Macroeconomia Trend Mercati 2015 novembre

[Cesare S.]

la correlazione tra EMER e HY è quasi sempre positiva, e lo è soprattutto nei momnenti di crisi: quindi non c'è alcun vantaggio di riduzione di rischio ad investire nelle due asset class

 

[Cesare S.]

abbiamo aggiunto il Tnote a 5 anni come confronto: si vede subito quanto sia stabile e come reagisca bene in caso di crisi, data la solidità dell'emittente

interessante anche il fatto che sia EMER che HY siano correlati in genere negativamente con il Tbond, e soprattutto come lo siano in caso di crisi




cercare una mitigazione del rischio tramite decorrelazione è infatti uno dei metodi più utilizzati per costruire un portafoglio efficiente: e dato il potenziale rischio di EMER e HY, occorre predisporre un metodo di gestire il pericolo e non solo valutare i vantaggi del rendimento

 

[Cesare S.]

e rieccoci qui
il prossimo numero di trendmercati è previsto per la prossima settimana:
lapprossimarsi delle feste ma soprattutto la quantità di informazioni che stiamo elaborando,
a partire dalle previsioni delle case d'investimento e a finire con i nostri scenari ,
ci chiede più tempo per fare un report che speriamo anche migliore dei precedenti

e per fare un pò di spoiling, stiamo anche lavorando ad alcune novità per il 2016:
nuove rubriche, nuova presentazione, nuovi strumenti
che vogliamo siano come sempre di vostro gradimento

per ora, buon Natale a tutti i lettori

 

[Cesare S.]

e concludiamo il 2016 con trendMercati 2015 disponibile da qui



nuova rubrica e altre piccole novità, cui ne seguiranno altre
che speriamo vi siano come sempre gradite