T+1, T+3 sul Fib contando i gg.

[Torino]

Per Amadeus.......o altri che conoscono sia il Metodo sia le Opzioni.....

Solo Pour Parler

Ti faccio una bella domanda...vediamo se siamo allineati....

1 - Guarda i T+3.ribassisti....... del 2007-09.

2 - Immagina di comprare delle Put sui Max dei T+1 del 2° T+2..
Ovvero prima max dei 3 gg e poi short sul Minimo dei 2 gg..
I T+1 scendevano in media del 15% dal loro Max.......il tutto in 2-3-4 T-1..ovvero in circa 10-15 gg

3 - Considera di comprare Put con scadenza almeno 15 gg. e strike del 15% dal Max del T+1....in corso

4 - Sai quanto facevano quelle opzioni in %...

 

[beatrice]

Credo di essermi espressa male, quando apro book di stoxx e vedo + di 1000/1500 pezzi x ogni prezzo quotato come succedeva fino ad un po di tempo fa anche x bund io li definisco liquidi, le quantità sul book sono + stabili rispetto a fib e dax questo poi e da schizzati...è chiaro k se nn stai davanti al monitor e fai posizioni lunghe ti frega poco di sto particolare, che a me interessa tanto quando smanetto perchè su stoxx è difficile k ci siano buchi di prezzi.
Per quanto riguarda le opzioni, lascio agli esperti il giudizio, reputo invece fondamentali i cambiamenti nella vita, anzi senza di questi non si migliora (parere personale ehhh W la libertà)

 

[Torino]

Credo di essermi espressa male, quando apro book di stoxx e vedo + di 1000/1500 pezzi x ogni prezzo quotato come succedeva fino ad un po di tempo fa anche x bund io li definisco liquidi, le quantità sul book sono + stabili rispetto a fib e dax questo poi e da schizzati...è chiaro k se nn stai davanti al monitor e fai posizioni lunghe ti frega poco di sto particolare, che a me interessa tanto quando smanetto perchè su stoxx è difficile k ci siano buchi di prezzi.
Per quanto riguarda le opzioni, lascio agli esperti il giudizio, reputo invece fondamentali i cambiamenti nella vita, anzi senza di questi non si migliora (parere personale ehhh W la libertà)

 

[amadeus91]

Per Amadeus.......o altri che conoscono sia il Metodo sia le Opzioni.....

Solo Pour Parler

Ti faccio una bella domanda...vediamo se siamo allineati....

1 - Guarda i T+3.ribassisti....... del 2007-09.

2 - Immagina di comprare delle Put sui Max dei T+1 del 2° T+2..
Ovvero prima max dei 3 gg e poi short sul Minimo dei 2 gg..
I T+1 scendevano in media del 15% dal loro Max.......il tutto in 2-3-4 T-1..ovvero in circa 10-15 gg

3 - Considera di comprare Put con scadenza almeno 15 gg. e strike del 15% dal Max del T+1....in corso

4 - Sai quanto facevano quelle opzioni in %...

la domanda è quella del punto 4?
be' in % suppergiù quelle opzioni potevano arrivare a fare anche il 1000%, ma comunque almeno il 6/700%

 

[Torino]

la domanda è quella del punto 4?
be' in % suppergiù quelle opzioni potevano arrivare a fare anche il 1000%, ma comunque almeno il 6/700%

vado a cercare il File della statisica..e ti dico......

 

[Torino]

la domanda è quella del punto 4?
be' in % suppergiù quelle opzioni potevano arrivare a fare anche il 1000%, ma comunque almeno il 6/700%

vado a cercare il File della statisica..e ti dico......

L'avevo gia pubblicato all'inizio del 3d.....

1 - 16% di ribasso in 7 gg = 5700%

2 - 15% di ribasso in 12 gg = 2500%

3 - 14% di ribasso in 4 gg = 1260%

4 - 11% di ribasso in 3 gg = 960%

5 - 9% di ribasso in 18 gg = 425%

Queste sono le % Max che puo fare una Put..quando si azzecca un T+1 fortemente ribassista.........contando...

a - Max di T+1 = Minimo del valore della Put

b - min del T+1 = Max valore della Put.....

Se confermi...anche perche e cosi..visto che ho la stastica

Potete anche salvare e mettere negli appunti...sulle Put..

Sempre se Amadeus..sottoscrive.........

 

[Torino]

L'avevo gia pubblicato all'inizio del 3d.....

1 - 16% di ribasso in 7 gg = 5700%

2 - 15% di ribasso in 12 gg = 2500%

3 - 14% di ribasso in 4 gg = 1260%

4 - 11% di ribasso in 3 gg = 960%

5 - 9% di ribasso in 18 gg = 425%

Queste sono le % Max che puo fare una Put..quando si azzecca un T+1 fortemente ribassista.........contando...

a - Max di T+1 = Minimo del valore della Put

b - min del T+1 = Max valore della Put.....

Se confermi...anche perche e cosi..visto che ho la stastica

Potete anche salvare e mettere negli appunti...sulle Put..

Sempre se Amadeus..sottoscrive.........

Aspettiamo Amadeus..per vedere se sottoscrive.........

 

[amadeus91]

L'avevo gia pubblicato all'inizio del 3d.....

1 - 16% di ribasso in 7 gg = 5700%

2 - 15% di ribasso in 12 gg = 2500%

3 - 14% di ribasso in 4 gg = 1260%

4 - 11% di ribasso in 3 gg = 960%

5 - 9% di ribasso in 18 gg = 425%

Queste sono le % Max che puo fare una Put..quando si azzecca un T+1 fortemente ribassista.........contando...

a - Max di T+1 = Minimo del valore della Put

b - min del T+1 = Max valore della Put.....

