SHORT MIBO (teorico)

[Owblisky]

Ow stessa domanda, se puoi che banca usi? Thank you

Binck e IWBank.

 

[aldiladellaldiqua]

Binck e IWBank.

Azz 2 macchine da guerra

Edit
Comunque prendendo spunto da una cosa che hai detto e che condivido, e cioè i margini necessari, 50.000 non sono assolutamente sufficienti per maneggiare 5 mibo, nemmeno in sample. Non si possono generare 3.000 euro di profitto in un mese e mezzo senza una capitalizzazione notevolmente più alta (penso io almeno 100mila, meglio 150mila, insomma non bruscolini) e quindi percentualmente meno allettante. A meno di mettere mano a coperture che ridurrebbero il payout. Perché l'indice poteva scendere benissimo a 12.000, e immaginando un prezzo medio di carico di 17.000, la simulazione avrebbe fatto un buco di 62.500 euro. Il dubbio non è sulla metodica, ma sul moltiplicatore 2.5 euro a pt delle mibo. E pensare che nel 2000 stavamo a. Potevano introdurre mibo a 1 al posto di micro 0.2

 

[mrmister]

Azz 2 macchine da guerra

Edit
Comunque prendendo spunto da una cosa che hai detto e che condivido, e cioè i margini necessari, 50.000 non sono assolutamente sufficienti per maneggiare 5 mibo, nemmeno in sample. Non si possono generare 3.000 euro di profitto in un mese e mezzo senza una capitalizzazione notevolmente più alta (penso io almeno 100mila, meglio 150mila, insomma non bruscolini) e quindi percentualmente meno allettante. A meno di mettere mano a coperture che ridurrebbero il payout. Perché l'indice poteva scendere benissimo a 12.000, e immaginando un prezzo medio di carico di 17.000, la simulazione avrebbe fatto un buco di 62.500 euro. Il dubbio non è sulla metodica, ma sul moltiplicatore 2.5 euro a pt delle mibo. E pensare che nel 2000 stavamo a. Potevano introdurre mibo a 1 al posto di micro 0.2

...è chiaro che il mercato non regala nulla....mettere in piedi un operazione che ha un elevato potenziale di gain in tempi brevi non può che avere come rovescio della medaglia, un elevato potenziale di loss....
ed avere una mibo con leva 1 non modifica il problema....cala il potenziale loss...ma anche il potenziale gain.....anche se avrebbe reso più semplice la copertura della mibo con il minifib..

..oppure sarebbe stato utile avere un micro a 0,25, per permettere una più puntuale copertura delle mibo: 2 mini e due micro avrebbero coperto esattamente la leva di una mibo...

tornando alla gestione del rischio penso che cmq bisogna mitigarlo con opportune coperture....non c'è alternativa...se si vogliono evitare in caso di evento avverso perdite abnormi...

e nello stesso tempo riuscire a gestire le posizioni con un capitale inferiore..

 

[Owblisky]

Azz 2 macchine da guerra

Edit
Comunque prendendo spunto da una cosa che hai detto e che condivido, e cioè i margini necessari, 50.000 non sono assolutamente sufficienti per maneggiare 5 mibo, nemmeno in sample. Non si possono generare 3.000 euro di profitto in un mese e mezzo senza una capitalizzazione notevolmente più alta (penso io almeno 100mila, meglio 150mila, insomma non bruscolini) e quindi percentualmente meno allettante. A meno di mettere mano a coperture che ridurrebbero il payout. Perché l'indice poteva scendere benissimo a 12.000, e immaginando un prezzo medio di carico di 17.000, la simulazione avrebbe fatto un buco di 62.500 euro. Il dubbio non è sulla metodica, ma sul moltiplicatore 2.5 euro a pt delle mibo. E pensare che nel 2000 stavamo a. Potevano introdurre mibo a 1 al posto di micro 0.2

Macchine da guerra in che senso ??

Per quanto riguarda la capitalizazione, concordo. 50000€ per 5 naked PUT ATM non sono sufficenti.
Gia diverso, per strategie a doppia ala (strangle,straddle) dove con 5 strategie saremmo al minimo sindacale (non tranquilli comunque).
Per il caso simulato, imho, le put andrebbero coperte con uno spread almeno 3 su 5.

