Il rischio problema (?) è -3% ieri e +2% oggi. E, purtroppo, questo è. Penso ci capiamo al volo.
Comunque se l'indice scende di altri 3.000 pt andando a 14.000 la naked put base 17.000 avrà fatto come dici tu altri 7.500€ di perdita ma nel mentre subiamo altri 7.500 sul fisso di 42.500.l'indice è sceso a 17.000, con 3.000 pt di loss, quindi -7.500 euro. Puoi cristallizzare comprando 42.500 di etf, (oppure circa 2 minifib e mezzo per risparmiare liquidità).
1) Ok, oppure molto semplicemente possiamo rollare una sola put su mese successivo base 20.000 tanto per recuperare i 7.500 euro sempre sopra 20.000 l'indice deve andare...
Quando, sperando che risalga, risale è tutto automatico non devi avere altri pensieri. Tolto il dente, per ora perdita solo virtuale. Sei libero mentalmente di riprendere la vecchia operatività: sell put (a questo punto) 17.000 incassando 1000 pt (rialzo di vola).
2) In questo caso si sta comunque raddoppiando l'esposizione perchè abbiamo il fisso comprato a 17.000(42.500 di etf o 2.5 minifib.) ed a questo aggiungiamo una naked put 17.000 dunque altri 42.500 di nozionale. Esposizione totale 90.000
In questo momento hai una scelta mentale: puoi metterti alle spalle il long a secco di sopra con etf e/o minifib e concentrarti sul naked 17.000, ovvero prendere questi 1.000 punti del naked e portarli in detrazione ai 3.000 di prima. Questa seconda è più conservativa. Perche quei -3000 scendono a -2.000; ed invece di 42.000 euro o 2.5 minifb bastono circa 25.000, e sei naked 17.000 avendo però incassato zero.
3) Ok in questo caso sei esposto per un nozionale di 25.000 del fisso + 42.500 della naked put dunque 67.500 di nozionale.
Se l'indice scende a 14.000 anche quest'altro naked avrà fatto 7500 euro di dannì. A sto punto come sopra metti tutto su un etf. Pace. Che vuoi fare con un indice che macina 1929 come fossero bruscolini
In questo caso la pezza l'ha messa la put 19.000 ed è vero ma nel caso di indice a 18.000 senza le put comprate la perdita sarebbe stata di 2.000 (3000pt -1000 incassati) e se invece stavamo a 17.00 la perdita sarebbe stata di 4.000 pt (5000pt - 1000 incassati).Il rischio problema (?) è -3% ieri e +2% oggi. E, purtroppo, questo è. Penso ci capiamo al volo.
ps, ho notato che la copertura ha danneggiato il profilo, e che la pezza alla -p20 l'ha messa la -p19. Comunque si sa si tratta di meccanismi molto speculativi, ciao.
Dopo la metà dello spread, cioè sotto 19000, compri tempo e volatilità: il contrario di quello che fai con la semplice put scopertaIl rischio problema (?) è -3% ieri e +2% oggi. E, purtroppo, questo è. Penso ci capiamo al volo.
ps, ho notato che la copertura ha danneggiato il profilo, e che la pezza alla -p20 l'ha messa la -p19. Comunque si sa si tratta di meccanismi molto speculativi, ciao.
Secondo me meno sto al pc a guardare i prezzi meglio è dunque l'unica cosa è essere capitalizzati quasi 1 a 1 tanto dopo il nostro ingresso l'indice fa quello che vuole.rispondo ad entrambi, avete fatto una radiografia perfetta, purtroppo il problema è questo, e lo sapete meglio di me, qui stiamo parlando di anche 1.600 euro al mese, cioè uno stipendio, per il quale ci si ammazzerebbe per averlo, un contro-fronte bello grosso negativo ci deve essere per forza. Con le mibo il problema pacu83 come hai fatto notare il nozionale va su, 40mila, il problema è il moltiplicatore, perciò avevo anche consigliato l'alternativa di portare in detrazione, scendendo così a 25.000, certo se l'indice va a zero, è un macello, ma lo sarebbe forse su tutti i fronti. Pensiamo a chi maneggiava mibo con indice a 50.000!
Questa è solo una sperimentazione, come detto, se possiamo migliorarla ... non può che farmi piacere. Vorrei solo che la correzione fosse in linea con la linea generale di base, long forever. Che so magari su altro indice il nozionale sarebbe più basso avendo molt più basso. Forse sbagliando a questo nuovo giro ho provato teoricamente una naked. Cmq per abbassare il nozionale è possibile anche con le mibo con mini in controtendenza e così x 1.5. Ciao
ciao, ne più ne meno.
ciao pacu83
Ok però c'è il rovescio della medaglia ovvero che a 17.000 solitamente le probabilità sono più per un rimbalzo e l'aggiunta del -minifib è un pò una forzatura, però certo se la correzione è violenta e si va a 14.000 allora il -minifib risulta utile.ciao, ne più ne meno.
Una volta scesi a 17.000 ho visto l'effetto di -p17.000 -minifib (ipotizzando 800 pt di premio della put sul rialzo di vola).
Vedi l'allegato 578425
a 14.000 la perdita è nettamente inferiore (rispetto ad altri 7.000). C'è il lato scoperto al rialzo; diciamo che a 20.000 produce 1.000 euro di loss: ma la prima cartuccia ne recupera 7.000. Cmq illazioni e pasti gratis zero
Però AL se lo short mibo deriva dallo short iso e dal long fib di posizione la capitalizzazione è tutto ed aggiusta tutto grazie al tempo.
