Opzioni strategie operative con opzioni

etna22 ha scritto:
raga' aricomplimenti per il lavoro che fate..
penso anche io che dagli aridi numeri siano ancora rialzisti ..
solo che stando ai contratti aperti non sarebbe una sorpresa che febbraio chiuda fra i 36500 ed i 37000 e poi si riparte con il trend rialzista per nuovi target ,dai contratti aperti sulle call di marzo c'è troppa indecisione per il target finale invece per le put già si sta consolidando che sotto 36000 non si ci va
(io ho aperto uno short su una put 37000 marzo e stavo vedendo che da un giorno all'altro le posizioni aperte sono balzate da una settantina a 700..)
etna22
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La lettura degli open interest deve essere anche accompagnata con quella sul future spmib.
O.I. up ----- indice up =apertura long
O.I. up ------indice down =apertura short
O.I. down ---indice up =chiusura short
O.I down -----indice down =chiusura long
Però questi dati sono ritardati 20 minuti quindi la lettura a fine giornata è + precisa.
L'apertura di grosse posizioni è frutto di analisi grafiche e di mercato fatte dai grossi investitori e speculatori. I piccoli come noi se li sognano di fare i loro studi, x cui seguono e se si accontentano tutti i mesi tirano fuori la paghetta :up:

:ciao:
 
grazie per gli interventi chiari e concisi.
sempre utili per cercare di autoaumentarsi la paghetta, od almeno provare a nn ridurre quella che ci tocca dare ai pargoli nel fine settimana.
scherzi a parte io mi convinco sempre più che i grossi più che studiare si adattano camaleonticamente al mercato.cercando di guadagnare anche poco, ma guadagnare. vendendo strike che molto probabilmente si azzereranno salvo aggiustarsi man mano che le cose cambiano. se ci riesco cercherò di chiarirlo in futuro con qualche numero.
grazie ancora a presto.

data V Call V Put V Totale N. Giorni V M GCall V M GPut V M G Tot
06-feb 25.171 26.251 51.422 4 6.293 6.563 12.856
07-feb 29.669 32.551 62.220 5 5.934 6.510 12.444
08-feb 33.979 37.655 71.634 6 5.663 6.276 11.939
09-feb 39.167 44.892 84.059 7 5.595 6.413 12.008
10-feb 44.572 53.257 97.829 8 5.572 6.657 12.229

visto che fren lo segue ho aggiunto volumi o.i. e chiusura fib

g. OI Call O I Put O I Total chius. fib % volumi o.i

06 65.605 99.256 186.671 36950 1,3 15683 21.810

07 65.558 101.631 189.208 36.780 0,45 18.135 22.019

08 65.911 102.959 191.665 36.715 -0,03 15.861 22.019

09 66.934 105.228 195.166 37145 1,2 13625 22795

10 67.787 106.826 197.316 36.815 -0,83 13.226 22.703

buona domenica
 
13/02
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 6.792 52% 48% 0,92


Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Call febbraio 2006 37.000 1.439
S&P/Mib Put febbraio 2006 36.500 661
S&P/Mib Call febbraio 2006 37.500 651
S&P/Mib Put marzo 2006 36.000 519
S&P/Mib Put febbraio 2006 37.000 475

buona serata
 
situazione marzo differenze tra venerdi0 e ieri

OSPMIBC6CAL34000 2 037 2,037
OSPMIBC6CAL34500 748 748
OSPMIBC6CAL35000 2 366 2,366
OSPMIBC6CAL35500 1 922 1,926
OSPMIBC6CAL36000 3 249 3,251
OSPMIBC6CAL36500 1 508 1,523
OSPMIBC6CAL37000 2 798 2,781
OSPMIBC6CAL37500 1 486 1,439
OSPMIBC6CAL38000 1 715 1,684
OSPMIBC6CAL38500 1 251 1,211
OSPMIBC6CAL39000 1 357 1,420
OSPMIBC6CAL39500 780 800
OSPMIBC6CAL40000 963 963

OSPMIBC6PUT33000 2 514 2,509
OSPMIBC6PUT33500 766 764
OSPMIBC6PUT34000 2 284 2,247
OSPMIBC6PUT34500 1 432 1,419
OSPMIBC6PUT35000 2 382 2,366
OSPMIBC6PUT35500 5 780 5,807
OSPMIBC6PUT36000 5 645 5,413
OSPMIBC6PUT36500 2 306 2,316
OSPMIBC6PUT37000 723 712
OSPMIBC6PUT37500 269 294
 
14/02
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 6.828 48% 52% 1,09


Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Call febbraio 2006 37.000 901
S&P/Mib Put febbraio 2006 37.000 566
S&P/Mib Put marzo 2006 35.500 488
S&P/Mib Call marzo 2006 37.000 390
S&P/Mib Put marzo 2006 36.000 372
buona serata
 
