Indici Italia SP MIB

[enzo-xyz]

Ho realizzato un trading system per l'indice SP MIB, basato sulle quotazioni di apertura di tale indice azionario.
Esso si compone di 7 metodi matematici "diversi" che prendono in input 7 sequenze numeriche "diverse": quando la maggioranza di questi metodi indica uno stato POSITIVO dell'indice viene segnalato di aprire delle posizioni al RIALZO (condizione LONG), mentre quando la maggioranza di questi metodi indica uno stato NEGATIVO dell'indice viene segnalato di aprire delle posizioni al RIBASSO (condizione SHORT).
Questo trading system è stato messo a punto pochi minuti fa e non prevede, per ora, l'utilizzo degli stop-loss: pertanto consiglio di utilizzarlo non con i certificates, i cfd's o i futures ma con le options o i warrants (penso che con una combinazione appropriata di call e di put sia possibile "bypassare" gli stop-loss).

Dal 1° Gennaio 2007 ad oggi questo t.s. avrebbe generato le seguenti operazioni:

02 01 2007 41.434 LONG
22 02 2007 42.417 FLAT (guadagno: + 2,37%)
22 02 2007 42.417 SHORT
22 03 2007 41.260 FLAT (guadagno: + 2,80%)
22 03 2007 41.260 LONG
15 05 2007 43.534 FLAT (guadagno: + 5,51%)
15 05 2007 43.534 SHORT
27 08 2007 40.088 FLAT (guadagno: + 8,60%)
27 08 2007 40.088 LONG
26 10 2007 39.685 FLAT (perdita......: - 1,01%)
26 10 2007 39.685 SHORT
26 11 2007 37.560 FLAT (guadagno: + 5,66%)
26 11 2007 37.560 LONG
19 12 2007 38.265 FLAT (guadagno: + 1,88%)
19 12 2007 38.265 SHORT
02 04 2008 31.810 FLAT (guadagno: +20,29%)
02 04 2008 31.810 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

02 01 2007 41.434 LONG
22 02 2007 42.417 FLAT (guadagno: + 2,37%)
22 02 2007 42.417 SHORT
22 03 2007 41.260 FLAT (guadagno: + 2,80%)
22 03 2007 41.260 LONG
15 05 2007 43.534 FLAT (guadagno: + 5,51%)
15 05 2007 43.534 SHORT
27 08 2007 40.088 FLAT (guadagno: + 8,60%)
27 08 2007 40.088 LONG
26 10 2007 39.685 FLAT (perdita......: - 1,01%)
26 10 2007 39.685 SHORT
26 11 2007 37.560 FLAT (guadagno: + 5,66%)
26 11 2007 37.560 LONG
19 12 2007 38.265 FLAT (guadagno: + 1,88%)
19 12 2007 38.265 SHORT
02 04 2008 31.810 FLAT (guadagno: +20,29%)
02 04 2008 31.810 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

02 01 2007 41.434 LONG
22 02 2007 42.417 FLAT (guadagno: + 2,37%)
22 02 2007 42.417 SHORT
22 03 2007 41.260 FLAT (guadagno: + 2,80%)
22 03 2007 41.260 LONG
15 05 2007 43.534 FLAT (guadagno: + 5,51%)
15 05 2007 43.534 SHORT
27 08 2007 40.088 FLAT (guadagno: + 8,60%)
27 08 2007 40.088 LONG
26 10 2007 39.685 FLAT (perdita......: - 1,01%)
26 10 2007 39.685 SHORT
26 11 2007 37.560 FLAT (guadagno: + 5,66%)
26 11 2007 37.560 LONG
19 12 2007 38.265 FLAT (guadagno: + 1,88%)
19 12 2007 38.265 SHORT
02 04 2008 31.810 FLAT (guadagno: +20,29%)
02 04 2008 31.810 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

 

[enzo-xyz]

Questo trading system dà il suo miglior rendimento con un livello di stop-loss uguale al 3,50%, mai preso dal 01 01 2007.
Siccome, però, per un indice azionario questo livello è davvero molto elevato (perchè equivale ad un livello di stop-loss superiore al 10% per un titolo azionario) in futuro bisognerà vedere bene come risolvere nel migliore dei modi questo problema.
Enzo

 

[robom1]

Ciao e complimenti come al solito.

