A proposito di "nostrano"... hai provato a simulare anche sul nostrano indice ?
Nat non mi ero dimenticato ... ecco la simulazione , che non avevo fatto prima ... e quindi mi devi una pizza ... Tale studio è fatto sul Fibrettificato, perchè sul fib normale avrebbe restituito un risultato "influenzato" pesantemente dagli stacchi di dividendi, infatti il nostro Fib , non è un TOTAL RETURN come il Dax. Faccio un esempio se vai short sul contratto attuale che ha scadenza MARZO e se vuoi rimanere aperto, il 16 marzo lo devi "rollare" ma il contratto scadenza GIUGNO è di 500 punti inferiore .. ma non è che perdi o che guadagni, semplicemente "stima" gli stacchi di dividendi dei mesi relativi a marzo aprile e maggio , ......
Partendo dal 2003 al 2018 in 15 anni andando LONG e SHORT con un solo Fib con un filtro dell'1% avresti moltiplicato per 4,5 volte il capitale, faccio un esempio, se sei LONG e la media a 200gg passa a 21.500 prima di fare stop e reverse devi aspettare 21.500 *0,99 = 21.285 .... Senza studiare assolutamente nulla ! Funziona bene quando ci sono trend ben avviati, e funziona così è così quando si lateralizza in un range non particolarmente ampio come nel 2011, tant'è che il massimo drow-down è del 20% ... anche se si potrebbe intervenire in modo altrettanto semplice per limitare l'importo degli eventuali stop ... ma qua mi sono limitato a fare ... LA SCIMMIA ..
Per la cronaca la performance del fib rettificato nello stesso periodo di tempo è stata del 42% .........