Sistema Oddball (1 Viewer)

[Robert Shmadtke]

grazie a giandino per aver segnalato questo topic

collaboriamo?

nel nostro tentativo di creare il rialzi/ribassi all'italiana abbiamo messo tutto a disposizione nella discussione citata sempre da Giandino...

il problema è che si lavora si tf daily e i dati a dispsizione che avevamo partivano dal 2007...quindi pochissimo storico se rapportato al tf..

se qualcuno disponesse dei dati end of day di circa 250 titoli del paniere allshare/ex mibtel (antecedenti al 1° agosto 2007) potremmo allargare lo storico e valutare meglio i segnali....

io uso il roc come suggerito da migliorino (taglio della sua media e della linea dello zero)...inteso come differenza tra il valore del giorno e il valore di x giorni addietro....

il momentum usato per oddball credo si basi sulla divisione del valore del giorno per il valore di x giorni addietro...(graficamente ci sono differenze??)

ultima cosa....di linguaggi di programmazione non ci capisco una mazza!...però il codice del primo post non è incompleto?

a naso mi pare che quando il roc cambi direzione si generi un segnale.....sbaglio?

ovvero si calcola la velocità del roc (o accelerazione visto che è velocità di una velocità)....e il segnale scatta al superamento dello zero....

 

[cammello]

se qualcuno disponesse dei dati end of day di circa 250 titoli del paniere allshare/ex mibtel (antecedenti al 1° agosto 2007) potremmo allargare lo storico e valutare meglio i segnali....

avete provato a guardare qui?
Euroinvestor.it - Informazioni storiche e grafico perTXT E-SOLUTIONS

per questa small cap ci sono dal 2001 (sul lato dx, strumenti, excel)

C

 

[quicksilver]

non scarto niente senza provare, poi casomai butto nel cestino

brao

 

[ronca]

Titoli.

Ciao,

non ho ben capito che storico vi serva, di quali titoli o futures? Io con la powerdesk2 ho lo storico già preparato in excel anche a partire dal 2000 per esempio di uniredit giornaliero, a partire da 20 anni fa per il settimanale. Fatemi capire che dati vi servono.

Grazie.

 

[Eomund]

grazie a giandino per aver segnalato questo topic

collaboriamo?

nel nostro tentativo di creare il rialzi/ribassi all'italiana abbiamo messo tutto a disposizione nella discussione citata sempre da Giandino...

il problema è che si lavora si tf daily e i dati a dispsizione che avevamo partivano dal 2007...quindi pochissimo storico se rapportato al tf..

se qualcuno disponesse dei dati end of day di circa 250 titoli del paniere allshare/ex mibtel (antecedenti al 1° agosto 2007) potremmo allargare lo storico e valutare meglio i segnali....

io uso il roc come suggerito da migliorino (taglio della sua media e della linea dello zero)...inteso come differenza tra il valore del giorno e il valore di x giorni addietro....

il momentum usato per oddball credo si basi sulla divisione del valore del giorno per il valore di x giorni addietro...(graficamente ci sono differenze??)

ultima cosa....di linguaggi di programmazione non ci capisco una mazza!...però il codice del primo post non è incompleto?

a naso mi pare che quando il roc cambi direzione si generi un segnale.....sbaglio?

ovvero si calcola la velocità del roc (o accelerazione visto che è velocità di una velocità)....e il segnale scatta al superamento dello zero....

Tutto quello che ho sui titoli Italia, tf daily, anche delisted.
Formato metastock.

Ora viareggio mi attende!

 

[Robert Shmadtke]

Ciao,

non ho ben capito che storico vi serva, di quali titoli o futures? Io con la powerdesk2 ho lo storico già preparato in excel anche a partire dal 2000 per esempio di uniredit giornaliero, a partire da 20 anni fa per il settimanale. Fatemi capire che dati vi servono.

Grazie.

ciao!...intanto grazie a tutti per i suggerimenti...



qui c'è il foglio excell con cui ho calcolato i quozientidi ogni giorno di borsa (totale titoli positivi del giorno - (meno) totale titoli negativi del giorno)...


http://www.2shared.com/file/7928901/...i-ribassi.html (password: shmadtke)


il foglio comprende tutti titoli del paniere allshare (al momento in cui fu fatto...ciè qualche mese fa....


servirebbero quindi tutte le chiusure (solo quelle) di tutti i titoli dell'elenco (circa 250!)

sappiate che io me li sono copiati uno per uno nel foglio excell!!...è un lavoraccio

il link di camello mi sembra molto interessant...da lì potrei fare la stessa cosa che ho fatto l'altra volta...

se invece ronca, che ha già i dati su fogli excel, ha la possibilità di postarli in un foglio...sarebbe l'ideale...

i datin metastock invece mi sa non riesco a usarli...

grazie a tutti davvero!!

