Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato III° (Gennaio 2010 - Dicembre 2011)

[belindo]

p.s il 35% di azionario in un portafoglio secondo me è alto e il mercato quando da segni di frenata lì ,significa aver già perso il 10/15%!sulle perpetual non giudico.

Buongiorno, e grazie per la delucidazione sull'EONIA
Per quanto riguarda l'azionario sono d'accordo con te che che è molto ato, ma utilizzo SEMPRE gli Stop loss e ho un trading sistem che mi fa stare tranquillo. Scelgo dei titoli con AT poi entro in quello meglio "segnalato" con un 10% che visto l'ottimo andazzo dall'inizio dell'anno faccio correre e aggiorno ogni giorno lo Stop loss aumentandalo e se lo stop loss mi diventa un Take profit do la possibilità di sgangiare un altro 10% di investimento e faccio lo stesso meccanismo: in questo modo se scende partono tutti gli SL e ottengo liquidità e profitto.
A dicembre l'ho affinata ma non mi era andata bene, perchè mi aspettavo un rally di natale che non è arrivato, adesso a gennnaio tutto ok, ho cominciato con Fiat il 31/12 poi a seguire STM Pirelli e opzioni del banco popolaredal secondo gg, tutto dentro fuori e appena arrivo al mio profitto esco e incasso.
Chiaro che non può andare avanti così per un anno, però più regge più ci guadagno

 

[belindo]

Ste,..
attenzione che mediaset ha un payout del 100% almeno fino a un'anno fa' circa..
non e' scontato per i prox anni.

Però penso che come diminuzione di payout i bancari siano i più rischiosi, anche di mediaset, non credi?

 

[ginestra]

capita sembra più raramente Zebro che il BOT arrivi a rendere il 5%.arrivò al 4% nel 2008 e c'è stato poco, ma non sarà impossibile che lo rifaccia.da come vedo il book del CCT è più un sentiment che si gioca trà i grandi e un titolo manipolato nonostante i piccoli possano cadere nella rete comprando a prezzi alti e avere minus di 5/6 figure poi.vedo che ci sono masse di denaro corpose e che i più lunghi scambiano (2017) e via via i "scadenza" più vicina tendono ad appiattirsi.credo che sia un investimento "RISCHIOSO QUANTO UN TITOLO A 15 ANNI ".il problema sarebbe di avere liquidità fresca ora o al momento che fa i minimi e comunque non mi convicerebbe all'acquisto!.comprando un btp fisso si risolverebbe questa situazione di empasse che per il CCT 2017(93,7) è lunga o per meglio dire è a cedola bassa ,e comprando a pari prezzo tipo il btp 2040;5%(94,3) o 2029;5,25% che ora quota 100 si risolverebbero molti dubbi e tra 6 mesi è un titolo che vale il 5% in più "forse",avendo in tasca il 2,5% sicuro.ciao

ciao stefano
grazie per aver postato tassi eonia .
per quanto riguarda i cct non sono d'accordo nel paragonarlo al tasso fisso
a scadenza trentennale.
il cct ha dato delusioni a chi lo ha acquistato senza conoscene le caratteristiche . l'indicizzazione al bot o all'euribor di da' una protezione in caso di aumento dei tassi a breve . non ti protegge in caso di un peggioramento del merito di credito dello stato italiano (nemmeno i vecchi indicizzati al bot se di lunga durata ).
io nei momenti di tranquillita' ho acquistato i cct con duration breve ( fino al 2012 ) che poco hanno perso quando si e' acuita la crisi del debito sovrano e che ho rivenduto proprio in questi frangenti per acquistare il cct 17 a 92.75 ( col senno di poi era meglio il cct eu 17) . da 92 dove poteva andare .... Mi sai trovare una obligazione non subordinata A euribor + 0.8 a 94 ( valore del cct eu del 17 dieci giorni fa) ...
eni ed enel sono vicini alla parita' ... lasciamo stare le bancarie..
ciao luca

 

[Zebro]

Anche io non sono un grande amante dei TV e faccio fatica a spostare il mio ptf da TF 100% a TV.
Ho preferito portare i TF(in cui includi i BTPi) al 50% e per il resto dividermi in perpetuals TV (che danno molte più soddisfazioni SPERO) 15% e azioni 35% queste ultime pronte a dimezzarne l'esposizione appena il mercato darà segnali di frenata.
I CCT sono d'accrodo con te.

