Visto comunque che a giulia piace distruggere ma non piace spiegare, prendo wikipedia (che spero risulti affidabile):
In statistica e in informatica, si parla di overfitting (eccessivo adattamento) quando un modello statistico si adatta ai dati osservati (il campione) usando un numero eccessivo di parametri. Un modello assurdo e sbagliato può adattarsi perfettamente se è abbastanza complesso rispetto alla quantità di dati disponibili.
Ora parliamo del mio TS senza entrare nel dettaglio, visto che a quanto pare qua pochi sono interessati al codice:
- non ci sono oscillatori ne indicatori
- lavora tutto su valori di open, max, min e close, senza alcun utilizzo di costanti o che so io, ma semplicemente sfruttando dei movimenti ricorrenti del mercato (movimenti che confermano l'andamento successivo sempre almeno nell'80% dei casi)
- il guadagno si ha con un trailing profit
- la perdita si ha con uno stop loss percentuale
fine.
Il test effettuato su titoli più volatili permette di ottenere un gain grazie al trailing profit.
Lo stop loss percentuale si è attestato tra un valore medio del 1.6 e 1.8% su una decina di titoli presi in almeno 20 periodi e tf differenti per titolo (è overfitting questo? è sbagliato pensare che se lo metto a 1% mi scatta troppo presto? no, perchè le condizioni a contorno del ts dicono a chiare lettere che 1% è troppo poco e 2% è troppo... se non fosse così, non sarebbe chiara nemmeno l'idea che sta sotto il ts)
Il trailing profit più è basso, migliori risultati da: QUESTO è l'unico parametro su cui devo lavorarci: è questo l'overfitting che intendi?