Nome Serie 10-Feb 13/2 14/2
OSPMIBB6CAL30500 1 1 1
OSPMIBB6CAL31000 4 4 4
OSPMIBB6CAL31500 8 8 8
OSPMIBB6CAL32000 31 31 31
OSPMIBB6CAL32500 20 20 20
OSPMIBB6CAL33000 51 51 51
OSPMIBB6CAL33500 54 54 54
OSPMIBB6CAL34000 211 211 209
OSPMIBB6CAL34500 149 149 180
OSPMIBB6CAL35000 589 589 589
OSPMIBB6CAL35500 795 798 795
OSPMIBB6CAL36000 1 133 1,127 1 116
OSPMIBB6CAL36500 2 553 2,762 2 570
OSPMIBB6CAL37000 4 959 4,608 4 721
OSPMIBB6CAL37500 2 402 2,248 2 496
OSPMIBB6CAL38000 1 354 1,485 1 384
OSPMIBB6CAL38500 791 799 820
OSPMIBB6CAL39000 351 366 353
OSPMIBB6CAL39500 20 20 20
OSPMIBB6CAL40000 0 0 0
OSPMIBB6CAL40500 0 0 0
OSPMIBB6PUT30500 149 149 149
OSPMIBB6PUT31000 274 274 274
OSPMIBB6PUT31500 129 129 129
OSPMIBB6PUT32000 524 524 524
OSPMIBB6PUT32500 315 315 315
OSPMIBB6PUT33000 573 573 573
OSPMIBB6PUT33500 764 765 763
OSPMIBB6PUT34000 2 301 2,302 2 301
OSPMIBB6PUT34500 6 137 6,137 6 145
OSPMIBB6PUT35000 3 532 3,480 3 531
OSPMIBB6PUT35500 3 812 3,779 3 750
OSPMIBB6PUT36000 4 193 4,165 4 141
OSPMIBB6PUT36500 3 304 3,368 3 259
OSPMIBB6PUT37000 1 565 1,487 1 581
OSPMIBB6PUT37500 727 536 855
OSPMIBB6PUT38000 25 25 40

OSPMIBC6CAL35000 2 366 2,366 2 366
OSPMIBC6CAL35500 1 922 1,926 1 922
OSPMIBC6CAL36000 3 249 3,251 3 219
OSPMIBC6CAL36500 1 508 1,523 1 517
OSPMIBC6CAL37000 2 798 2,781 2 963
OSPMIBC6CAL37500 1 486 1,439 1 489
OSPMIBC6CAL38000 1 715 1,684 1 734
OSPMIBC6CAL38500 1 251 1,211 1 303
OSPMIBC6CAL39000 1 357 1,420 1 404
OSPMIBC6CAL39500 780 800 780
OSPMIBC6CAL40000 963 963 963
OSPMIBC6PUT34000 2 284 2,247 2 300
OSPMIBC6PUT34500 1 432 1,419 1 485
OSPMIBC6PUT35000 2 382 2,366 2 450
OSPMIBC6PUT35500 5 780 5,807 6 198
OSPMIBC6PUT36000 5 645 5,413 5 723
OSPMIBC6PUT36500 2 306 2,316 2 397
OSPMIBC6PUT37000 723 712 735
La situazione negli oltimi 3 gg di trading non ha prodotto grosse variazioni, si lateralizza e quindi le carte non cambiano. Poco male, se si rimane in congestione c'è meno da studiare.
 
Commento:
Guardando il grafico del spmib direi che l'ipotesi del triangolo è ancora valida, ma se vuole uscire in alto deve farlo entro oggi o domani al max, in caso contrario si torna al punto di partenza del triangolo. Chi è long in questo momento rimane long, si scende quando i ribassisti aprono posizioni si sale quando le chiudono. Poi ognuno può vederla come gli pare buon trading
 
15-feb
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  7.118 54% 46% 0,86

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Call feb-06 37.000 1.111
S&P/Mib  Put feb-06 36.500 501
S&P/Mib  Call feb-06 37.500 439
S&P/Mib  Put mar-06 35.000 435
S&P/Mib  Put mar-06 36.000 409
buona giornata
 
16-feb
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  13.044 49% 51% 1,02

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Put feb-06 37.000 1.792
S&P/Mib  Call feb-06 37.000 1.694
S&P/Mib  Call mar-06 37.000 904
S&P/Mib  Put mar-06 36.000 810
S&P/Mib  Call feb-06 37.500 667
buona giornata
 
differenze fra 15 e 16/2
OSPMIBC6CAL34000 2 038 2 037
OSPMIBC6CAL34500 750 750
OSPMIBC6CAL35000 2 366 2 369
OSPMIBC6CAL35500 1 924 1 932
OSPMIBC6CAL36000 3 243 3 251
OSPMIBC6CAL36500 1 622 1 646
OSPMIBC6CAL37000 2 934 3 076
OSPMIBC6CAL37500 1 512 1 590
OSPMIBC6CAL38000 1 864 2 060
OSPMIBC6CAL38500 1 311 1 539
OSPMIBC6CAL39000 1 496 1 614
OSPMIBC6CAL39500 782 851
OSPMIBC6CAL40000 963 1 013

OSPMIBC6PUT32000 1 470 1 344
OSPMIBC6PUT32500 1 397 1 378
OSPMIBC6PUT33000 2 503 2 505
OSPMIBC6PUT33500 789 768
OSPMIBC6PUT34000 2 265 2 264
OSPMIBC6PUT34500 1 482 1 496
OSPMIBC6PUT35000 2 764 3 141
OSPMIBC6PUT35500 6 217 6 217
OSPMIBC6PUT36000 5 793 5 960
OSPMIBC6PUT36500 2 572 2 611
OSPMIBC6PUT37000 742 865
OSPMIBC6PUT37500 358 461
OSPMIBC6PUT38000 65 127

si sale e quindi vendute call marzo sopra i 38000, sulle put si era già fatto in precedenza, l'open interst sul spmib future cala, per cui i short che si chiudono prevalgono e i rialzisti guadagnano senza sparare troppi colpi, se supponiamo poi che chi è andato long lo ha fatto x coprirsi le call 37000 febbraio vendute, i veri rialzisti ieri praticamente sono rimasti a guardare e a grattarsi la pancia
 
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