Ciao Belindo,

I miei TF sono divisi fra TDS in maggioranza (incluso Bpti) e Corporate, le azioni (come etf) sono solo il 10% ma incrementerò con attenzione (però dipende dal tempo che posso permettermi davanti al book nei prossimi mesi. Quando viaggio tendo ad evitare l'investimento azionario, tranne che per poche eccezioni).

Poco o nulla so delle perpetuals TV. Mi piacerebbe informarmi meglio.
Cosa mi consiglieresti di leggere? Qualche link?

Grazie!

 

[stefanofabb]

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 gen - Avvio in rialzo
per il Bund future scambiato all'Eurex. Il derivato sul
decennale tedesco, che ha aperto a quota 124,26, passa
ora di mano a 124,21, in aumento di 12 centesimi rispetto al
riferimento di ieri. Lo spread BTp/Bund si attesta a 166
punti base (167 p.b. ieri). Tra i market movers della
giornata si segnalano i dati sul mercato del lavoro
(disoccupazione e retribuzioni medie) in Gran Bretagna a
novembre. Dagli Usa sono attesi nel pomeriggio i dati sugli
avvii di nuovi cantieri , il Johnson Redbook Retail Sales
Index, il dato Api sugli stock di gas naturale e l'Indice
manifatturiero Fed di Kansas City.
buon giorno

 

[stefanofabb]

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 gen - Forniamo di
seguito, in collaborazione con Intesa Sanpaolo il calendario
dei principali eventi in Europa e in Asia della giornata
(dati macroeconomici e appuntamenti istituzionali).
GIA - Indice del settore terziario, novembre h. 00,50
Precedente: 0,5% / consenso: 0,5%
GB - Retribuzioni medie, novembre h. 10,30
Precedente: 2,2% / consenso: 2,2%
GB - Tasso di disoccupazione, dicembre h. 10,30
Precedente: 4,5% / consenso: 4,5%
GB - Variazione disoccupati, dicembre h. 10,30
Precedente: -1,2 x1000 / consenso: 0,0 x1000
EUR - Discorso di Stark (Bce) h. 19,00

 

[stefanofabb]

ciao stefano
grazie per aver postato tassi eonia .
per quanto riguarda i cct non sono d'accordo nel paragonarlo al tasso fisso
a scadenza trentennale.
il cct ha dato delusioni a chi lo ha acquistato senza conoscene le caratteristiche . l'indicizzazione al bot o all'euribor di da' una protezione in caso di aumento dei tassi a breve . non ti protegge in caso di un peggioramento del merito di credito dello stato italiano (nemmeno i vecchi indicizzati al bot se di lunga durata ).
io nei momenti di tranquillita' ho acquistato i cct con duration breve ( fino al 2012 ) che poco hanno perso quando si e' acuita la crisi del debito sovrano e che ho rivenduto proprio in questi frangenti per acquistare il cct 17 a 92.75 ( col senno di poi era meglio il cct eu 17) . da 92 dove poteva andare .... Mi sai trovare una obligazione non subordinata A euribor + 0.8 a 94 ( valore del cct eu del 17 dieci giorni fa) ...
eni ed enel sono vicini alla parita' ... lasciamo stare le bancarie..
ciao luca

buon giorno ginestra. ho capito il tuo ragionamento.il cct va bene per tipo di investimento e per il modo di acquistare un prodotto "tranquillo".ho fatto riferimento che è fondamentale il timing.il mio esempio sui trentennali è un metodo per ovviare anche alla cedola bassa del cct ora a prezzi bassi per entrambi.l'esempio con prodotti subordinati o bancari non lo faccio e visto che il cct è un bond garantito dal ministero del tesoro e liquidissimo credo sia valido.

