Simulazione strategia su FTMib scad.Giugno (1 Viewer)
- Creatore Discussione equilibrio
- Data di Inizio
Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
"Aivojen Siirto, dice indice, è prevenuto e presuntuoso" 
"Aivojen Siirto dice: indice è prevenuto e presuntuoso" 
Vedi indice, a volte bastano un paio di virgole e due punti per cambiare il senso di una frase
.
A volte questo accade inavvertitamente, a volte in malafede: quale è il tuo caso?
Beh, dimostri di sapere cosa sono le opzioni, quindi è difficile ipotizzare che tu non abbia capito che "+1p21 -4p18 +1c25 tutto su 06" era un future-simile robusto (a rischi minimi) per sfruttare la curva di vola (non rispondere che sotto i 17000 la struttura perde: lo so).
Difficile ipotizzare che tu non abbia capito che non era una strategia per guadagni stratosferici ma era l'estremizzazione dei future-simili che a confronto dei future non soffre perdite (giustamente Alan Ford ti ha fatto notare che con un future long adesso saresti in notevole perdita) e non offre notevoli guadagni.
Potrei continuare, ma ipotizzare che tu non abbia capito significherebbe fare insulto alla tua intelligenza e competenza nel campo delle opzioni
Se così non fosse non rimane che pensare che per qualche motivo, in questo caso, ti sei trasformato in un feticista che guarda il particolare (il calzino, le mutandine) e trascura il tutto.
La domanda: "Ci sei o ci fai" in onore alla tua intelligenza non ha che una risposta: in questo caso sembra proprio che "ci fai". Questo provoca conflitto.
Suggerisco che tu rilegga il 3D per cogliere "il tutto": credimi è molto meglio delle mutandine
Ciao
"Aivojen Siirto dice: indice è prevenuto e presuntuoso"
Vedi indice, a volte bastano un paio di virgole e due punti per cambiare il senso di una frase
.A volte questo accade inavvertitamente, a volte in malafede: quale è il tuo caso?
Beh, dimostri di sapere cosa sono le opzioni, quindi è difficile ipotizzare che tu non abbia capito che "+1p21 -4p18 +1c25 tutto su 06" era un future-simile robusto (a rischi minimi) per sfruttare la curva di vola (non rispondere che sotto i 17000 la struttura perde: lo so).
Difficile ipotizzare che tu non abbia capito che non era una strategia per guadagni stratosferici ma era l'estremizzazione dei future-simili che a confronto dei future non soffre perdite (giustamente Alan Ford ti ha fatto notare che con un future long adesso saresti in notevole perdita) e non offre notevoli guadagni.
Potrei continuare, ma ipotizzare che tu non abbia capito significherebbe fare insulto alla tua intelligenza e competenza nel campo delle opzioni
Se così non fosse non rimane che pensare che per qualche motivo, in questo caso, ti sei trasformato in un feticista che guarda il particolare (il calzino, le mutandine) e trascura il tutto.
La domanda: "Ci sei o ci fai" in onore alla tua intelligenza non ha che una risposta: in questo caso sembra proprio che "ci fai". Questo provoca conflitto.
Suggerisco che tu rilegga il 3D per cogliere "il tutto": credimi è molto meglio delle mutandine
Ciao
deltazero
Forumer storico
"Aivojen Siirto, dice indice, è prevenuto e presuntuoso"
"Aivojen Siirto dice: indice è prevenuto e presuntuoso"
Vedi indice, a volte bastano un paio di virgole e due punti per cambiare il senso di una frase
A volte questo accade inavvertitamente, a volte in malafede: quale è il tuo caso?
Beh, dimostri di sapere cosa sono le opzioni, quindi è difficile ipotizzare che tu non abbia capito che "+1p21 -4p18 +1c25 tutto su 06" era un future-simile robusto (a rischi minimi) per sfruttare la curva di vola (non rispondere che sotto i 17000 la struttura perde: lo so).
