FTSE Mib Futures solointraday - Cap. 2

[Guglia was Gulliver]

non facciamo scherzi col martello bianco al 50% di fibonacci

è il martello di THOR!!! è caduto dal cielo e il cielo so lo riprenderà!

 

[solointraday]

Si, avevo capito che era un obiettivo determinato da un ragionamento di questo tipo.
Quello che invece non condivido è il ragionamento che sta alla base di questo tipo di previsioni, e cioè il fatto che il market maker che vende le opzioni debba avere ragione per forza. Il market maker fa il suo lavoro e, come ovviamente sai, si copre in modo da controllare le perdite se le opzioni vengono esercitate.

Da un classico put/call ratio, quello che vedo io è questo: l'aumento del rapporto evidenzia uno sbilanciamento verso le opzioni put tale da farmi pensare che il mercato potrebbe essere vicino ad un minimo. La situazione è simile a quella dei minimi recenti. Ovviamente nulla vieta a quel rapporto di impennarsi ancora di più...

è un po più complesso e articolato. magari fosse così semplice
non riesco a riepilogarlo adesso, magari dopo ti mando un po di riflessioni copiate da una discussione più approfondita. intanto cerco il post della settimana prima della scadenza per partire da un punto fermo e poi vediamo cosa è cambiato da quel giorno. chiaramente il tutto si basa su ipotesi e convenzioni, che però si devono verificare nel tempo. quando le ipotesi concordano con il movimento del mercato, si tira giù un modello più affidabile.
resta il fatto che dove l'oi è molto forte il MM prova a non farci andare il settlement

 

[solointraday]

Sono molto indeciso se entrare long su ENEL o FNC in after

http://www.corriere.it/cronache/11_...ri_bf488aa4-14ea-11e1-9140-38f81e7faa5e.shtml

 

[g.l.]

è un po più complesso e articolato. magari fosse così semplice
non riesco a riepilogarlo adesso, magari dopo ti mando un po di riflessioni copiate da una discussione più approfondita. intanto cerco il post della settimana prima della scadenza per partire da un punto fermo e poi vediamo cosa è cambiato da quel giorno. chiaramente il tutto si basa su ipotesi e convenzioni, che però si devono verificare nel tempo. quando le ipotesi concordano con il movimento del mercato, si tira giù un modello più affidabile.
resta il fatto che dove l'oi è molto forte il MM prova a non farci andare il settlement

Ok, ma ti ricordo che quello delle opzioni è un campo che ancora conosco poco. Non tirare fuori roba troppo complicata.

 

[mr. takeprofit]

http://www.corriere.it/cronache/11_...ri_bf488aa4-14ea-11e1-9140-38f81e7faa5e.shtml

Qualcosa si muoverà, bisogna vedere quando

Monti ha detto che andremo a fondo ... nel senso buono del termine

 

[solointraday]

nulla

non si può non considerare anche il seguente dato sull'oi spoore che secondo me vedrebbe una scadenza per venerdi ottimale tra 1250 e (in caso di discesa) 1200
in medio ci potrebbe stare la latina virtus

Guardando i tuoi grafici estratti da fiuto, si direbbe che per questa scadenza non scendono sotto i 1200 e s'intravede configurazione rialzista per Dicembre, speriamo.

ciao
si così è però vorrei precisare alcune cose
la prima è che l'oi sul fut ( ma anche su dax e stoxx) sale nelle giornate al rialzo e scende in quelle di ribasso. quindi conferma il long
la seconda è che, anche in funzione della prima, voglio vedere che succede al rollover di venerdi alle put che scadono
infatti è strano che l'oi dica rialzo sia su opzioni che su fut a meno che il rialzo sia talmente scontato e visto dalle mani forti che si sono sbilanciati con esposizioni anomale. e siccome questo a mio avviso non è confermato nè dai volumi nè dai cot ( COT Report: Chart e analisi | IntermarketAndMore ) prima di pensare al long su dic che allo stato sembrerebbe un rigore a porta vuota vorrei verificare se venerdi tutte quelle put in cosa si trasformeranno in termini di oi su call otm

eccoli g.l.

trovati

all'articolo di intermarket andmore aggiungo questo così si vede la differenza tra una settimana e l'altra COT Report: Chart e analisi | IntermarketAndMore
poi dopo vediamo cosa e come è cambiato il posizionamento sulle opzioni e fut di ftsemib dax spoore e eurostoxx da giovedi 17 ( il ftsemib tanto per averlo come conferma visto che l'operatività è ridotta ma anche gestita dai soli big, quindi magari meno rumoroso)

 

[solointraday]

Qualcosa si muoverà, bisogna vedere quando

Monti ha detto che andremo a fondo ... nel senso buono del termine

qualcosa si farà
proviamo a monitorare i movimenti e i volumi di qui al cda per cercare di capire se è il caso di entrare

 

[solointraday]

Ok, ma ti ricordo che quello delle opzioni è un campo che ancora conosco poco. Non tirare fuori roba troppo complicata.

veramente quello che ti volevo mandare è piuttosto pesantino. però parecchio commentato

 

[solointraday]

buona cena e a dopo

 

[mr. takeprofit]

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