 

[aldiladellaldiqua]

...è chiaro che il mercato non regala nulla....mettere in piedi un operazione che ha un elevato potenziale di gain in tempi brevi non può che avere come rovescio della medaglia, un elevato potenziale di loss....
ed avere una mibo con leva 1 non modifica il problema....cala il potenziale loss...ma anche il potenziale gain.....anche se avrebbe reso più semplice la copertura della mibo con il minifib..

..oppure sarebbe stato utile avere un micro a 0,25, per permettere una più puntuale copertura delle mibo: 2 mini e due micro avrebbero coperto esattamente la leva di una mibo...

tornando alla gestione del rischio penso che cmq bisogna mitigarlo con opportune coperture....non c'è alternativa...se si vogliono evitare in caso di evento avverso perdite abnormi...

e nello stesso tempo riuscire a gestire le posizioni con un capitale inferiore..

si, purtroppo o diminuiscono (introducono) mibo più snelle, tipo 1 euro a punto. Oppure purtroppo bisogna sedersi al tavolo con 100 fiches o più. Mi pare concordate tutti. La prossima simulazione, se la faccio, metto copertura, purtroppo. Anche se non c'è logica. Perché una strategia va valutata per come deve essere non storpiata, per ridimensionarla al capitale disponibile o che gli si vuole dedicare. Ps a naso ci saranno però opzioni su indici con controvalore cadauno più leggero

 

[aldiladellaldiqua]

Macchine da guerra in che senso ??

Per quanto riguarda la capitalizazione, concordo. 50000€ per 5 naked PUT ATM non sono sufficenti.
Gia diverso, per strategie a doppia ala (strangle,straddle) dove con 5 strategie saremmo al minimo sindacale (non tranquilli comunque).
Per il caso simulato, imho, le put andrebbero coperte con uno spread almeno 3 su 5.

nel senso che servono pressoché tutti i mercati.
Che intendi 3 su 5: 5 short e 3 long?

 

[Owblisky]

Scusa, mi sono espresso male.
Intendo dire che almeno 3 put su 5 vanno coperte.
Con 50000 Euro di margine a disposizione tre short put vanno coperte ( con una long put deep otm) in maniera di cristallizzare il margine richiesto diciamo sui 3000 Euro.
Così per le due naked put rimangono a disposizione circa 40000 Euro di margine. E 20000 è meglio che 10000.
Ovviamente il discorso è spannometrico e come sempre va contestualizzato ai prezzi del momento, ma il concetto comunque è chiaro.

 

[aldiladellaldiqua]

Scusa, mi sono espresso male.
Intendo dire che almeno 3 put su 5 vanno coperte.
Con 50000 Euro di margine a disposizione tre short put vanno coperte in maniera di cristallizzare il margine richiesto diciamo sui 3000 Euro.
Così per le due naked put rimangono a disposizione circa 40000 Euro di margine. E 20000 è meglio che 10000.
Ovviamente il discorso è spannometrico e come sempre va contestualizzato ai prezzi del momento, ma il concetto comunque è chiaro.

ok chiaro

 

[mrmister]

......Ps a naso ci saranno però opzioni su indici con controvalore cadauno più leggero

si...ci sono...ad esempio eurostoxxi50 volendo rimanere su valuta euro, infatti ci stavo pensando....

il moltiplicatore delle opzioni è 10 ma l'indice sta attualmente a circa 3500, quindi nozionale di € 35.000,00

contro l'attuale (20700*2.5)= 51.750,00 di ftsemib.

inoltre c'è una perfetta rispondenza tra future su eurostoxx e opzione entrambi con leva 10...
poi la minor volatilità...può essere un freno dal lato gain, ma aiuta quando il mercato si mette male...

 

[aldiladellaldiqua]

si...ci sono...ad esempio eurostoxxi50 volendo rimanere su valuta euro, infatti ci stavo pensando....

il moltiplicatore delle opzioni è 10 ma l'indice sta attualmente a circa 3500, quindi nozionale di € 35.000,00

contro l'attuale (20700*2.5)= 51.750,00 di ftsemib.

inoltre c'è una perfetta rispondenza tra future su eurostoxx e opzione entrambi con leva 10...
poi la minor volatilità...può essere un freno dal lato gain, ma aiuta quando il mercato si mette male...

Ok molto meglio