Thread Ufficiale Unificato delle Discussioni Politiche Generali

[Bonzo Ganzo]

ne sa più del fatterello e di repubblichella2000? addirittura...

Lui c'era ma non approvava?

 

[bischer0tt0]

la nave affonda...

Il Tempo - "C'è un Piano ancora attuale"

sto capitano non mette piede su una nave da 30 anni

ammesso ci sia mai stato su una nave

 

[bischer0tt0]

Io leggo "subornazione di testimone" ovvero intralcio alla giustizia.

Pero' ho dimenticato che per voi la Legge Italiana e la Costituzione hanno articoli diversi...

certo che sono diversi
ci sta un verbale NON firmato
se era firmato e il testimone lo disconosceva dichiarando di essere stato indotto o costretto a firmarlo c'è subornazione
altrimenti è la solita aria fritta

 

[f4f]

«Sollevare il conflitto di attribuzione, per trasferire materiale dell'inchiesta al Tribunale dei ministri, bloccando il rito abbreviato in ragione del fatto che la telefonata in questura da parte di Silvio Berlusconi sarebbe stata fatta in qualità di presidente del Consiglio». E' la nuova strategia adottata dal Pdl in Giunta per le Autorizzazioni. La tesi della "difesa", spiegata da Maurizio Paniz (Pdl) è dunque quella di ammettere che il presidente del Consiglio abbia chiamato la Questura di Milano nella convinzione che Ruby fosse davvero la nipote di Mubarak. In questo senso il premier avrebbe quindi esercitato una funzione istituzionale.

Ruby, 13 febbraio Pdl in piazza a Milano Giunta Camera: rinviare atti a Procura - Il Messaggero

 

[superbaffone]

mi spiegate bene come si sviluppa questa funzione istituzionale?

 

[lorenzo63]

cribio.

cribio.

Ohhhhh. llà.

Finalmente qualcuno che lo scrive in modo corretto, proprio come viene pronunciato da Illo ...

 

[superbaffone]

certo che il pd quando può si tuffa a pesce, in un momento come questo in cui serviva un candidato forte fanno le primarie e combinano quello che tutti sanno, grande dirigenza del PD nel scegliere i candidati

 

[Franzo]

 

[Franzo]

Description of Equity Buffer Approach​

Let

,

and

denote the standardized returns of each risk factor�s asset class against which the counterparty is exposed (s): Interest Rates, Commodities, Foreign Exchange and Equities respectively.​

As usual the asset�s return is expressed as the log of price changes of the asset.

The Return is then unitized or standardized/centralized to fit the standardized Normal distribution of mean zero and variance one.

Hence, for every Return R computed
we compute the unitized or centralized return:
. i.e.

Now, lets denote C as the counterparty and

the return on the �portfolio� or synthetic asset of Counterparty C . The model assumes the decomposition of counterparty�s portfolio

in terms of each individual risk factor returns:

We seek to map the weight(s) of the counterparty�s individual exposure to risk factor(s), including his own idiosyncratic /specific risk OSR so that the weight sum�s up to 1. (i.e. 100%).
This ensures that the sum of returns for each individual risk factor, which are unitized to fit the standard Normal distribution with mean 0 and variance 1, will also be unitized or standardized to fit the normal distribution with mean zero and variance one​

where

are the weights associated with the systematic (or factor) risk, and

is the weight of the counterparty�s / obligor specific risk (OSR). The variable

is a standard normal random variable with mean zero and variance one.

​

For each counterparty, the weights of each risk factor, including the counterparty / obligor specific risk is re-based so that the overall return fits the normal distribution with expected mean zero and variance one.

For example, if the obligor is exposed to two interest rate factors,

, one Commodity factor

, two foreign exchange factors,

, and one equity risk factors,

then his decomposition will become:​

The standard deviation of the above sum of correlated returns is obtained either from the dot product of individual weighted returns or a correlation matrix

or decomposed via cholesky technology accordingly.​

In general, suppose the vector is represented by decomposition factors

and

. It is required that

. To solve this we re-base the weights by applying.​

where

are standard normal variables and <

is the correlation between

<

.​

The specific risk factor,

, is a standard normal random variable related to the OSR .​

 

[Fleursdumal]

mi permetto di correggere il titolo
trattasi di rami flaccidi