Programmazione Amibroker Strategie market neutral con basket di titoli

[reef]

L'argomento, per chi progetta TS, è affascinante dal punto di vista della programmazione.
Prendo un basket di centinaia si titoli e scelgo un indice sottostante, disponibile sul mercato, che ne replichi l'andamento medio. Poi cerco criteri per selezionare quei (pochi) titoli che, in certi momenti, mostrano andamenti che si scostano sensibilmente dall'indice. In questi momenti compro i titoli e bilancio la posizione vendendo l'indice, o viceversa.
In caso di catastrofi (come oggi, -5% sul FTSEMIB) la posizione complessiva resta comunque neutrale.

Programmare questa strategia in automatico non è banale, specie se si vuole effettuare un backtest sugli algoritmi da verificare.

Sarebbe interessante sapere se qualcuno ha esperienza, e quali, si ritiene, siano gli strumenti e le modalità più interessanti per sviluppare una simile strategia.

Se ne uscirà una discussione produttiva, alla fine pubblicherò un semplice codice scritto in Amibroker.

Spero che si faccia sotto chi ha argomenti, ma anche chi ha voglia di imparare e sperimentare (come il sottoscritto)...

 

[Pek]

scelgo un indice

La tassazione al 20% impone l'uso di future.

 

[reef]

La tassazione al 20% impone l'uso di future.

Perchè no ETF?

 

[Pek]

Perchè no ETF?

Magari anche ETFvsETF
Prova a pagare il capital gain pieno su un calo del 20% (ETF) e un guadagno MN del 3%....

 

[luka46]

Non si potrebbe trovare delle regole per mantenersi neutral utilizzando solo le azioni? io sto provando a fare questo... in più non devo per forza avere un ptf di azioni equivalente ad un controvalore fissato (che è quello del future)

 

[Pek]

Non si potrebbe trovare delle regole per mantenersi neutral utilizzando solo le azioni? io sto provando a fare questo... in più non devo per forza avere un ptf di azioni equivalente ad un controvalore fissato (che è quello del future)

Che intendi?
Vendere allo scoperto è un salasso

 

[all in]

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In caso di catastrofi (come oggi, -5% sul FTSEMIB) la posizione complessiva resta comunque neutrale.

scusate la domanda forse stupida ma sono un profano di sistemi di trading :
neutrale significa che non si perde ?
e quindi anche se il mercato fa + 5% è neutrale e . . . non si vince
ma allora a che serve ?

 

[luka46]

scusate la domanda forse stupida ma sono un profano di sistemi di trading :
neutrale significa che non si perde ?
e quindi anche se il mercato fa + 5% è neutrale e . . . non si vince
ma allora a che serve ?

prova a cercare market neutral su google...
si pek intendo quello...

 

[GiuliaP]

...In caso di catastrofi (come oggi, -5% sul FTSEMIB) la posizione complessiva resta comunque neutrale...

Il fatto è che le catastrofi sul singolo titolo sono molto più probabili delle catastrofi globali (per di più in questi casi l'analisi storica è zeppa di bias).

Se ritieni la overperformance di un titolo un segnale di ingresso, meglio utilizzarlo da solo con stop loss, perchè la copertura con indice è costosa, può forse tutelare dalla catastrofe globale, ma non tutela certo dalla ... "catastrofe chirurgica"

 

[luka46]

Il fatto è che le catastrofi sul singolo titolo sono molto più probabili delle catastrofi globali (per di più in questi casi l'analisi storica è zeppa di bias).

Se ritieni la overperformance di un titolo un segnale di ingresso, meglio utilizzarlo da solo con stop loss, perchè la copertura con indice è costosa, può forse tutelare dalla catastrofe globale, ma non tutela certo dalla ... "catastrofe chirurgica"

non ti avevo mai sentita parlare di stop loss... mi è venuto un brivido lungo la schiena