TRADING SYSTEM - Cercasi suggerimenti

[Clic]

Da qualche mese ho iniziato a costruire dei trading system ma i risultati sono piuttosto deludenti. Non sono alla ricerca di performance strabilianti quanto piuttosto di un sistema che guadagna sempre su base mensile o al limite perde pochissimo, in gergo tecnico di un sistema robusto. Cerco l’impossibile?
Tutti i tentativi finora effettuati sono naufragati. Il problema è sicuramente dovuto all’overfitting, le performance sono buone sull’intervallo temporale considerato ma quando si cambia l’intervallo dei dati sembra di avere in mano un sistema completamente diverso.
Vorrei chiedere a chi ha esperienza in tal senso alcuni suggerimenti. Premetto che non sono un programmatore e soltanto di recente ho iniziato a considerare il trading automatico ma ho familiarità con l’easy language. I miei test vengono condotti su Tradestation.


Come si elimina l’overfitting? Mi piacerebbe capirlo con un esempio.
Cercare di ottimizzare un insieme di parametri con l’ottimizzazione non credo sia concettualmente sbagliato.


Qual è il time frame sui cui è preferibile operare?
Finora ho sempre cercato di sviluppare dei sistemi che operano intraday e si tengono fuori in corrispondenza dei dati macro USA.


E’ conveniente analizzare il mercato con un time frame diverso ad esempio con barre a x-tick o ad x- volumi?
Ho provato ad analizzare sistemi facendo uso dei volumi piuttosto che del tempo.


E’ opportuno ragionare su un set di oscillatori/indicatori o scegliere delle strade alternative?
Finora o sempre ragionato in questi termini.


E’ opportuno inserire lo stop loss ed il take profit o impostare semplicemente delle condizioni di uscita basate su chiusure e/o oscillatori indicatori?


Come si può tener conto della volatilità dello strumento finanziario per filtrare ingressi e uscite escludendo l’ATR?

Grazie a chiunque vorrà dare un contributo

 

[Skarso]

E’ opportuno ragionare su un set di oscillatori/indicatori o scegliere delle strade alternative?

uhmm . . . la situazione non è disperata perché il dubbio giusto ti è venuto . . .
segno che hai la percezione che qualcosa è sbagliato . . .
se riesci anche a darti la risposta giusta sei sulla buona strada . . .
io qualche dritta anche molto recentemente l’ ho data, ma ovviamente nessuno segue . . .
la cosa però in fondo non mi dispiace : data l’ impossibilità di guadagnare contro gli istituzionali, se non ci fossero i noise traders quelli che seguono il loro presunto “amico”, contro chi potrebbe guadagnare un piccolo trader sottocapitalizzato come me ?

 

[Clic]

uhmm . . . la situazione non è disperata perché il dubbio giusto ti è venuto . . .
segno che hai la percezione che qualcosa è sbagliato . . .
se riesci anche a darti la risposta giusta sei sulla buona strada . . .
io qualche dritta anche molto recentemente l’ ho data, ma ovviamente nessuno segue . . .
la cosa però in fondo non mi dispiace : data l’ impossibilità di guadagnare contro gli istituzionali, se non ci fossero i noise traders quelli che seguono il loro presunto “amico”, contro chi potrebbe guadagnare un piccolo trader sottocapitalizzato come me ?

Ho letto la tua discussione "Trading systems con metodi non convenzionali" ma credo che l'argomento trattato esula dalle mie conoscenze, non riesco ad identificare l'idea di fondo.

 

[Skarso]

Ho letto la tua discussione "Trading systems con metodi non convenzionali" ma credo che l'argomento trattato esula dalle mie conoscenze, non riesco ad identificare l'idea di fondo.

“idea di fondo non identificabile ?”
uhmm . . . pensavo di aver scritto in buon italiano anche se in modo sintetico :
“l’ idea di base è che stati simili nel breve periodo avranno successori ( cioè esiti ) simili
poiché i valori dei successori di stati simili sono noti , questi possono essere utilizzati per predire il valore futuro di stati correnti simili” insomma ci si confronta col passato e si impara dal passato . . .
le conoscenze ?
dopo che Colombo è arrivato in America, poi qualsiasi marinaio c’ è riuscito . . .
le conoscenze il background servono certamente a chi apre una strada, molto meno a chi segue . . .
paragone sicuramente azzardato ma tanto x rendere chiaro il concetto . . .
del resto negli esempi postati ho usato soltanto nozioni di aritmetica della scuola dell’ obbligo . . .
può darsi però che tu non abbia neppure quelle o le abbia dimenticate . . .
certamente i programmi come quello che usi facilitano in quanto calcolano come funzioni già pronte medie e indicatori vari, solo che il difetto principale – ma ce ne sono molti altri – di medie e indicatori è che bisognerebbe indovinare ex – ante il time span e se invece lo si ricava ex –post si commette overfitting
anche l’ espediente di dividere in 2 il data set , training set e test set, non risolve perché queste diavolerie non hanno nulla di scientifico e pertanto non sono capaci di catturare le eventuali relazioni esistenti nei dati
senza contare infine che ciò che non è scientifico appartiene al mare magnum della superstizione umana . . .

