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se il ftsemib rimane in range si risparmia theta e probabilmente anche vega
se poi la storica rimane sopra la implicita meglio scavallare marzo ( ma so che non ne vuoi sentir parlare)
perchè i prezzi questi giorni si muovono con maggiore escursione nelle fasi intraday in discesa e quindi maggiore velocità sulle put che non sulle call. e poi oggi il ftsemib ha aperto in downgap
per questo a me piace più la chaikin, perchè non computa i gaps
perchè i prezzi questi giorni si muovono con maggiore escursione nelle fasi intraday in discesa e quindi maggiore velocità sulle put che non sulle call. e poi oggi il ftsemib ha aperto in downgap
per questo a me piace più la chaikin, perchè non computa i gaps
non è sciocca per niente
in termini assoluti la vi non è altissima, è un tre streghe ( e di solito ci fanno i matti) come scommessa è valida, ma scavallare la scadenza non significa che poi la devi tenere
se compri call marzo mercoledi e il martedì dopo ti fa un rimbalzo del 2% non la vendi il marzo o aspetti il settlement? se sei su aprile quel +2% lo performa anche meglio
certo se vai sui cw il rischio che si mettano in laterale fino all'11 è ben maggiore
non è sciocca per niente
in termini assoluti la vi non è altissima, è un tre streghe ( e di solito ci fanno i matti) come scommessa è valida, ma scavallare la scadenza non significa che poi la devi tenere
se compri call marzo mercoledi e il martedì dopo ti fa un rimbalzo del 2% non la vendi il marzo o aspetti il settlement? se sei su aprile quel +2% lo performa anche meglio
certo se vai sui cw il rischio che si mettano in laterale fino all'11 è ben maggiore