TIROCINIO ASPIRANTI OPZIONISTI (2 lettori)

[Strd]

grazie Patt, mostro solo la mia ignoranza senza pudore


Ho aperto il mio primo long straddle su tiscali...:

1 call e 1 put 2.4 luglio

la prima l'ho spuntata a 0,135 la put invece mi stava scappando di mano perché il titolo ha aspettato che aprissi la call per fare uno scivolone. Siccome Tiscali quando parte, spesso lo fa sul serio, schizzofrenico com'è il titolo (e chi ci sta dietro, così imparano a farmelo scappare ), mi sono avvicinato parecchio alla lettera e mi ha eseguito a 0,141.

A questo punto, per entrare in gain il sottostante dovrebbe andare 1) sopra i 2.4 + il costo delle commissioni totali (c'è un calcoletto veloce per individuare il prezzo?); 2) sotto i 2,4 + commissioni. In pratica dovrei guadagnare più di quanto ho speso in commissioni totali, che fa... 276 € più commissioni. Quindi 276 + (almeno) 30 = 306 € circa. Stikcaz, ops, scusate. Ancora non mi rendo bene conto dei trade con le opzioni e della loro gestione, ma pian pianino capirò. Certo che a prima impressione sembra avere ragione lupetto quando dice che secondo lui i long straddle vanno male 7-8 volte su 10...



se mi aiutate a fare con precisione questi calcoletti per capire quando entrerei in gain, vi ringrazio tanto.

PS: rileggendo ho capito di aver scritto una marea di fesserie per stanchezza. Ovviamente entrerei in gain una volta guadagnato il denaro pari alla somma dei premi pagati, 276 €, maggiorata delle commissioni, sui 30 €.

Strd.

 

[f4f]

strd

chiedo scusa per il ritardo e per la sintesi con cui ti rispondo

metodo per calcolo dividendi ( coi ringraziamenti a Pierrone)

tra l'indice e i future la differenza è data dal tempo e dal tasso senza rischio - diciamo il 2% annuo adesso.
oggi abbiamo
indice 31470 ore 1130
future 31505 ore 1130
differenza 35 punti pari all'interesse su 31470 per i giorni tra oggi e il 17giugno al 2% circa

il circa è il mercato, il fib può essere 5 o 10 punti distante dall'indice

se ci fossero dividendi, li troveresti per differenza
cioè, per esempio

indice 31470
future quoterebbe 31305
interessi 35
+31470+35-31305= 200 = dividendi

il future, se non disponibile a scadenza ( ae luglio) lo devi calcolare come 'synthetic future' , cioè comprando e vendendo call e put ATM

ciao

 

[arseniolupin]

possibile che l'argomento sia così poco interessante? Mi aiutate ad utilizzare il calcolatore per trovare il prezzo "onesto" di un'opzione? Vi allego quest'altro calcolatore che è davvero accattivante anche quanto a grafica. Che valori indico come tassi e volatilità? [file:dfbdd9d675]http://www.investireoggi.it/phpBB2/allegati/1116840700optionpricingcalculatorbypeterhoadley.zip[/file:dfbdd9d675]

come ti ho già detto in privato i calcolatori sono belli per giocarci, ma inutili per operare.

certo, dovessimo passare qualche migliaia di opzioni a botta andare a controllare il prezzo corretto ci può stare.

ma serve invece a nulla per operare a noi poveri mortali.


sui book ci sono i MM . loro i conti li hanno fatti e tranquilli che non regalano. indi si guarda denaro lettera ( se book vuoto si richiede quote) e ci si mette in mezzo. si pazienta un attimo e alla fine arriverà l'eseguito.

se il MM non incrocia si cala di pretesa e ci si avvicina a lui .

personalmente quando passo opzioni non stò li a fare tanto il fine.

es, denaro a 0,10 lettera a 0.12 ? me ficco a 0.11. dopo un pò scendo a 0.108 e al 90% eseguo.

hasta l'option senza scassarci troppo la testa a fare i conti

 

[arseniolupin]

. Certo che a prima impressione sembra avere ragione lupetto quando dice che secondo lui i long straddle vanno male 7-8 volte su 10...

. se mi aiutate a fare con precisione questi calcoletti per capire quando entrerei in gain, vi ringrazio tanto.

gain a scadenza tiscali < di 2.124 o > 2.676 . (strike + somma premi)


in pratica questo stellage ti è costato il 11.5% . (0.141 + 0.135) /2.40 x 100.


2 mesi di tempo davanti , aspetti quindi un movimento finale di quella ciofeca ben superiore del 6% al mese.

se tu però non desideri mangiare come uccellinio e cacare come elefante non potresti acconteentarti di guadagnare briciole mettendo sul piatto 0,276. quel premio pagato è la tua max perdita, ma visto che te la giochi le attese di gain dovrebbero quantomeno essere pari al loss massimo.

e zacchete tiscali deve volare o scoppolarsi.

magari lo farà, ma come ti ho detto (ma non su tiscali ) io quel robo li me lo vendo. male che mi vada copro col cash o con altre basi , o spostando scadenza allo sforo dello strike + premi incassati .


