sistema 4x2

[marofib]

aspetta surcontre....e' proprio sul fib che l'ho testata ( la sto pure usando)

la logica e' compra sul minimo della candela 4 gg......ho messo 5% della candela...tanto x mettere qualcosa...(metti caso che ci siano 2 chiusure analoghe)
poi non max minimi giornalieri...ma solo il valore di chiusura
chiaro che se metto max min faccio pochissimi trade

quindi prendi nota delle 4 chiusure ....e compra su quella + bassa

poi scusa manca una regola ..che avevo scritto + avanti x dimenticanza

alla chiusura del trade..non posso rifarlo contestualmente...si vedra' il gg.dopo (e' importante)...altrimenti escono trade consecutivi nelle fasi di ribasso accanito

 

[surcontre]

aspetta surcontre....e' proprio sul fib che l'ho testata ( la sto pure usando)

la logica e' compra sul minimo della candela 4 gg......ho messo 5% della candela...tanto x mettere qualcosa...(metti caso che ci siano 2 chiusure analoghe)
poi non max minimi giornalieri...ma solo il valore di chiusura
chiaro che se metto max min faccio pochissimi trade

quindi prendi nota delle 4 chiusure ....e compra su quella + bassa

poi scusa manca una regola ..che avevo scritto + avanti x dimenticanza

alla chiusura del trade..non posso rifarlo contestualmente...si vedra' il gg.dopo (e' importante)...altrimenti escono trade consecutivi nelle fasi di ribasso accanito

Ah sorry, avevo capito male.
Ho provato usando uno script semplicissimo. Te lo scrivo in easylanguage:

if fastk(4)<5 buy at close; { dove fastk(4) è lo stacastico veloce a 4 periodi}
if fastk(4)>=5 then exitlong at c;

Per quanto concerne le fasi di 'ribasso accanito', hai messo il dito nella piaga delle strategie reverse: più perdi e più la strategia ti costringe a star dentro :- )

 

[luka46]

Non è semplice rispondere a questa domanda anche perchè le serie storiche in gioco hanno lunghezze differenti: ad esempio lo SP futures è nato nel 1982, ha mantenuto sempre il medesimo indice sottostante e le medesime ore di contrattazione, il FIB invece, nato nel 94, ha cambiato già un paio di indici di riferimento e parecchie volte l'orario di contrattazione.

Sta di fatto che se analizzi da un punto di vista delle autocorrelazioni lo storico dei rendimenti EOD di entrambi i futures, quello americano presenta i primi due termini negativi e significativi, mentre nel FIB i primi 3 termini sono in stile random-walk.

La strategia di marofib che funziona decorosamente sui futures azionari americani, ad esempio, produce sul FIB una perdita per trade di circa 0.12% e un guadagno quasi trascurabile sul DAX futures pari a 0.08%, molto vicino ai costi di negoziazione.

Il momentum invece sembra funzionare sui mercati azionari (e non) di tutto il mondo, ma si parla di momentum-effect per strategie di asset-allocation, calcolato su periodi di 6 mesi - 1 anno, per intederci: poco interessante per chi preferisce la speculazione di breve all'investimento.

grazie per la spiegazione, uno dei miei grandi punti di domanda è proprio come far selezione, per trovare i titoli su cui far girare i ts...diciamo la fiat di turno...

 

[claudios]

GRANDE: SURCONTRE IN PERSONA
per l'emozione il modem mi ha sconnesso...


bentornato
sempre un mito

 

[f4f]

L'età è quella :- )

Un saluto anche a voi e grazie per l'ospitalità.

un saluto anche da parte mia