thedreamer
Forumer storico
e sono su questi livelli con bund e treasuries altissimi, mi sembra inoltre di aver visto nei gg scorsi che i fondi hanno visto flussi in uscita molto consistenti da aprile in poi.
FTSE Mib Futures solointraday - Cap. 2
- Creatore Discussione Jedd
- Data di Inizio
- Stato
solointraday
Forumer storico
crduo a 30 min
damiano321
Forumer storico
BOT 3 mesi all'1,77%, 108 bspt in meno rispetto al 2,85% del 30 dicembre scorso e al 6% di metà novembre.
BOT a 12 mesi (oggi 3,22%) è sceso su livelli che non si vedevano da inizio settembre, prima che scoppiasse la fase più acuta della crisi di fiducia nei confronti dell'Italia (fine novembre).
Paradossalmente, quindi, se il Tesoro decidesse di rinnovare il debito pubblico con scadenze fino a un anno spenderebbe meno che nel 2011. E casualmente su queste scadenze non c'è la pressione speculativa dei CDS, mentre sulle scadenze decennale si abbonda. Insomma, con un pò di impegno "fregare la speculazione" è "come rubare le caramelle ai bambini".
Websim.Fineco
ignoravo che su scadenze brevi non ci fosse pressing dei cds, contrariamente ai decennali.
Per tornare al discorso della correlazione curve dei tassi, andamento azionario, che non riesco più a capire.
Si gli amerikkani sono maligni, quoto.
BOT a 12 mesi (oggi 3,22%) è sceso su livelli che non si vedevano da inizio settembre, prima che scoppiasse la fase più acuta della crisi di fiducia nei confronti dell'Italia (fine novembre).
Paradossalmente, quindi, se il Tesoro decidesse di rinnovare il debito pubblico con scadenze fino a un anno spenderebbe meno che nel 2011. E casualmente su queste scadenze non c'è la pressione speculativa dei CDS, mentre sulle scadenze decennale si abbonda. Insomma, con un pò di impegno "fregare la speculazione" è "come rubare le caramelle ai bambini".
Websim.Fineco
ignoravo che su scadenze brevi non ci fosse pressing dei cds, contrariamente ai decennali.
Per tornare al discorso della correlazione curve dei tassi, andamento azionario, che non riesco più a capire.
Si gli amerikkani sono maligni, quoto.
Ultima modifica:
ciclista52
Forumer storico
giu' i cds giu il 2y il 5y ed il 10 y sempre su
Republic of Italy (CITLY1U5:IND) Index Performance - Bloomberg cds ita
Republic of Italy (CITLY1U5:IND) Index Performance - Bloomberg cds ita
Allegati
solointraday
Forumer storico
damiano321
Forumer storico
Le mie tre scimmiette parlanti, ed i due neuroni che annaspano nelle ormai derelitte strade delle connessioni sinaptiche, sono sempre più stressati dai tassi- azionario ed un sp a livelli, dubbi.
A dopo Ciclista e grazie per i grafi coadiuvanti
Ultima modifica:
solointraday
Forumer storico
solointraday
Forumer storico
Le mie tre scimmiette parlanti, ed i due neuroni che annaspano nelle ormai derelitte strade delle connessioni sinaptiche, sono sempre più stressati dai tassi- azionario ed un sp a livelli, dubbi.
A dopo Ciclista e grazie per i grafi coadiuvanti
il problema sui titoli di stato sono sempre i tassi lunghi e la perdenza della curva dei rendimenti
il problema sul breve ( ed è grave) si pone solo quando il rendimento del breve è superiore a quello lungo perchè significa rischio imminente
la grecia per esempio sconta un rischio superiore sul breve perchè nessuno scommette che regga oltre un anno. e allora si crea il paradosso finanziario che un titolo a un anno renda più di uno a 5 o 10
solointraday
Forumer storico
buona cena e a dopo
- Stato
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