PS1 chi paga tempo fa una corsa sul kilometro partendo da 500 metri indietro

PS2 ciò non toglie che ti auguro un aumento di vola spaventoso e un volo di tiscali .o uno scoppolone a 1

 

[Fool]

possibile che l'argomento sia così poco interessante? Mi aiutate ad utilizzare il calcolatore per trovare il prezzo "onesto" di un'opzione? Vi allego quest'altro calcolatore che è davvero accattivante anche quanto a grafica. Che valori indico come tassi e volatilità? [file:7c30274733]http://www.investireoggi.it/phpBB2/allegati/1116840700optionpricingcalculatorbypeterhoadley.zip[/file:7c30274733]

come ti ho già detto in privato i calcolatori sono belli per giocarci, ma inutili per operare.

be', pero' un qualcosina che senza fare troppa fatica ti fa vedere com'e' la tua posizione se hai qualche call e put, non sarebbe male.
pero' in giro nn se ne trovano...

 

[Strd]

per f4f

sei stato gentilissimo e chiaro. Ovviamente il sistema è utilizzabile solo per le mibO, tuttavia l'incognita del calcolo dei dividendi ritengo sia ampiamente superata dal discorso estremamente pragmatico di lupetto, che da utili piallate psicologiche ad un semi-indottrinato (a causa dell'inesperienza) come me



per Arseni(c)o stanatore di tartuf-maker

capito, capito, capito. Capito di aver fatto una cazzata! Scherzo, ho fissato il metodo per il calcolo del costo dell'operazione complessiva e già avevo inteso le ragioni che ti spingono ad essere venditore. Chi ha mai detto che l'esperienza non si può comprare? Basta pagare, io probabilmente me ne sono appena assicurato una quota, versando al mercato poche centinaia di €

Valutando l'operazione in termini di rischio/rendimento è migliore l'acquisto fatto ieri, la put dotm 2.1 settembre bnl, pagata 0,03 per un totale di 150 €. Non è sicuramente facile trovare un proprio equilibrio, le variabili sono tante: gestire il rischio, la propria inclinazione operativa, la capacità di analisi, il tempo a disposizione e i capitali. Cmq siam quì per questo, con qualche Marzullata ogni tanto. E alla Marzullo concludo questo post: Strd, si faccia una domanda e si dia una risposta, e poi, fuori dalle p..

Strd.

 

[Strd]

Buongiorno a tutti. Vi pongo un quesito: i mm delle opzioni, usano dei sistemini furbetti per non incrociare le pdn esposte nel book? No perché sonoa 0,1915 sulla call 27 settembre di generali, lui dovrebbe essere (do per scontato sia quello con 300 pezzi in denaro lettera) quello a 0,17-0,221 e quindi la media sarebbe 0,1955, e invece non vengo eseguito. Non è proprio nel centro delle pdn del mm il punto di esecuzione, o non è consigliabile stare sul book con le pdn esposte?

Per il resto, anche se questo non è il thread adatto, continuo a credere fermamente che gli squali che contano si stiano posizionando short, e lo stanno facendo pesantemente. Non so quanto tempo ci voglia ancora, ma io credo in un forte (probabilmente davvero forte) movimento direzionale, e credo che sarà al ribasso. Penso a più di 2000 punti...

Strd.

 

[arseniolupin]

stdr.


mica matematico che ti esegua stando esattamente nel "mezzo".


se vuoi eseguire dopo inserita la pdn dai un request or quote ( se non puoi tu sai come fare con me ) .

si restringerà un attimo. allora avvicinati un pò a lui e non stare a fare lo spilorcio


ps1 con g a 25.22 il prezzo corretto per quella cal sarebbe 0.18/0.183.


quindi tu a 0,19e fischia sei ingordo


ps, ma esci già dalle nostre care genrali???? guarda che lupin non molla.

 

[Strd]

stdr.


mica matematico che ti esegua stando esattamente nel "mezzo".


se vuoi eseguire dopo inserita la pdn dai un request or quote ( se non puoi tu sai come fare con me ) .

si restringerà un attimo. allora avvicinati un pò a lui e non stare a fare lo spilorcio


ps1 con g a 25.22 il prezzo corretto per quella cal sarebbe 0.18/0.183.


quindi tu a 0,19e fischia sei ingordo


ps, ma esci già dalle nostre care genrali???? guarda che lupin non molla.

oh ciao caro Eh, eh, immaginavo una tua risposta simile Ho visto che con Generali a questi livelli ha eseguito a 0,18.

Cmq sono un pò combattutto, ho le aspettative che sai (e non convidivi, sbagliando ) sul mercato, e non vorrei per ingordigia vera bruciare un bel gain teorico %. Allora ho pensato saggiamente di uscire intorno a 0,19-0,20 con i 3/4 circa di posizione con il 90-100% di gain (ingordo sei tu come vedi che non ti accontenti ) e lasciar eventualmente correre le altre opzioni che mi lascio in saccoccia.

Sto pian pianino chiudendo tutte le vecchie posizioni in cw e passando defnitivamente alle opzioni. Giusto l'altro giorno ho regalato 175 € al mm di uc, perché mi sono scaduti dei cw sotto il naso Come si può far scadere un maledetto cw il 3 di giugno??? Colpa mia oggettiva perché non sono stato attento... Cmq era un'operazione nata male e finita peggio. Doveva essere un ingresso fulmineo che mi è scappato di mano, pace!

ps: mi stai violentando il nick stdr sa più del nome di quella vecchia moto della yamaha mi pare .

SSSSTTTTTRRRRDDDD

 

[ciiiiip]

ho notato solo ora questo thread

debbo, purtroppo, dire che mi eccita




basta che non parliate solo di iso eh!

du maron