Difficile ipotizzare che tu non abbia capito che non era una strategia per guadagni stratosferici ma era l'estremizzazione dei future-simili che a confronto dei future non soffre perdite (giustamente Alan Ford ti ha fatto notare che con un future long adesso saresti in notevole perdita) e non offre notevoli guadagni.
Potrei continuare, ma ipotizzare che tu non abbia capito significherebbe fare insulto alla tua intelligenza e competenza nel campo delle opzioni
Se così non fosse non rimane che pensare che per qualche motivo, in questo caso, ti sei trasformato in un feticista che guarda il particolare (il calzino, le mutandine) e trascura il tutto.
La domanda: "Ci sei o ci fai" in onore alla tua intelligenza non ha che una risposta: in questo caso sembra proprio che "ci fai". Questo provoca conflitto.
Suggerisco che tu rilegga il 3D per cogliere "il tutto": credimi è molto meglio delle mutandine
Ciao
Roberto in modo descrittivo ha scritto i 2 pt
io sono + schematico
a) se vado a confronatre 2 curve rischio-profitto di futursimili e futures devo adattare le unità di misura , altrimenti non vedo nulla
le 2 curve mi toccherebbero in 1 unico punto (l'area attuale)
invece per 1 congruo raffronto devono coincidere in 3 punti
1) area in cui si inizia
2) area di gain
3) area di loss
quindi voler raffrontare 1 fib (+2c -2p) con +1p21 -4p18 +1c25 tutto su 06 è senza senso
+1fib lo posso raffrontare con 3(+1p21 -4p18 +1c25 tutto su 06 )
i 2 pt oltre allo 0 in cui si toccano el curve sono molto distanti saranno sui 16500 e 26500
+1fib lo posso raffrontare con 4(+1p21 -4p18 +1c25 tutto su 06 )
i 2 pt oltre allo 0 in cui si toccano el curve sono meno distanti saranno sui 19000 e 25000
e cosi via
b) i pt in cui coincidono si spostano col passare del tempo
da notare che mentre nei fib il tempo è indifferente , qui è amico in caso di errore, nemico in caso di giusta direzione
dire che a 25000 su scad 06 il gain è 0 è insiginificante , perchè almeno 4 volte (ogni scad intermedia ) devo /posso riportare al livello inizaile i pt di coincidenza
c) con tempo residuo inferiore ai 3 mesi la parte rischio si trasform ain opportunità
e mantenendo lo stesso rishcio assunto posso pompare l'opportunità
ps chi guarda i numeri e non le curve , spend etanta energia e vede molto meno
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geronimo
Forumer storico
ciao DELTA potresti spiegare con un esempio il punto c
come pompi l'opportunita'
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deltazero
Forumer storico
sono sicuro che tu e Roberto avete chiaro comeciao DELTA potresti spiegare con un esempio il punto c
provaci
cammello
Forumer storico
Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
rob.luc
Forumer storico
ciao DELTA potresti spiegare con un esempio il punto c
per esempio abbassi le +c,le raddoppi,sempre in funzione di quanto guadagnato dal tempo/direzione.
metti che a scadenza 04 sei a 20500.
che possibilità dà il + fib ?
che possibilità dà il futursimile ?
e così via per ogni scadenza o per "ogni volta" che il mercato dà la possibilà di "aggiustamento".
ciao
p.s. scusa,ma non è quello che in forma diversa hai fatto nel tuo esempio?
p.s.2 se vuoi modificare invece il rischio cerchi di agire sull'altra leva(le -4 put)sempre se il mercato ti mette in condizione di farlo.
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Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
Sì, anch'io non capivo la domanda di Geronimo: proprio lui che l'ha fatto in simulazione nell'altro 3D.
Si può aggiungere che se invece si è a 22000, col guadagno delle -4p18000 si va a -4p19000 (che è quello che hai scritto nel ps2)
indice
Forumer storico
ciao DELTA potresti spiegare con un esempio il punto c
Potrebbe essere:
fugura di partenza (+1p21 -4p18 +1c25 tutto su 06 )
+nput18 -2nput16,5 su Settembre
con tempo residuo inferiore a tre mesi lo potrei fare anche su Aprile e poi Maggio spendendo qualcosina.
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