SHORT MIBO (teorico)

[aldiladellaldiqua]

A noi interessa operare adesso su quello che succederà domani dunque è possibile ipotizzare che nelle crisi future l'italia ed il suo indice abbia forze per riprendersi meglio degli usa?

Che poi oggi il mib oggi sia già in zona operativa (ipotizzabile da 20.000 in giù) e l'America stia sui massimi è un'altra questione da valutare a parte.

è un discorso lungo, l'ITA in queste condizioni (interne, esterne, micro-macro-internazionali- valutarie) la vedrei sempre in sottoperformance rispetto agli USA. Sarà diversamente con cambiamenti epocali (anticipati dalle mani forti, e si noterà un cambiamento della forza relativa)

 

[shybrazen]

Per mia impostazione e propensione al rischio personale, io non entrerei mai a mercato con una figura preimpostata, come uno short strangle/straddle o iron condor, dove posso perdere su entrambi i lati e guadagnare solo se il mercato mi rimane fermo per tot tempo, confidando solo sulla più elementare ipotesi statistica che il mercato rimanga fermo per il 68% del tempo. Purtroppo non è quasi mai così.
Ogni operazione di trading dovrebbe esser aperto ipotizzando uno scenario probabile ed esponendosi al rischio solo da una parte. Successivamente si può provare ad impostare figure che possano prendere profitto sia dal movimento, sia dal passare del tempo che dal diminuire del vega.

 

[eni_student]

+1p14/12 -2P12/03
incassi di + a 14,5 oggi o a 12 fra 1 mese?

ho detto una cazzata.
incasso di più a 12 fra un mese.
questo anche perché la volatilità dovrebbe aumentare, e quindi a maggior ragione mi fa da moltiplicatore al tempo residuo.
se andiamo giù e la vola sale, mi conviene che la put comprata sia itm con poco valore temporale (e il moltiplicatore è alto ma ha poco da moltiplicare) mentre le vendute, avendone di più di tempo, non solo mi coprono ma mi rimane attaccato anche qualcosa.

devo rileggermi le considerazioni sul rischio. ho sempre pensato che al tocco del rischio occorresse spostare.

Quando rollare?

Ho provato a fare 2 simulazioni ora con Mib0 e Eurostoxx, forse sbaglio qualcosa ma a me viene che quando lo strike della put comprata è ATM è meglio. Che ne pensate?

 

[mrmister]

venduta c19300 scadenza 30 ottobre a 406

 

[pacu83]

è un discorso lungo, l'ITA in queste condizioni (interne, esterne, micro-macro-internazionali- valutarie) la vedrei sempre in sottoperformance rispetto agli USA. Sarà diversamente con cambiamenti epocali (anticipati dalle mani forti, e si noterà un cambiamento della forza relativa)

Ciao AL oggi L'eurostoxx ha circa lo stessa vola del mib dunque ad oggi operare sui due sottostanti non farebbe differenza.

 

[aldiladellaldiqua]

Per mia impostazione e propensione al rischio personale, io non entrerei mai a mercato con una figura preimpostata, come uno short strangle/straddle o iron condor, dove posso perdere su entrambi i lati e guadagnare solo se il mercato mi rimane fermo per tot tempo,

anch'io concordo

 

[aldiladellaldiqua]

Ciao AL oggi L'eurostoxx ha circa lo stessa vola del mib dunque ad oggi operare sui due sottostanti non farebbe differenza.

buono

 

[shybrazen]

Ciao AL oggi L'eurostoxx ha circa lo stessa vola del mib dunque ad oggi operare sui due sottostanti non farebbe differenza.

A me risulta che la implicita delle mibo su novembre sia mediamente maggiore di circa 2 punti percentuali sulle atm. Mentre sulle deep otm è ben maggiore.
Questo è un grafico di adesso.

 

[pacu83]

Si era tipo 26 sulle mibo e sullo stoxx 24.
Per me è quasi uguale o sbaglio?

 

[eni_student]

Forse in vola medio bassa è meglio fare un backspread ratio invece che un front spread...ci devo riflettere