TIROCINIO ASPIRANTI OPZIONISTI

[Totem]

buona sera a tutti

mi piacerebbe postare una strategia ( se così la si può definire da un neofita) sulle ODAX, postando con il passar del tempo vari interventi a correzione o copertura della pos.

1° Premessa:
ho una visione a medio termine long e sono dell'idea che però questo rally sia un ritracciamento di un mercato orso... i target che penso e spero vengano raggiunti sono 5100 - 5400 - e se poi rispetta fibo 5800, per poi tornare sul trend principale al ribasso...

2° Premessa:
penso che siamo vicino al tetto dell'onda 3 quindi mi aspetto a breve un ritracciamento, ma da come ha accelerato il tetto potrebbe essere vicino 4950 di indice (261,8 di fibo)

La strategia:
si entra long e short con acquisti di call e put... prendo il valore medio di venerdì tra denaro e lettera
se arriva a 4950 e ho segnali di inversione, chiudo le call e rimango con solo le put, se scende aspetto l'onda 4 e quando ho segnale di inversione chiudo le put... si entra a protezione del capitale e gain con acquisto itm delle opzioni chiuse fino a segnale di nuova inversione..

molto probabilmente l'indice apre domani introno 4850 ed è il livello di entrata con +5call 4850 sca. 09/05 ; +5 Put 4850 sca. 09/05

dovrebbero costare secondi denaro/lettera di venerdì:
5 Call 48 x 5 x 5 = € 1200
5 Put 63 x 5 x 5 = € 1575

a tempo opportuno posterò le relative scoperture e coperture ... vediamo dove vado a finire

Saluto a tutti

 

[ciiiiip]

Ciao Pier!

non mi va di quotare pezzo per pezzo il tuo intervento...sò pigra

ma parliamo di cose completamente differenti..
tu insegui la vola non puoi certo desistere da strategie di follow up e monitoraggio costante
io sto cercando di semplificare al massimo l'operatività e di fregarmene della vola... mi dirai entrando long straddle, della vola non puoi fregartene ..certo.. ma dal momento in cui l'ho a carico zero (attivandomi allo scopo ) quello straddle ..io potrei ""anche decidere"" di ignorarla perché la mia massima perdita sarà uguale a zero..e se la volessi considerare sarebbe solo per ottimizzare il gain

in altre parole

tu ragioni in termini di strategie di follow up

io ho solo parlato di long straddle in carico a zero disseminati su varie scadenze e su strike diversi

se ci riuscissi ti giuro che non andrei a rompermi le corna in strategie di follow up

ti posso garantire che il pc lo potrei anche chiudere

sulla varie scadenze o raccolgo o raccolgo
il massimo della sfiga sarebbe che l'indice chiudesse esattamente sullo strike in straddle.. in questo caso guadagno zero ma perdita nulla
ma anche in questo caso, se cmq avessi mai altri straddle su altre scadenze e su strike diversi, senz'altro qualche posizione sarà entrata più o meno deep ITM

te mi pare di no
ma io è proprio questo che vorrei avere nel cassetto

 

[ciiiiip]

per quanto poi riguarda autostrade

credo abbiano solo servito il venditore su dicembre call strike 22... battevano circa 0.900 se non erro quando passavano quei lotti stratosferici..

probabile regolazione interna per riassetto azionariato

la contropartita sarà passata sui blocchi a prezzo concordato cioé fuori mercato...

potrei anche sparare stronzate...

lo immagino solo

p.s. ciò nonostante ho qualche call 22 tra agosto e settembre, prese nelle sedute scorse.. carico basso

vedem, si sa mai

anche se mi rendo conto solo ora di un mio errore

certo che quel compratore di call 22 dic a 0.900 apparentemente potrebbe sembrare un pirla.. lo sarebbe se non sapesse in anticipo che a scadenza dic autostrade sarà ben al di sopra dei 23 (22 più il premio che ha pagato)

inutile dunque per la schedina andare a ravanare su scadenze antecedenti a dic



cmq tutto sta a vedere che passa sui blocchi
li si giocano i riassetti azionari
non necessariamente passano per Opa

ora vado a nanna che già ho il mal di testa
tutte ste congetture a perdere me sfiancano

 

[pierrone]

ma dal momento in cui l'ho a carico zero (attivandomi allo scopo ) quello straddle ..io potrei ""anche decidere"" di ignorarla perché la mia massima perdita sarà uguale a zero..e se la volessi considerare sarebbe solo per ottimizzare il gain

non capisco: sostanzialmente tu partiresti "a rischio" per generare dei guadagni con cui poi finanziarti gli straddle.
Ti attivi prima, rischiando per generare gain, dopodichè tali gain li metti a rischio di buttare al vento la fatica (sempre se la fatica ti ha portato gain).

Rischi prima: per generare i gain con cui pagare gli straddle

E rischi dopo: mettendo i soldi sugli straddle, figure che hanno un certo grado di rischio non limitato.



Io partirei invece a basso rischio, per poi rilassarmi finchè la rischiosità aumenta, al che cercherei di riabbassalra nuovamente.

E attenzione la rischiosità aumenta anche, e direi sopratutto, quando si guadagna: se io domani guadagno, è il guadagno stesso che mi mette in una condizione di rischio (perchè il mercato può tornare indietro e farmi perdere i guadagni) , viceversa una posizione tranquilla che poi dopo non ha guadagnato è più probabile che conservi la tranquillità iniziale, se non sono mutate le condizioni che mi facevano avere bassa rischiosità.

