Tbond-tbills-tBUND-ti amo MARJA (VM 10 anni in borsa)

[Fleursdumal]

permalosA -----

cappottano anche i tBonds Fleu?

poteva andare peggio , cmq oggi i pit degli interest rates son chiusi e nonostante la stragrandemaggioranza dei volumi si fa sull'elettronico si vede il festivo

 

[dan24]

poteva andare peggio , cmq oggi i pit degli interest rates son chiusi e nonostante la stragrandemaggioranza dei volumi si fa sull'elettronico si vede il festivo

OK

 

[dan24]

è tanto che non facciamo un -7% :d

 

[Fleursdumal]

OK

ok una seg@ facciamo prestare qualche trilioncino dalla merkell e sabotiamo il book del bronx , book ridicolo con 25 contratti al meglio lo facciamo sospendere

 

[dan24]

maia-la che acquisto che avevo fatto con morgan....invece di 1 ne prendevo 1000 avevo quasi raddoppiato :-(

 

[gipa69]

uno due e tre
VDVL'Q


nella fattispece
1) il Var l'è una pericolosa illusione se usato male, e di ciò chiedere ai vari RissssManGers che stanno a piagne
2) ccierto che il carry si fa tra valute .... ma secondo te hanno fatto leva per quanto per spingere le commodities? cioè, la tesi è che con meno differenziale si faceva meno carry e quindi si fabbricava meno liquidità sintetica?? e non che la FED ha dato soldi a poco prezzo puntebbast' e che se lo faceva pure la BCE si faceva più speculazione??
that is, Gipaniamente, la questione dell'ovo e dela galina ... l'ipotesi è che il denaro sintetico nasce dai carry e non dall'allargamento dei vincoli al credito... ai posteri l'ardua sentenza
3) la V di Var E' la V di VDVLQ .... vedere punto 1

Le strategie si sono moltiplicate in questi ultimi anni... punto e basta.
risposta alla domanda 2)
Il carry si riesce a sviluppare in condizioni di differenziali significativi di tassi e di bassa volatilità dei cross, i carry sul dollaro sono durati fino a quando i tassi USA erano più bassi degli europei poi i carry sul dollaro se li sono scordati ed hanno fatti carry con l'euro e poi sempre carry sullo Yen che ha portato ai livelli parossistici dei cambi.
Non bisogna confondere la liquidità sintetica carryata con la liquidità sintetica derivante dal leverage delle posizioni create attraverso cdo e similia.
Nel momento in cui con la scoppio dei subprime la liquidità sintetica derivante da quest'ultima fonte comincia a bruciarsi e non quella carry che è saltata solo in questi ultimi mesi.
Ora che il ribasso dei tassi non serviva a risolvere il problema dell'interbancario è vero ma mantenere forte l'Euro in una fase di turbolenza sulle commodities derivante dalla pressione al ribasso sul dollaro, pressione che veniva acuita dall'ampliarsi del differenziale tra i tassi USa e quelli euro ha consentito un ulteriore ampliarsi delle strategie short dollaro long commodities e quindi con il senno di poi hanno aggravato la situazione impendendo di dispiegare tutte le forze necessarie a fermare una recessione.

 

[gipa69]

Le strategie si sono moltiplicate in questi ultimi anni... punto e basta.
risposta alla domanda 2)
Il carry si riesce a sviluppare in condizioni di differenziali significativi di tassi e di bassa volatilità dei cross, i carry sul dollaro sono durati fino a quando i tassi USA erano più bassi degli europei poi i carry sul dollaro se li sono scordati ed hanno fatti carry con l'euro e poi sempre carry sullo Yen che ha portato ai livelli parossistici dei cambi.
Non bisogna confondere la liquidità sintetica carryata con la liquidità sintetica derivante dal leverage delle posizioni create attraverso cdo e similia.
Nel momento in cui con la scoppio dei subprime la liquidità sintetica derivante da quest'ultima fonte comincia a bruciarsi e non quella carry che è saltata solo in questi ultimi mesi.
Ora che il ribasso dei tassi non serviva a risolvere il problema dell'interbancario è vero ma mantenere forte l'Euro in una fase di turbolenza sulle commodities derivante dalla pressione al ribasso sul dollaro, pressione che veniva acuita dall'ampliarsi del differenziale tra i tassi USa e quelli euro ha consentito un ulteriore ampliarsi delle strategie short dollaro long commodities e quindi con il senno di poi hanno aggravato la situazione impendendo di dispiegare tutte le forze necessarie a fermare una recessione.

risposta alla domanda 1) e 3)
VDVILQQQQ

 

[dan24]

Le strategie si sono moltiplicate in questi ultimi anni... punto e basta.
risposta alla domanda 2)
Il carry si riesce a sviluppare in condizioni di differenziali significativi di tassi e di bassa volatilità dei cross, i carry sul dollaro sono durati fino a quando i tassi USA erano più bassi degli europei poi i carry sul dollaro se li sono scordati ed hanno fatti carry con l'euro e poi sempre carry sullo Yen che ha portato ai livelli parossistici dei cambi.
Non bisogna confondere la liquidità sintetica carryata con la liquidità sintetica derivante dal leverage delle posizioni create attraverso cdo e similia.
Nel momento in cui con la scoppio dei subprime la liquidità sintetica derivante da quest'ultima fonte comincia a bruciarsi e non quella carry che è saltata solo in questi ultimi mesi.
Ora che il ribasso dei tassi non serviva a risolvere il problema dell'interbancario è vero ma mantenere forte l'Euro in una fase di turbolenza sulle commodities derivante dalla pressione al ribasso sul dollaro, pressione che veniva acuita dall'ampliarsi del differenziale tra i tassi USa e quelli euro ha consentito un ulteriore ampliarsi delle strategie short dollaro long commodities e quindi con il senno di poi hanno aggravato la situazione impendendo di dispiegare tutte le forze necessarie a fermare una recessione.

maia-la d'eva stasera ti ciulo di brutto dopo questa spiegazione sintetica

 

[gastronomo]

Manco immagini quanto m'è costato far studiare gipaz al cepu, ma che soddisfazioni, soldi spesi bene

 

[dan24]

Manco immagini quanto m'è costato far studiare gipaz al cepu, ma che soddisfazioni, soldi spesi bene

si è laureato quest'anno? è del 69 quindi a 39 anni direi che è ottimo come risultato