Se confermi...anche perche e cosi..visto che ho la stastica

Potete anche salvare e mettere negli appunti...sulle Put..

Sempre se Amadeus..sottoscrive.........

calma e gesso! non sono sempre qui...ogni tanto anch'io ho poca voglia come tu l'altra volta che dovevi esporti sul T+7...
Comunque sottoscrivo infatti anch'io avevo parlato di 1000% di rendimento o almeno di 600/700%...
In linea di massima tutto dipende da che tipo di opzione prendi: se prendi una put OTM di un 10/15% è ovvio che questa esploderà in quando il prezzo di partenza sarà molto basso, se invece resti su una ITM questa avrà rendimento inferiore come percentuale ma in termini di valore assoluto renderà anche di più.
Per fare un esempio pratico, così anche chi ne capisce meno di opzioni si fa un'idea:

ipotesi 1 put OTM: prezzo d'ingresso 50 quando scatta il segnale, sul minimo di T+1 può anche costare 500 e segnare quindi un rendimento del 1000%; in valore assoluto da 125€ a 1250€: gain 1125€

ipotesi 2 ITM: prezzo di ingresso 400, sul minimo del T+1 può essere anche a 2000, che è +500%; in valore assoluto da 1000€ a 5000€: gain 4000€

Ho messo dei valori un po' a naso per fare una simulazione verosimile ma se Torino avesse tutti i valori giornalieri di tutti gli strike delle opzioni del 2007/2009 meglio ancora!

 

[Torino]

calma e gesso! non sono sempre qui...ogni tanto anch'io ho poca voglia come tu l'altra volta che dovevi esporti sul T+7...
Comunque sottoscrivo infatti anch'io avevo parlato di 1000% di rendimento o almeno di 600/700%...
In linea di massima tutto dipende da che tipo di opzione prendi: se prendi una put OTM di un 10/15% è ovvio che questa esploderà in quando il prezzo di partenza sarà molto basso, se invece resti su una ITM questa avrà rendimento inferiore come percentuale ma in termini di valore assoluto renderà anche di più.
Per fare un esempio pratico, così anche chi ne capisce meno di opzioni si fa un'idea:

ipotesi 1 put OTM: prezzo d'ingresso 50 quando scatta il segnale, sul minimo di T+1 può anche costare 500 e segnare quindi un rendimento del 1000%; in valore assoluto da 125€ a 1250€: gain 1125€

ipotesi 2 ITM: prezzo di ingresso 400, sul minimo del T+1 può essere anche a 2000, che è +500%; in valore assoluto da 1000€ a 5000€: gain 4000€

Ho messo dei valori un po' a naso per fare una simulazione verosimile ma se Torino avesse tutti i valori giornalieri di tutti gli strike delle opzioni del 2007/2009 meglio ancora!

Facciamo sto esempio....dell'ipotesi 1 va benissimo.....

1 - Il Valore Minimo della Put e di 25...ovvero sul Max del T+1......ribassista..

2 - Il segnale dello short del T+1 è sul Minimo dei 2 gg..circa un 2-3% dal Max = Valore della put circa 50 come dici giustamente te.....

3 - Poi il T+1 incomincia a scendere di brutto e fa -15% dal suo Max e poi riparte un new T+1...

4 - Nel suo punto + basso (T+1) ..la Put può valere circa 600......

5 - La Put è ad esempio..
5a - una strike 15% dal Max del T+1,
5b - scadenza almeno 15 gg davanti.....ovvero se nel mese in corso..solo se nei primi 1-2..gg del mese

6 - Nei T+1 (ovvero T+1 del 2° T+2) di fine T+3, di fine T+/..le Put possono essere esplosive...

7 - Nei T+1 di fine T+3 di New T+/ con le Put...si fa un Fava......o meglio un bel Cetriolone.....

 

[beatrice]

calma e gesso! non sono sempre qui...ogni tanto anch'io ho poca voglia come tu l'altra volta che dovevi esporti sul T+7...
Comunque sottoscrivo infatti anch'io avevo parlato di 1000% di rendimento o almeno di 600/700%...
In linea di massima tutto dipende da che tipo di opzione prendi: se prendi una put OTM di un 10/15% è ovvio che questa esploderà in quando il prezzo di partenza sarà molto basso, se invece resti su una ITM questa avrà rendimento inferiore come percentuale ma in termini di valore assoluto renderà anche di più.
Per fare un esempio pratico, così anche chi ne capisce meno di opzioni si fa un'idea:

ipotesi 1 put OTM: prezzo d'ingresso 50 quando scatta il segnale, sul minimo di T+1 può anche costare 500 e segnare quindi un rendimento del 1000%; in valore assoluto da 125€ a 1250€: gain 1125€

ipotesi 2 ITM: prezzo di ingresso 400, sul minimo del T+1 può essere anche a 2000, che è +500%; in valore assoluto da 1000€ a 5000€: gain 4000€

Ho messo dei valori un po' a naso per fare una simulazione verosimile ma se Torino avesse tutti i valori giornalieri di tutti gli strike delle opzioni del 2007/2009 meglio ancora!

Mi sembra logico k quelle ITM ti diano una performance migliore hai il delta k lavora a favore, i mercati è difficile k regalino qualcosa, tutto ciò k è OTM mediamente si shorta, su un mercato ribassista o shorto call oppure compro put ITM e voglio anche tempo davanti xk negli ultimi 10 giorni se il mercato traccheggia tutto ciò k è OTM si disentegra Theta alto delta vicino allo 0, e poi come le difendo???Non mi resta k sperare oppure le perdo e fine della musica, strumento delicato le opzions ecco il perchè della mia domanda a proposito delle coperture, ma va bene cosi nn c'è problema