FTSE Mib Futures solointraday - Cap. 2

[solointraday]

quando vuoi

oggi è una giornataccia, ma proviamo a tirare giù gli argomenti
ieri hai detto che non ti aspetti discese durature per via della compressione del vix a causa dell'oi sulle call

 

[DarkKnight]

test2

123 prova..

 

[solointraday]

oggi è una giornataccia, ma proviamo a tirare giù gli argomenti
ieri hai detto che non ti aspetti discese durature per via della compressione del vix a causa dell'oi sulle call

è credere comune che la volatilità alta sia segno di discesa dell'azionario e viceversa, tra l'altro considerando alla stessa stregua volatilità implicita e volatilità
io invece considero due cose diverse la v.i. e la volatilità ( quale che sia il metodo di calcolo)
la v.i. essendo quello che quota il mercato ( o meglio il mm nelle fasi di mercato sottile) potrebbe venire compressa o lasciata fluttuare ad arte, la volatilità invece di per sè io la considero un indicatore che conferma o meno il movimento in atto salendo coerentemente col trend in essere

 

[Jedd]

Non riesco a mettere immagine nel profilo. Non me la invia. Peccato

 

[solointraday]

è credere comune che la volatilità alta sia segno di discesa dell'azionario e viceversa, tra l'altro considerando alla stessa stregua volatilità implicita e volatilità
io invece considero due cose diverse la v.i. e la volatilità ( quale che sia il metodo di calcolo)
la v.i. essendo quello che quota il mercato ( o meglio il mm nelle fasi di mercato sottile) potrebbe venire compressa o lasciata fluttuare ad arte, la volatilità invece di per sè io la considero un indicatore che conferma o meno il movimento in atto salendo coerentemente col trend in essere

se prendi un indicatore di volatilità tarato ad hoc per l'uso ( io uso la chaikin a 5, 8 o 10 periodi) vedi che questo spesso anticipa con le impennate una inversione di trend, sia esso al rialzo che al ribasso, anzi la maggior parte delle volte in questi mesi segnala i rialzi con una impennata proprio per la caratteristica dei rialzi esplosivi e poi spesso va in divergenza segnalando l'indebolimento del trend stesso. mentre il vix è sui minimi e la v.i sulle nostre opzioni è a livelli molto alti in termini assoluti ( anche sulle put lo è ancora nonostante la risalita a 2 cifre)

 

[indice]

oggi è una giornataccia, ma proviamo a tirare giù gli argomenti
ieri hai detto che non ti aspetti discese durature per via della compressione del vix a causa dell'oi sulle call

yes, poi se non ricordo male dal 16/7 che era 0,57 a ieri non è mai salito sopra la parità, si può misurare la variazione del range degli indici in quel periodo per calcolare un possibile movimento di nuovo range di prezzo affinché il vix rimanga compresso e per me quello, per ora, può essere la maggiore escursione che potremmo avere.
Contorta la cosa, ma spero di essermi fatto capire.

 

[solointraday]

adesso scappo
comunque la situazione sullo spoore al momento è questa
alle divergenze di ieri sui vari cross e altri strumenti aggiungiamo quella sullo spoore a 4 ore con macd che ha invertito appunto sul mancato qe di bernie
vediamo nel pomeriggio gli sviluppi

a dopo

 

[solointraday]

yes, poi se non ricordo male dal 16/7 che era 0,57 a ieri non è mai salito sopra la parità, si può misurare la variazione del range degli indici in quel periodo per calcolare un possibile movimento di nuovo range di prezzo affinché il vix rimanga compresso e per me quello, per ora, può essere la maggiore escursione che potremmo avere.
Contorta la cosa, ma spero di essermi fatto capire.

assolutamente si
qualche giorno fa ti scrivevo di un delta volatilità, ovvero di un indicatore costruito sulla volatilità ( non la implicita che come si vede anche sulle nostre put può essere manovrata facilmente) che indichi che la volatilità sta aumentando. il concetto è lo stesso
se sei bravo in excell ti mando la serie storica delle opzioni su vix e indici così se ti va ci lavori sopra

 

[indice]

se prendi un indicatore di volatilità tarato ad hoc per l'uso ( io uso la chaikin a 5, 8 o 10 periodi) vedi che questo spesso anticipa con le impennate una inversione di trend, sia esso al rialzo che al ribasso, anzi la maggior parte delle volte in questi mesi segnala i rialzi con una impennata proprio per la caratteristica dei rialzi esplosivi e poi spesso va in divergenza segnalando l'indebolimento del trend stesso. mentre il vix è sui minimi e la v.i sulle nostre opzioni è a livelli molto alti in termini assoluti ( anche sulle put lo è ancora nonostante la risalita a 2 cifre)

l’oscillatore di Chaikin è una rielaborazione dell’Accumulation/Distribution (A/D), un Indicatore che partendo dai volumi tenta di scovare da che parte si stanno spostando i soldi in Borsa.
Indicatore di Chaikin c’è da dire che ‘becca’ abbastanza bene i massimi mentre, per quanto riguarda il solito periodo disastrato di aprile-maggio, ha fatto abbastanza cilecca.

 

[solointraday]

yes, poi se non ricordo male dal 16/7 che era 0,57 a ieri non è mai salito sopra la parità, si può misurare la variazione del range degli indici in quel periodo per calcolare un possibile movimento di nuovo range di prezzo affinché il vix rimanga compresso e per me quello, per ora, può essere la maggiore escursione che potremmo avere.
Contorta la cosa, ma spero di essermi fatto capire.

quella della freccia è la chaikin sul fib a 4 ore
vedi se ti fa venire in mente qualcosa, magari anche incrociandola coll'oi sulle opzioni
poi vediamo anche un delta chaikin che faccio girare sul daily

a più tardi