Programmazione Visual Trader Semplice ed efficace TS... a volte le cose semplici sono le migliori (VT) (1 Viewer)

Ronzy2001

Forumer storico
l'ho fatto nell'ultima settimana, e non ha dato risultati negativi, ma solo "inferiori" rispetto al normale (il trailing profit si stoppa prima del backtest)...
c'è da capire se questa cosa alla lunga rovina le performance


Ecco, ma ti rendi conto di quanto assurdo e pericoloso sia quanto hai scritto qui?
Io sono stato brusco, volontariamente e per il tuo bene......poi come sempre tutti liberi di buttare i propri soldi ne WC.......;)

Non è che il trailing stoppa prima, GUARDA AL FUTURO. E da qui altro da dirti non ho......
 
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Nesis

Iron Trader
Ecco, ma ti rendi conto di quanto assurdo e pericoloso sia quanto hai scritto qui?
Io sono stato brusco, volontariamente e per il tuo bene......poi come sempre tutti liberi di buttare i propri soldi ne WC.......;)

Non è che il trailing stoppa prima, GUARDA AL FUTURO. E da qui altro da dirti non ho......

beh, basta usare un target profit e il gioco è fatto no? il target profit dovrebbe dare la stima peggiore del trailing profit... e la stima peggiore riduce i profitti di circa (come già detto prima) il 30 o 40%...
 

Ronzy2001

Forumer storico
beh, basta usare un target profit e il gioco è fatto no? il target profit dovrebbe dare la stima peggiore del trailing profit... e la stima peggiore riduce i profitti di circa (come già detto prima) il 30 o 40%...

E secondo te su un sistema che ha una resa media ad operazione dello 0,38% barando, una volta decurtati i profitti del 40% e conteggiato uno slippage realistico, resta ancora 1 solo euro di profitto? No, te lo dico io.....:)
 

tex65

Forumer storico
ciao nesis, se accetti una domanda stupida da me che non conosco VT, ne altri linguaggi di programmazione, ma qualche volta anch'io mi sono imbattuto in problemi riguardo errori nelle formule che guardano al futuro.
Non so se la domanda è già stata posta, visto quanto è stupida. Essendo un t.s. che presumo entra ed esca piu' volte al giorno essendo spesso stoppato, hai tenuto conto del costo unitario delle commissioni, oppure hai provato a far slittare l'ingresso o l'uscita alla barra successiva a quella del segnale?
P.S. Concordo che il modo migliore per capire se ci siano errori nelle formule sia testarlo nel reale, continua a ancora nelle prove paper prima di provarlo a mercato.
in culo alla balena! bye
 

Nesis

Iron Trader
ciao nesis, se accetti una domanda stupida da me che non conosco VT, ne altri linguaggi di programmazione, ma qualche volta anch'io mi sono imbattuto in problemi riguardo errori nelle formule che guardano al futuro.
Non so se la domanda è già stata posta, visto quanto è stupida. Essendo un t.s. che presumo entra ed esca piu' volte al giorno essendo spesso stoppato, hai tenuto conto del costo unitario delle commissioni, oppure hai provato a far slittare l'ingresso o l'uscita alla barra successiva a quella del segnale?
P.S. Concordo che il modo migliore per capire se ci siano errori nelle formule sia testarlo nel reale, continua a ancora nelle prove paper prima di provarlo a mercato.
in culo alla balena! bye

per le commissioni, sono già state incluse da VT (5 euro a operazione)... mentre per l'ingresso alla barra successiva, effettivamente qui è il punto su cui bisogna lavorarci...
ovvero attualmente cmq lui entra all'open di una certa barra (solo alla open), quindi teoricamente QUALUNQUE valore preso in quella stessa barra, è un valore successivo (temporalmente parlando, visto che la OPEN di una candela è la prima cosa che viene segnata)...

però effettivamente voglio migliorare la cosa e lavorare su TF più piccoli (come consigliato da un altro utente di questo forum), moltiplicando poi le barra (es: lavoro su 5min e opero ogni 12 barre per avere un TF30)... in questo modo dovrei avere un sistema che si avvicina abbastanza al real...

credo :) se avete altre idee, sparate pure ;)


quello in particolare che mi preve avere è un trailing stop quasi effettivo...
 
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reef

...
Fondamentalmente speravo di trovare qualcuno che mi aiutasse attivamente, che si dimostrasse volenteroso (come alcuni hanno fatto via pm) nello sviluppare il TS.. il problema è che son davvero pochi coloro che lo hanno fatto, paragonati alla sfilza di gente che ha commentato in questo thread senza dare il minimo apporto utile.

Alla fine, hai trovato qualcuno che ha guardato il tuo codice e ha trovato il problema?
:)

PS Se non sono troppe righe di codice ed è comprensibile mi riservo di passarlo in Amibroker e provarlo, se vuoi.
 
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Nesis

Iron Trader
dovrebbe essere ogni 6, o sbaglio?

pardon, volevo scrivere TF 1ora :) si cmq, su 30 min sarebbe 6...

Alla fine, hai trovato qualcuno che ha guardato il tuo codice e ha trovato il problema?
:)

PS Se non sono troppe righe di codice ed è comprensibile mi riservo di passarlo in Amibroker e provarlo, se vuoi.

si ho trovato una mano :) vediamo cosa quagliamo insieme... se non se ne esce fuori, chiamiamo rinforzi :D
 

borg72

Nuovo forumer
ciao nesis...

un consiglio disinteressato...

ascolta chi ne capisce più di te...

vedi ronzy e 100 pezzi!!!

ripeto.. il consiglio è disinteressatissimo!!!!

quelli sono rendimenti che solo il Mago ORONZO può ottenere !!! :piazzista::piazzista::piazzista:

Viva la PRESTIDIRIGIRIMIRIZIRIZAZIONE!­!

:D:D:D:D:D
 
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Nesis

Iron Trader
Visto comunque che a giulia piace distruggere ma non piace spiegare, prendo wikipedia (che spero risulti affidabile):

In statistica e in informatica, si parla di overfitting (eccessivo adattamento) quando un modello statistico si adatta ai dati osservati (il campione) usando un numero eccessivo di parametri. Un modello assurdo e sbagliato può adattarsi perfettamente se è abbastanza complesso rispetto alla quantità di dati disponibili.


Ora parliamo del mio TS senza entrare nel dettaglio, visto che a quanto pare qua pochi sono interessati al codice:
- non ci sono oscillatori ne indicatori
- lavora tutto su valori di open, max, min e close, senza alcun utilizzo di costanti o che so io, ma semplicemente sfruttando dei movimenti ricorrenti del mercato (movimenti che confermano l'andamento successivo sempre almeno nell'80% dei casi)
- il guadagno si ha con un trailing profit
- la perdita si ha con uno stop loss percentuale

fine.

Il test effettuato su titoli più volatili permette di ottenere un gain grazie al trailing profit.

Lo stop loss percentuale si è attestato tra un valore medio del 1.6 e 1.8% su una decina di titoli presi in almeno 20 periodi e tf differenti per titolo (è overfitting questo? è sbagliato pensare che se lo metto a 1% mi scatta troppo presto? no, perchè le condizioni a contorno del ts dicono a chiare lettere che 1% è troppo poco e 2% è troppo... se non fosse così, non sarebbe chiara nemmeno l'idea che sta sotto il ts)

Il trailing profit più è basso, migliori risultati da: QUESTO è l'unico parametro su cui devo lavorarci: è questo l'overfitting che intendi?
 

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