FTSE Mib Futures solointraday - Cap. 2

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g.l. ha scritto:
Mhà, io continuo ad essere molto scettico riguardo all' interpretazione che di solito ne dai. Perchè si da per scontato che chi compra opzioni è sempre il pollo di turno... Non è affatto vero...
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non è questione di polli, ma di probabilità e esperienza
ma a parte i fondi che si possono permettere di comprarle otm e di lughissima scadenza ( quando non hanno mercato e il theta di fatto si annulla) chi opera professionalmente sulle opzioni preferisce venderle e incassare tempo e volatilità più che pagarla. è una questione di probabilità, perchè i periodi di trend lunghi (rialzo e ribasso) sono molto meno di quelli in laterale ( avevo letto una statistica ma non ricordo i numeri che dicevano in merito alle fasi laterali o di trend definito). in opzioni vale la legge del quinto "chi tene in mano ha vinto". per chi parla il dialetto napoletano è più immediato
e poi tu operi con canali e deviazioni standard, dovrebbe essere il tuo pane. mettiti a grafico un bel canale di due dev standard (o due medie mobili su min e max ) e un indicatore di volatilità a piacere su un grafico con storico sufficientemente lungo e prova a simulare la vendita di call quando i prezzi toccano il canale superiore in presenza di alta volatilità e il contrario quando toccano la parte bassa sempre in presenza di alta volatilità ( oppure la vendita di call e put atm quando sono nel mezzo del canale) e vedi quante volte ne saresti uscito vincente . in pratica con la vendita di straddle o di strangle, non scommetti più sul fatto che un indice raggiunga un certo valore e lo superi per poter guadagnare, ma scommetti sul fatto che quell'indice non superi il valore massimo o minimo di un periodo sufficientemente lungo e guadagni quello che c'è nel durante. perdi se ci sono i colpi di coda da una parte e dall'altra ( ma precauzioni e coperture ci sono per quello) ma il principio di base per chi opera in opzioni è basato sulla distribuzione normale gaussiana.
e leggevo proprio qualche giorno fa una statistica sui risultati di chi opera sulle opzioni s&p500 che mi ha fatto riflettere. se la ritrovo te la posto
poi fa come ti pare :D tanto ci ho rinunciato da un pò, così come ho rinunciato a sfidarti sia perchè mi hai umiliato e stracciato, sia perchè in quella settimana si sono inventati di tutto e di più tra draghi bernie e apple. non sia mai dovessero replicare :D:D:D
 
purplegate ha scritto:
ciao,

ho la prima reistenza intorno ai 13090pts e poi i 13227pts di ftse...

avesse troncato direi che nel mio piano sarebbe iniziato un t-1, l'ultimo t-1 per il minimone...!?!
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Azzzzzzz. il "mio" livello è praticamente a metà strada :wall::wall:, x "accontentare" lo ZIO,....... minimo atteso prossima week, p/t 11800 ;)
 
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