 

[Eomund]

Te li posso convertire tutti in excel, ma ho bisogno di tempo, visto che sono numerosi file.
Mo' vediamo.
Salute.

 

[quicksilver]

Ciao,

non ho ben capito che storico vi serva, di quali titoli o futures? Io con la powerdesk2 ho lo storico già preparato in excel anche a partire dal 2000 per esempio di uniredit giornaliero, a partire da 20 anni fa per il settimanale. Fatemi capire che dati vi servono.

Grazie.

ciao!...intanto grazie a tutti per i suggerimenti...

...........


se invece ronca, che ha già i dati su fogli excel, ha la possibilità di postarli in un foglio...sarebbe l'ideale...

...........

grazie a tutti davvero!!

La cosa del fineco e dei dati in formato excel scaricabili dalla PD2 non l'ho mai approfondita e non l'ho mai capita nemmeno io bene
cioè perchè tutti cerchino dati di borsa se fossero disponibili cosi facilmente dato che molta gente usa fineco, quindi o è solo perchè quasi nessuno l'ha notato o altrimenti è perchè c'è qualche inghippo...

posto per prova i dati scaricabili dal grafico PD2 come serie storica del FIB dal 2004 al 2010
chiaramente sono dati completi cioè OCHLV data variaz%

Ma Robert Shmadtke penso che uno bravo con excel non avrebbe problemi a filtrarli per ottenere la chiusura e non serve nemmeno immetterli a mano come dicevi, si possono fare degli automatismi

 

[Eomund]

La cosa del fineco e dei dati in formato excel scaricabili dalla PD2 non l'ho mai approfondita e non l'ho mai capita nemmeno io bene
cioè perchè tutti cerchino dati di borsa se fossero disponibili cosi facilmente dato che molta gente usa fineco, quindi o è solo perchè quasi nessuno l'ha notato o altrimenti è perchè c'è qualche inghippo...

posto per prova i dati scaricabili dal grafico PD2 come serie storica del FIB dal 2004 al 2010
chiaramente sono dati completi cioè OCHLV data variaz%

Ma Robert Shmadtke penso che uno bravo con excel non avrebbe problemi a filtrarli per ottenere la chiusura e non serve nemmeno immetterli a mano come dicevi, si possono fare degli automatismi

Per quanto concerne fineco: i dati sono a disposizione da novembre, ma quelli con tf inferiori al daily spesso sono errati e non vengono corretti. Il daily ha max 10 anni di storico (che non sarebbe male), ma i tf bassi hanno 40 gg sull'orario, 20 dal 30 al 5 e 10 sull'1 minuto, cioè, in tutta evidenza, pochissimo. E sbagliato, come detto prima. Per sbagliato intendo 10 dati orari in un giorno o 6, visti con questi occhi e non corretti dopo 3 settimane.

Cmq, intanto ho convertito in excel i DELISTED e già sto per avere una crisi isterica Con la calma posto anche gli altri

Salute

 

[Robert Shmadtke]

La cosa del fineco e dei dati in formato excel scaricabili dalla PD2 non l'ho mai approfondita e non l'ho mai capita nemmeno io bene
cioè perchè tutti cerchino dati di borsa se fossero disponibili cosi facilmente dato che molta gente usa fineco, quindi o è solo perchè quasi nessuno l'ha notato o altrimenti è perchè c'è qualche inghippo...

posto per prova i dati scaricabili dal grafico PD2 come serie storica del FIB dal 2004 al 2010
chiaramente sono dati completi cioè OCHLV data variaz%

Ma Robert Shmadtke penso che uno bravo con excel non avrebbe problemi a filtrarli per ottenere la chiusura e non serve nemmeno immetterli a mano come dicevi, si possono fare degli automatismi

ciao

hai detto bene:...."uno bravo"...non sono io...

a parte gli scherzi il problema sta nel calcolare per ogni giorno di borsa un numero su cui influiscono 250 titoli diversi

qualsiasi archivio dati propone una serie di un titolo giorno per giorno....
per risparmiarmi lavoro avrei bisogno di una serie del singolo giorno....titolo pr titolo...(questo è il nocciolo del problema)



...se avete visto il file che ho condiviso....quello è il modo in cui ho tentato di risolverlo.....per farlo mi son copiato tutte le serie dei singoli titoli......

se c'è un modo per snellire questo lavoro (che è effettivamente alienante)...DATECELO!!!