 

[Totem]

ma dal momento in cui l'ho a carico zero (attivandomi allo scopo ) quello straddle ..io potrei ""anche decidere"" di ignorarla perché la mia massima perdita sarà uguale a zero..e se la volessi considerare sarebbe solo per ottimizzare il gain

non capisco: sostanzialmente tu partiresti "a rischio" per generare dei guadagni con cui poi finanziarti gli straddle.
Ti attivi prima, rischiando per generare gain, dopodichè tali gain li metti a rischio di buttare al vento la fatica (sempre se la fatica ti ha portato gain).

Rischi prima: per generare i gain con cui pagare gli straddle

E rischi dopo: mettendo i soldi sugli straddle, figure che hanno un certo grado di rischio non limitato.



Io partirei invece a basso rischio, per poi rilassarmi finchè la rischiosità aumenta, al che cercherei di riabbassalra nuovamente.

E attenzione la rischiosità aumenta anche, e direi sopratutto, quando si guadagna: se io domani guadagno, è il guadagno stesso che mi mette in una condizione di rischio (perchè il mercato può tornare indietro e farmi perdere i guadagni) , viceversa una posizione tranquilla che poi dopo non ha guadagnato è più probabile che conservi la tranquillità iniziale, se non sono mutate le condizioni che mi facevano avere bassa rischiosità.

Scusa Pierrone,
potresti fare qualche esempio per noi comuni mortali??
grazie

 

[Totem]

buona sera a tutti

mi piacerebbe postare una strategia ( se così la si può definire da un neofita) sulle ODAX, postando con il passar del tempo vari interventi a correzione o copertura della pos.

1° Premessa:
ho una visione a medio termine long e sono dell'idea che però questo rally sia un ritracciamento di un mercato orso... i target che penso e spero vengano raggiunti sono 5100 - 5400 - e se poi rispetta fibo 5800, per poi tornare sul trend principale al ribasso...

2° Premessa:
penso che siamo vicino al tetto dell'onda 3 quindi mi aspetto a breve un ritracciamento, ma da come ha accelerato il tetto potrebbe essere vicino 4950 di indice (261,8 di fibo)

La strategia:
si entra long e short con acquisti di call e put... prendo il valore medio di venerdì tra denaro e lettera
se arriva a 4950 e ho segnali di inversione, chiudo le call e rimango con solo le put, se scende aspetto l'onda 4 e quando ho segnale di inversione chiudo le put... si entra a protezione del capitale e gain con acquisto itm delle opzioni chiuse fino a segnale di nuova inversione..

molto probabilmente l'indice apre domani introno 4850 ed è il livello di entrata con +5call 4850 sca. 09/05 ; +5 Put 4850 sca. 09/05

dovrebbero costare secondi denaro/lettera di venerdì:
5 Call 48 x 5 x 5 = € 1200
5 Put 63 x 5 x 5 = € 1575

a tempo opportuno posterò le relative scoperture e coperture ... vediamo dove vado a finire

Saluto a tutti

bene, è andato oltre di poco 4850... lasciamo buoni i valori postati delle opzioni.vediamo come finisce..
saluti

 

[Totem]

buona sera a tutti

mi piacerebbe postare una strategia ( se così la si può definire da un neofita) sulle ODAX, postando con il passar del tempo vari interventi a correzione o copertura della pos.

1° Premessa:
ho una visione a medio termine long e sono dell'idea che però questo rally sia un ritracciamento di un mercato orso... i target che penso e spero vengano raggiunti sono 5100 - 5400 - e se poi rispetta fibo 5800, per poi tornare sul trend principale al ribasso...

2° Premessa:
penso che siamo vicino al tetto dell'onda 3 quindi mi aspetto a breve un ritracciamento, ma da come ha accelerato il tetto potrebbe essere vicino 4950 di indice (261,8 di fibo)

La strategia:
si entra long e short con acquisti di call e put... prendo il valore medio di venerdì tra denaro e lettera
se arriva a 4950 e ho segnali di inversione, chiudo le call e rimango con solo le put, se scende aspetto l'onda 4 e quando ho segnale di inversione chiudo le put... si entra a protezione del capitale e gain con acquisto itm delle opzioni chiuse fino a segnale di nuova inversione..

molto probabilmente l'indice apre domani introno 4850 ed è il livello di entrata con +5call 4850 sca. 09/05 ; +5 Put 4850 sca. 09/05

dovrebbero costare secondi denaro/lettera di venerdì:
5 Call 48 x 5 x 5 = € 1200
5 Put 63 x 5 x 5 = € 1575

a tempo opportuno posterò le relative scoperture e coperture ... vediamo dove vado a finire

Saluto a tutti

bene, è andato oltre di poco 4850... lasciamo buoni i valori postati delle opzioni.vediamo come finisce..
saluti

oops le quotazioni postate sono scadenza agosto
.... rimaniamo cosi e vediamo ma sacdenza agosto e non settembre

 

[gil402]

http://www.liffe.com/products/strategies/index.htm

questa x ottimisti
http://www.liffe.com/products/strategies/recognised/long-2-1-ratio-call-spread.htm
ciao gil

 

[solospread]

Vediamo se anche stavolta ci prende.Ho iniziato lo short sul DAX a 4730 e sono stufo di piramidare, speriamo sia la volta buona.

 

[solospread]

-12 put 31500 agosto 30 +360
+ 1 put 33500 agosto 350 -350
praticamente costo zero, rimane anche il caffè
Compra caro e vendi quelle a buon mercato perchè difficilmente verranno esercitate e poi un pò di rischio fà bene alle coronarie