Trading_Systems: le basi Stop loss

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Buongiorno a tutti,
dopo l'ennesimo titolo che mi ha "fregato" facendo scattare lo stop loss per poi risalire, sono qui a chiedere lumi.
Opero in multiday con un TS che mi sono creato dopo aver inizialmente investito, ingenuamente e stupidamente, a naso.
Mi sono cimentato e mi sto cimentando in borsa con una cifra irrisoria, cosa che non mi cambierebbe la vita anche in caso di perdita totale. Ciò non toglie che l'operatività che sto portando avanti non da i suoi frutti, e il problema sono proprio gli stop loss. Inizialmente mettevo una % fissata di perdita, ma tale cifra probabilmenta è ed era talmente stretta che mi scattava quasi sempre. Mi sono poi imposto di operare con uno stop loss mentale che andavo poi a far scattare nel caso tale limite venisse superato a chiusura giornata; il problema è che non posso essere costantemente davanti al pc, mi sono bastati un paio di giorni di assenza per problemi lavorativi che i due titoli che avevo acquistato hanno accumulato perdite a 2 cifre.
Alla fine ho optato per uno stop loss che seguisse una media mobile, ma anche in questo caso sono stato fregato dalle oscillazioni del mercato.

Dato che credo siano situazioni in cui tutti più o meno ci sono passati, chiedo lumi sul come procedere.
La cosa paradossale è il fatto che se avessi acquistato i titoli e me li fossi "dimenticati" per qualche mese, avrei ottenuto dei buoni gain.

Attendo consigli

 

[faor72]

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Grazie Faor, ma se mi linki direttamente l'articolo, visto che non riesco a trovarlo, mi faresti un piacere.

 

[ender85]

Purtroppo anche tu sei arrivato alla conclusione che usare male gli stop loss aiuta a perdere soldi.
Nei trading system c'è un solo metodo per usare correttamente gli stoploss e i target (tutti i livelli statici) e cioè correlare tutto alla volatilità: vola alta stop alti, vola bassa stop stretti.

Es:
long a 21500
stop a 21500-(A*misuratore di volatilità)

Dove A è il tuo moltiplicatore (1,2,3), il misuratore di volatilità puoi scegliere dalla deviazione standard oppure spingiti fino al VAR (lascia perdere l'atr) e B il periodo di riferimento.
Il problema ora è come scegliere A e B, non provare una banale ottimizzazione ma cerca di trovare dei parametri fissi che funzionino su un discreto basket di titoli.
Evita assolutamente l'overfitting, che funzioni in backtest ma che si schianti coi soldi veri credo che faccia la differenza no?
Non conosco altro del tuo sistema percui ti invito a studiare molto la teoria dei ts e fai molta attenzione ai classici errori in cui puoi incappare.

Inoltre la tua domanda è stata posta un sacco di volte e su google puoi trovare un sacco di thread su questo argomento.
Buon lavoro...