 

[Clic]

“idea di fondo non identificabile ?”
uhmm . . . pensavo di aver scritto in buon italiano anche se in modo sintetico :
“l’ idea di base è che stati simili nel breve periodo avranno successori ( cioè esiti ) simili
poiché i valori dei successori di stati simili sono noti , questi possono essere utilizzati per predire il valore futuro di stati correnti simili” insomma ci si confronta col passato e si impara dal passato . . .
le conoscenze ?
dopo che Colombo è arrivato in America, poi qualsiasi marinaio c’ è riuscito . . .
le conoscenze il background servono certamente a chi apre una strada, molto meno a chi segue . . .
paragone sicuramente azzardato ma tanto x rendere chiaro il concetto . . .
del resto negli esempi postati ho usato soltanto nozioni di aritmetica della scuola dell’ obbligo . . .
può darsi però che tu non abbia neppure quelle o le abbia dimenticate . . .
certamente i programmi come quello che usi facilitano in quanto calcolano come funzioni già pronte medie e indicatori vari, solo che il difetto principale – ma ce ne sono molti altri – di medie e indicatori è che bisognerebbe indovinare ex – ante il time span e se invece lo si ricava ex –post si commette overfitting
anche l’ espediente di dividere in 2 il data set , training set e test set, non risolve perché queste diavolerie non hanno nulla di scientifico e pertanto non sono capaci di catturare le eventuali relazioni esistenti nei dati
senza contare infine che ciò che non è scientifico appartiene al mare magnum della superstizione umana . . .

Ti dico quello che penso di aver capito, così forse fornisco un contributo anche a chi non capisce nulla di linguaggi di programmazione.


Prendiamo PROVA-FI-NN
Si esegue un ciclo "for" immagino sui dati a disposizione.
Cosa rappresentano input1, R-pevis e bestx?

Nella subroutine che riceve in ingresso due parametri fx e k c'è una dichiarazione delle variabili i, j, m, dist e cumx.
Di seguito vedo che vengono assegnati dei valori a Ultimo, Primo e BW.
Due cicli for annidati in cui compaiono un if per verificare se il modulo di input1 k-esimo meno input1 i-esimo è minore di BW, si assegna a dist 1 meno il modulo di cui sopra diviso BW, ecc

Cos'è Nvic? cos'è beta? Chi sono x1 ed x2? E input2? E soprattutto come si lega questo listato ad una strategia di trading?

 

[Skarso]

Ti dico quello che penso di aver capito, così forse fornisco un contributo anche a chi non capisce nulla di linguaggi di programmazione.


Prendiamo PROVA-FI-NN
Si esegue un ciclo "for" immagino sui dati a disposizione.
Cosa rappresentano input1, R-pevis e bestx?

Nella subroutine che riceve in ingresso due parametri fx e k c'è una dichiarazione delle variabili i, j, m, dist e cumx.
Di seguito vedo che vengono assegnati dei valori a Ultimo, Primo e BW.
Due cicli for annidati in cui compaiono un if per verificare se il modulo di input1 k-esimo meno input1 i-esimo è minore di BW, si assegna a dist 1 meno il modulo di cui sopra diviso BW, ecc

Cos'è Nvic? cos'è beta? Chi sono x1 ed x2? E input2? E soprattutto come si lega questo listato ad una strategia di trading?

effettivamente potrebbe essere una occasione di spiegare anche agli sparuti eventuali interessati . . .
Input1 rappresenta il rendimento del titolo, prezzo h 16 vs prezzo apertura normalizzato secondo la volatilità in essere
R_previs rappresenta la previsione x il giorno in esame
Bestx è una variabile di comodo
fx() rappresenta la variabile ( input1 ) che viene passata alla subroutine
Nvic rappresenta il numero di “vicini” del rendimento del giorno in esame che si ritiene necessari x avere una buona previsione
Beta è un parametro di smoothing
Input2 è il valore del rendimento dopo le 16 sino a fine trade
la strategia di trading è molto semplice : se la media esponenziale dei “vicini” del rendimento Input1 del giorno in esame è positiva > kappa1 si compra, viceversa se è negativa < kappa2 si vende

 

[Clic]

effettivamente potrebbe essere una occasione di spiegare anche agli sparuti eventuali interessati . . .
Input1 rappresenta il rendimento del titolo, prezzo h 16 vs prezzo apertura normalizzato secondo la volatilità in essere
R_previs rappresenta la previsione x il giorno in esame
Bestx è una variabile di comodo
fx() rappresenta la variabile ( input1 ) che viene passata alla subroutine
Nvic rappresenta il numero di “vicini” del rendimento del giorno in esame che si ritiene necessari x avere una buona previsione
Beta è un parametro di smoothing
Input2 è il valore del rendimento dopo le 16 sino a fine trade
la strategia di trading è molto semplice : se la media esponenziale dei “vicini” del rendimento Input1 del giorno in esame è positiva > kappa1 si compra, viceversa se è negativa < kappa2 si vende

Adesso è più chiaro.

