto una provvisioria ola convinto di aver beccato l'onda giusta in serata mi ritrovo a 21.290 con probabilmente un altro stop in pancia ..... Come direbbe Arbore meditate gente ..
Vagabondo Silente
Forumer storico
certo che i three gaps di Sakata di questa portata sul ftsemib....... vediamo quando invertono ma se vanno avanti così mi sa che ne fanno un quarto.....