Using the 2-year offset in this chart, that foretells a peak of volatility around March 2021, 2 years after the March 2019 peak in interest rates. And we can expect generally rising levels for the VIX between now and then
Tradotto: Il futuro del VIX e' correlato in anticipo rispetto dal Yield del T.Bill di circa due anni. Quindi a partire da adesso tendenzialmente in salita fino ad un max del Marzo 2021.
Quindi il mercato piu' volatile (come accaduto nel 1999/2000 e 2006/2007 che non esclude, anzi conferma i massimi per i prossimi 6/7 mesi, mentre a Marzo 2021 avremo probabilmente un minimo importate.
Vedi l'allegato 533292