aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
non me ne intendo, cmq meglio il rischio frontale, che qlc che dovrebbe essere meglio del rischio frontale. Non c'è niente di meglio che averlo ben presente, comunque mi taccio. Ciao
SHORT MIBO (teorico)
- Creatore Discussione aldiladellaldiqua
- Data di Inizio
pacu83
NON SONO STATO IO...
Era solo per vedere i premi sui vari strike da ATM (149$) fino ad un -20% di indice (120$).non me ne intendo, cmq meglio il rischio frontale, che qlc che dovrebbe essere meglio del rischio frontale. Non c'è niente di meglio che averlo ben presente, comunque mi taccio. Ciao
misista.armando
Forumer storico
str
strip / 1 cal e 2 put stesso strike
strap / 1 put e 2 cal stesso strike
dont / 1 cal
stellage / 2 cal e 2 put stesso strike
erano quotate sul mercato cosi fino al 2000 ( piu o meno )
che bei tempi ....avevo il radiocor juliet per seguirle
FTSE Mib Futures - operatività in derivati del 15 aprile ( cit)
lo stellage almeno sulle azioni partiva da 1 call e 1 put stesso strike
certo non c'era book non c'era nulla si andava a casaccio
in effetti bei tempi...
c'era il salottino... si conoscevano tanti bei figuri
aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
cmq, anche per me è un pensiero ricorrente una alternativa al nostrano, perennemente in sottoperformance. Poi gira e rigira, faccio mib, in fondo poi sto qua ... mi consolo con qlc indice ancor più in difficoltà ... a proposito ieri marò segnalava l'ibex spagnolo prossimo ai min di marzo, potrebbe scapparci di tutto. Qui le operazioni sono virtuali e blindate, di la no!
Ultima modifica:
aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
aggiornamento posizione con le mibo, un pò migliorato, anche se stamane stava ancora meglio
mrmister
Forumer storico
se devo vendere delle opzioni nude...parto dal presupposto che il guadagno debba venire più dal time decay che da un movimento direzionale del sottostante, se voglio operare sulla direzione del sottostante preferisco il future o al max acquistare un opzione.
In questa ottica vedo bene lo short straddle, in quanto la somma dei premi incassati mi da un margine di errore significativo, la perdita teorica è ovviamente illimitata e a differenza della vendita di una singola opzione si ha qualunque sia la direzione del movimento, ma in parte tale perdita illimitata può essere controllata trasformando lo straddle in un iron condor, oppure mediante apertura di una posizione sul sottostante che riduca il delta crescente avverso dello straddle.
In questa ottica vedo bene lo short straddle, in quanto la somma dei premi incassati mi da un margine di errore significativo, la perdita teorica è ovviamente illimitata e a differenza della vendita di una singola opzione si ha qualunque sia la direzione del movimento, ma in parte tale perdita illimitata può essere controllata trasformando lo straddle in un iron condor, oppure mediante apertura di una posizione sul sottostante che riduca il delta crescente avverso dello straddle.
aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
Tutto correttissimo e legittimo, ma è altro: qui facciamo, teoricamente, mibo put naked/blindate (secondo la propria dedizione al Rischio: concetto primario ma
piuttosto sfuggente / anguilloso)
mrmister
Forumer storico
ok.....allora proviamo venduta put 19100 scadenza 2 ottobre 2020 a 402
aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
perfetto (az naked e w ... vediamo che succede)
... vediamo che succede)
mrmister
Forumer storico
venduti due mini a copertura a 18750
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