SHORT MIBO (teorico)

[aldiladellaldiqua]

ciao
come ti regoli per la copertura delle put vendute?
inzialmente coprivi subito le put vendute , invece le put novembre non le hai coperte, hai rischiato, ma sei stato premiato...
quando dici che le dai per chiuse, visto che mancano ancora due settimane alla scadenza...intendi che le hai ricomprate?

Si, in pratica, come sai, le opzioni che diventano abbondantemente otm non sono più proficuamente erose dal trascorre del tempo.
Le precedenti put le ho coperte, ma tramite opzioni, in modo non proficuo: sono così ritornato all'impostazione originale: naked put mibo, che ricordo per ora è simulazione, ciao

 

[mrmister]

venduta call19700 scadenza 20 novembre a 400 punti

 

[aldiladellaldiqua]

il prezzo indice di regolamento della scadenza odierna è di 19672
le opzioni call put 17700 vendute a 909 sono scadute con valore di regolamento pari a 1970 punti

quindi 1970-909= 1063 punti di perdita pari ad € 2.657,50
come già scritto si è trattato di un errore materiale in quanto la copertura con i due mini che andava fatta
non è stata comunicata nel thread e quindi per correttezza la considero non effettuata, ma d'altra parte una simulazione
per essere verosimile deve simulare anche gli errori di pura distrazione che anche possono capitare nell'operatività reale.
Giusto per inciso se la copertura fosse stata effettuata l'operazione si sarebbe chiusa in gain anche portando il tutto a scadenza.

al momento il risultato dell'operatività complessiva è il seguente:

€ 2.145,00+375+890-2657,50=€ 752,50

Se pensi che per certo l'avresti fatta, allora considerala come fatta, ciao

 

[mrmister]

Se pensi che per certo l'avresti fatta, allora considerala come fatta, ciao

preferisco cosi'...è bene che nelle simulazioni si tenga conto di tutti gli eventi negativi...in modo da
essere da insegnamento e pro memoria se e quando si passera al "real"...

 

[aldiladellaldiqua]

Apertura short put 20.000 su dicembre 827 pt
Speriamo bene

chiusa a 394

 

[Owblisky]

Ripristinato lo strangle vendendo una call 19000 a 164.
La figura quindi diventa:
-put 17500 220pt
-call 19000 164pt
che se sommiamo la call già incassata da un potenziale a scadenza di 516 pt

La call 19000 mi sta dando un bel da fare, a titolo didattico spiego come la sto risolvendo.
Quando si dice che è importante tenersi SEMPRE margini di riserva , lo si apprezza appieno quando si beccano in faccia movimenti contrari di 3000 pt in poco più di una settimana.
Praticamente l' ho raddoppiata ricomprandola a 1800 e rivendendone due con strike 20000 a 910.
Per il ramo put, man mano che si saliva vendevo strike vecchi e adattandoli alla nuova situazione.
Ora in portafoglio ho:
2 call 20000 a 82 pt
1 put 19700 a 780 pt

Ora vado verso la scadenza . la put la porto all'incasso che mi alza il BE point sulle due call e a seconda delle convenienze deciderò se rollare o meno le 2 call spostandole su dicembre.

 

[aldiladellaldiqua]

File aggiornato, saldo della simul 52.843. Situazione flat al momento

 

[aldiladellaldiqua]

La call 19000 mi sta dando un bel da fare, a titolo didattico spiego come la sto risolvendo.
Quando si dice che è importante tenersi SEMPRE margini di riserva , lo si apprezza appieno quando si beccano in faccia movimenti contrari di 3000 pt in poco più di una settimana.
Praticamente l' ho raddoppiata ricomprandola a 1800 e rivendendone due con strike 20000 a 910.
Per il ramo put, man mano che si saliva vendevo strike vecchi e adattandoli alla nuova situazione.
Ora in portafoglio ho:
2 call 20000 a 82 pt
1 put 19700 a 780 pt

Ora vado verso la scadenza . la put la porto all'incasso che mi alza il BE point sulle due call e a seconda delle convenienze deciderò se rollare o meno le 2 call spostandole su dicembre.

La tua operatività non la farei mai, perché fa parte del mio passato.
Tu permuti il rischio sulle ali, come se fosse equivalente, ma non lo è. In pratica il rischio c'è (necessariamente alla fine su uno dei due lati), ma pure di non affrontarlo di petto provi ad esorcizzarlo con le opzioni con la tecnica del poi. Le opzioni danno l'impressione, falsa, di poter evitare l'incontro faccia a faccia con il problema e di poter giocare a dribbling con il rischio. Alla fine il nodo viene al pettine; da qui non si scappa. E la soluzione per me va trovata PRIMA delle opzioni. Trovata, puoi usare fib etf e senz'altro opzioni in cui ti vedo ferrato. Per me le opzioni sono uno strumento, particolare senz'altro, ma non la soluzione. In questo 3ed io le tratto come variante sintetico del long classico. Cmq ben venga una operatività diversa ed adrenalinica ad arricchire il thread: so curioso di vedere come te ne esci, faccio il tifo per te; Ciao ti schiaccio un 5

 

[Owblisky]

La tua operatività non la farei mai, perché fa parte del mio passato.
Tu permuti il rischio sulle ali, come se fosse equivalente, ma non lo è. In pratica il rischio c'è (necessariamente alla fine su uno dei due lati), ma pure di non affrontarlo di petto provi ad esorcizzarlo con le opzioni con la tecnica del poi. Le opzioni danno l'impressione, falsa, di poter evitare l'incontro faccia a faccia con il problema e di poter giocare a dribbling con il rischio. Alla fine il nodo viene al pettine; da qui non si scappa. E la soluzione per me va trovata PRIMA delle opzioni. Trovata, puoi usare fib etf e senz'altro opzioni in cui ti vedo ferrato. Per me le opzioni sono uno strumento, particolare senz'altro, ma non la soluzione. In questo 3ed io le tratto come variante sintetico del long classico. Cmq ben venga una operatività diversa ed adrenalinica ad arricchire il thread: so curioso di vedere come te ne esci, faccio il tifo per te; Ciao ti schiaccio un 5

Prima di tutto, grazie x il sostegno e contraccambio il 5 .
Beh, quello che so l'ho imparato su questo forum dai maestri della materia, primo su tutti il grande Arsenio, e come ben sai l'operatività di Arsenio (e di tanti altri) è basata proprio sulla tecnica del poi.
E' solo una questione di esporsi senza mai esagerare, mantenendo sempre margini adeguati per poter resistere fin quando il prezzo non torna sui livelli venduti (o se proprio butta male, male di poter accettare la perdita).

 

[aldiladellaldiqua]

Prima di tutto, grazie x il sostegno e contraccambio il 5 .
Beh, quello che so l'ho imparato su questo forum dai maestri della materia, primo su tutti il grande Arsenio, e come ben sai l'operatività di Arsenio (e di tanti altri) è basata proprio sulla tecnica del poi.
E' solo

Ow stessa domanda, se puoi che banca usi? Thank you