allora, con ordine p-c ratio delle opzioni.
Il totale fa pensare a short, ma come ho anticipato con altri post, la mia idea è di una scadenza mag11 in range, rialzo giugno (Ma c'è il dubbio delle put che non si abbassano di volatilità implicita), lug è in divenire, mentre le tre scadenze lunghe con i posizionamenti prevalentemente su put condizionano il totale che è quindi in rialzo (Short secondo i dettami di lettura del p-c ratio)