 

[stefanofabb]

tass IRS ore 10

Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.46 1.49 1.28 1.31 0.33 0.39
2 anni 1.83 1.86 0.79 0.83 1.72 1.77 0.39 0.45
3 anni 2.15 2.18 1.25 1.29 2.17 2.22 0.46 0.52
4 anni 2.43 2.46 1.71 1.75 2.55 2.60 0.53 0.59
5 anni 2.66 2.69 2.15 2.19 2.85 2.90 0.63 0.69
6 anni 2.85 2.88 2.52 2.56 3.11 3.16 0.74 0.80
7 anni 3.00 3.04 2.82 2.86 3.32 3.37 0.88 0.94
8 anni 3.13 3.17 3.07 3.11 3.50 3.55 1.01 1.07
9 anni 3.24 3.27 3.26 3.30 3.64 3.69 1.14 1.20
10 anni 3.34 3.37 3.42 3.46 3.76 3.81 1.26 1.32
15 anni 3.65 3.68 3.92 3.96 4.09 4.14 1.71 1.79
20 anni 3.71 3.74 4.12 4.16 4.17 4.22 1.94 2.02
25 anni 3.66 3.69 4.16 4.21
30 anni 3.55 3.58 4.26 4.30 4.13 4.18 2.06 2.14

Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.74 1.79
2 anni 0.58 0.66 2.12 2.17
3 anni 0.89 0.97 2.43 2.48
4 anni 1.20 1.28 2.69 2.74
5 anni 1.48 1.56 2.91 2.96
6 anni 1.70 1.78 3.09 3.14
7 anni 1.88 1.96 3.22 3.27
8 anni 2.02 2.1 3.34 3.39
9 anni 2.13 2.21 3.43 3.48
10 anni 2.24 2.32 3.51 3.56
15 anni 2.51 2.61
20 anni 2.53 2.63
25 anni
30 anni

 

[stefanofabb]

cambi(grafici)

 

[stefanofabb]

Spesa statale per abitante piu' elevata al Centro-Nord
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 gen - L'Italia e' tra i
Paesi dell'Ue caratterizzati da un rapporto debito/Pil molto
elevato. Nel 2009, si legge nell'edizione 2011 di "Noi
Italia", pubblicato dall'Istat - questo rapporto si e'
attestato al 116%, valore inferiore solamente a quello della
Grecia. "Un rapporto debito/Pil elevato - si legge -
determina un vincolo importante per le scelte di politica
economica, obbligando a destinare un ammontare cospicuo di
risorse pubbliche al servizio del debito per evitare un
ulteriore aumento della sua incidenza; inoltre, esso spesso
si riflette anche in un premio di rischio, ovvero nella
necessita' di corrispondere un tasso d'interesse
comparativamente elevato sui titoli del debito".
Nel 2009, spiega Istat, a fronte di un generalizzato
peggioramento dei saldi e delle dinamiche dei conti pubblici
dovuto al pieno manifestarsi della crisi economica, l'Italia
si colloca al terzo posto tra i Paesi dell'Uem per surplus
primario, mentre, relativamente all'incidenza
dell'indebitamento netto, si colloca al sesto posto. Sempre
nel 2009, la pubblica amministrazione italiana spende poco
piu' di 13mila euro per abitante e si colloca all'undicesimo
posto della graduatoria Ue27, poco al di sotto della
Germania. L'ammontare di spesa pubblica attribuibile alle
diverse regioni non puo' essere calcolato con esattezza;
Istat ha quindi scelto di evidenziare la sola spesa statale
per regione. Nel 2008, il Centro-Nord ha una spesa statale
per abitante piu' elevata del 9,3% rispetto al Mezzogiorno ora hanno iniziato a comprare, che bel paese l'italia!