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

02 01 2007 41.434 LONG
22 02 2007 42.417 FLAT (guadagno: + 2,37%)
22 02 2007 42.417 SHORT
22 03 2007 41.260 FLAT (guadagno: + 2,80%)
22 03 2007 41.260 LONG
15 05 2007 43.534 FLAT (guadagno: + 5,51%)
15 05 2007 43.534 SHORT
27 08 2007 40.088 FLAT (guadagno: + 8,60%)
27 08 2007 40.088 LONG
26 10 2007 39.685 FLAT (perdita......: - 1,01%)
26 10 2007 39.685 SHORT
26 11 2007 37.560 FLAT (guadagno: + 5,66%)
26 11 2007 37.560 LONG
19 12 2007 38.265 FLAT (guadagno: + 1,88%)
19 12 2007 38.265 SHORT
02 04 2008 31.810 FLAT (guadagno: +20,29%)
02 04 2008 31.810 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

Questo trading system dà il suo miglior rendimento con un livello di stop-loss uguale al 3,50%, mai incontrato dal 01 01 2007.
Comunque per un indice azionario questo livello è davvero molto elevato (perchè equivale ad un livello di stop-loss superiore al 10% per un titolo azionario) e di conseguenza in futuro bisognerà vedere bene come risolvere nel migliore dei modi questo problema.

 

[enzo-xyz]

Ciao e complimenti come al solito.

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

02 01 2007 41.434 LONG
22 02 2007 42.417 FLAT (guadagno: + 2,37%)
22 02 2007 42.417 SHORT
22 03 2007 41.260 FLAT (guadagno: + 2,80%)
22 03 2007 41.260 LONG
15 05 2007 43.534 FLAT (guadagno: + 5,51%)
15 05 2007 43.534 SHORT
27 08 2007 40.088 FLAT (guadagno: + 8,60%)
27 08 2007 40.088 LONG
26 10 2007 39.685 FLAT (perdita......: - 1,01%)
26 10 2007 39.685 SHORT
26 11 2007 37.560 FLAT (guadagno: + 5,66%)
26 11 2007 37.560 LONG
19 12 2007 38.265 FLAT (guadagno: + 1,88%)
19 12 2007 38.265 SHORT
02 04 2008 31.810 FLAT (guadagno: +20,29%)
02 04 2008 31.810 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

Questo trading system dà il suo miglior rendimento con un livello di stop-loss uguale al 3,50%, mai incontrato dal 01 01 2007.
Comunque per un indice azionario questo livello è davvero molto elevato (perchè equivale ad un livello di stop-loss superiore al 10% per un titolo azionario) e di conseguenza in futuro bisognerà vedere bene come risolvere nel migliore dei modi questo problema.

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

02 01 2007 41.434 LONG
22 02 2007 42.417 FLAT (guadagno: + 2,37%)
22 02 2007 42.417 SHORT
22 03 2007 41.260 FLAT (guadagno: + 2,80%)
22 03 2007 41.260 LONG
15 05 2007 43.534 FLAT (guadagno: + 5,51%)
15 05 2007 43.534 SHORT
27 08 2007 40.088 FLAT (guadagno: + 8,60%)
27 08 2007 40.088 LONG
26 10 2007 39.685 FLAT (perdita......: - 1,01%)
26 10 2007 39.685 SHORT
26 11 2007 37.560 FLAT (guadagno: + 5,66%)
26 11 2007 37.560 LONG
19 12 2007 38.265 FLAT (guadagno: + 1,88%)
19 12 2007 38.265 SHORT
02 04 2008 31.810 FLAT (guadagno: +20,29%)
02 04 2008 31.810 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Le quotazioni riportate accanto alle date sono le QUOTAZIONI DI APERTURA.

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

Questo trading system dà il suo miglior rendimento con un livello di stop-loss uguale al 3,50%, mai incontrato dal 01 01 2007.
Comunque per un indice azionario questo livello è davvero molto elevato (perchè equivale ad un livello di stop-loss superiore al 10% per un titolo azionario) e di conseguenza in futuro bisognerà vedere bene come risolvere nel migliore dei modi questo problema.

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

02 01 2007 41.434 LONG
22 02 2007 42.417 FLAT (guadagno: + 2,37%)
22 02 2007 42.417 SHORT
22 03 2007 41.260 FLAT (guadagno: + 2,80%)
22 03 2007 41.260 LONG
15 05 2007 43.534 FLAT (guadagno: + 5,51%)
15 05 2007 43.534 SHORT
27 08 2007 40.088 FLAT (guadagno: + 8,60%)
27 08 2007 40.088 LONG
26 10 2007 39.685 FLAT (perdita......: - 1,01%)
26 10 2007 39.685 SHORT
26 11 2007 37.560 FLAT (guadagno: + 5,66%)
26 11 2007 37.560 LONG
19 12 2007 38.265 FLAT (guadagno: + 1,88%)
19 12 2007 38.265 SHORT
02 04 2008 31.810 FLAT (guadagno: +20,29%)
02 04 2008 31.810 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Le quotazioni riportate accanto alle date sono le QUOTAZIONI DI APERTURA.

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

Questo trading system dà il suo miglior rendimento con un livello di stop-loss uguale al 3,50%, mai incontrato dal 01 01 2007.
Comunque per un indice azionario questo livello è davvero molto elevato (perchè equivale ad un livello di stop-loss superiore al 10% per un titolo azionario) e di conseguenza in futuro bisognerà vedere bene come risolvere nel migliore dei modi questo problema.