Giorno banda
Gentaglia del 3d

avrei un quesito

:
Premessa : sono rimasto incastrato pure io con posizioni al rialzo nello sgrullone da panico dell'essepì, e non nego di essermela vista brutta fino a venerdì, anche perchè avevo una leva esagerata, portavo in pancia 18 essepì con media 1073 ... il che in soldoni voleva dire sui -200.000 $ ai minimi di venerdì.
Grazie al rimbalzone ho ridotto la leva a 11 pz; avendoli chiusi via via tra 960 e 1010 sono riuscito a migliorare di molto la situazione, ma il problema non è ancora risolto ... da quì segue ...
Idea : mantenere le posizioni al rialzo coprendosi però con le opzioni volendo sfruttare il magggiore valore implicito della volatilità elevata raggiunta in questi giorni.
In pratica l'idea sarebbe di mantenere in portafoglio il futures long su ES ed al tempo stesso vendere delle call per :
- avere funzione di copertura su successivi consolidamenti del futures (al ribasso) che credo arriveranno.
- erodere valore dovuto al tempo ed alla volatilità che dovrebbe ridursi
... l'interpretazione può essere cosiderata corretta o stò dicendo solo un mucchio di minchiate ?
... vendendo opzioni call e tenendo in portafoglio il futures non dovrei liberare anche margini grazie al meccanismo di compensazione TIMS ?
... nel caso di ragionamento corretto quali le migliori opzioni da vendere considerando un non superamento dell'essepì oltre i 1250 e con in pancia alto fattore di volatilità da poter riassorbire ? Quali le scadenze consigliate ?
... un sentito grazie a chi potrà rispondermi.