 

[f4f]

effettivamente potrebbe essere una occasione di spiegare anche agli sparuti eventuali interessati . . .
Input1 rappresenta il rendimento del titolo, prezzo h 16 vs prezzo apertura normalizzato secondo la volatilità in essere
R_previs rappresenta la previsione x il giorno in esame
Bestx è una variabile di comodo
fx() rappresenta la variabile ( input1 ) che viene passata alla subroutine
Nvic rappresenta il numero di “vicini” del rendimento del giorno in esame che si ritiene necessari x avere una buona previsione
Beta è un parametro di smoothing
Input2 è il valore del rendimento dopo le 16 sino a fine trade
la strategia di trading è molto semplice : se la media esponenziale dei “vicini” del rendimento Input1 del giorno in esame è positiva > kappa1 si compra, viceversa se è negativa < kappa2 si vende

sparuti ma buoni, mai capito perchè si debba scegliere la quantità al posto della qualità
quindi, per entrare a far parte della qualità ( ad oggi ... ) proseguo


il problema nel leggere un listato VB l'è proprio quello: mica facile capire il significato delle variabili e comprendere le loro relazioni
... ci sono dei listati miei di anni fa che preferisco buttare anzichè riprendere matasse troppo aggrovigliate : adesso io stesso per me scrivo il significato di tutto
e posso considerarmi al gradino 1 della programmazione ( tu Skarso, per fare un paragone, sarai almeno al 3 su una scala di 5, imho )
con questa premessa, ecco un problema: la matematica che tu usi non è astrale ma è espressa in un linguaggio che non è compreso
è, per fare il paragone, come se tu parlassi di storia romana con il programma di quarta elementare, ma parlassi in ungherese
concetti magari facili ( anzi: facili) ma non di immediata comprensione

l'esempio di Colombo è bellissimo
si scontra , solo per me personalemete, con un problema: io voglio capire, non mi basta prendere una barca già fatta da altri ed andare a Ovest
ricordiamo infatti, per portare l'esempio al suo estremo scherzoso, che Colombo credeve di essere arrivato in Cina e che ebbe una bella fortuna a trovare l'unico continente del pianeta ad andare da nord a sud da in polo all'altro: il wisdom dell'epoca conosceva il raggio della terra ( con una approssimazione minima) e non aveva considerato il Cigno Nero del nuovo continente
ovvio... il continente c'era e c'è
metti però che avesse trovato solo Cuba: se la rotta è esattissima, ok
a mancarla per poche miglia , ci sarebbe stata la morte per sete
unica salvezza, mettere un limite al viaggio verso Ovest e tornare alla longitudine esatta
mi scuso se l'esempio è stiracchiato, spero di essermi spiegato

 

[Skarso]

il problema nel leggere un listato VB l'è proprio quello: mica facile capire il significato delle variabili e comprendere le loro relazioni
...

hai certamente ragione . . .
io non sono e non sono mai stato un programmatore ma so benissimo che i listati dei programmi andrebbero commentati riga x riga . . .
a mia parziale discolpa posso dire che di proposito non ho usato un linguaggio poco noto e poco comprensibile ai non addetti lavori ma il BASIC che è un linguaggio x principianti come recita il suo acronimo Beginners All Purpose System Instruction Coding
scientemente non ho usato la capacità del linguaggio di poter utilizzare la programmazione “ad oggetti” ed anche quella “ad eventi” è stata limitata ad unico pulsante . . .
quindi si tratta quasi di un discorso in un Inglese piuttosto semplice ed anche le variabili pur nella loro abbreviazione ricordano nel nome il loro significato
inoltre siccome ho poco tempo, riutilizzo quasi sempre vecchi programmi mettendo insieme di volta in volta i pezzi necessari ed infatti nel codice si trovano variabili e subroutines che non c’ entrano col problema da risolvere
tenterò comunque x maggiore chiarezza di inserire almeno qualche commento . . .

 

[Skarso]

l'esempio di Colombo è bellissimo
si scontra , solo per me personalemete, con un problema: io voglio capire, non mi basta prendere una barca già fatta da altri ed andare a Ovest

spero che quanto detto finora abbia fatto capire almeno a spanne la logica sottostante, altrimenti a domande precise cercherò di rispondere + circonstanziatamente . . .