TS Aladdin DAX

[Aladdin]

scusa aladin è vero che hai dato una statistica però ad esempio con un dax mediamente all'anno quanto si sarebbe guadagnato dal 2000 ad oggi?; inoltre il massimo drawdown (quello di 9000 euro che tu dici)è quello consecutivo? cioè è la massima escursione avversa dal 2000 ad oggi con un dax ?grazie

Buonasera Toll
sinceramente ho sempre ritenuto poco affidabili le statistiche normalmente indicate nei vari siti su operazioni non verificabili, ed i backtest ancora meno valutabili nel lungo periodo tranne nei casi di verifica su particolari condizioni di mercato. Infatti, come già detto all'inizio, particolari condizioni di mercato (vedi 2001/03/05) mi sono servite per valutare l'algoritmo in diverse fasi. La valutazione effettiva è stata svolta negli ultimi 30 mesi di cui gli ultimi 12 seguendo il mercato in realtime, così come ora lo sto rendendo pubblico con voi.
Il massimo drawdown sono stati n.2 loss consecutivi nel periodo febbraio/marzo 2007.
La media di guadagno è stata negli ultimi 2 anni di circa il 400% annuo. Non reputo quantificare con precisione l'effettivo guadagno in euro in quando + attendibile la percentuale considerata la diversa individuale propensione al rischio! Tengo a precisare nuovamente che lo scopo è di arrivare a percentuali inferiori e costanti nel tempo pertanto anche inferiori alle precedenti e con un target anche del 100% annuo, così da essere considerato un valido ed affidabile sistema automatizzato.

Grazie dell'attenzione
Saluti
Aladdin

 

[toll]

scusa ma il 400 % su cosa ; cioè se opero ad esempio sul fib nostro con un contratto intendi il 400% del margine richiesto dalla banca? grazie

 

[Aladdin]

scusa ma il 400 % su cosa ; cioè se opero ad esempio sul fib nostro con un contratto intendi il 400% del margine richiesto dalla banca? grazie

Buonasera Toll

scusami hai ragione, non ho ben specificato. Si, mi riferivo al margine richiesto dalla sim che normalmente quantifico in media 15/20.000 euro, così come ho fatto anche in questa simulazione.

Ti specifico che i segnali tra future dax e fib sono differenti. Eventualmente il dax può essere paragonato al future stoxx50 che ho constatato lavorare con gli stessi algoritmi su base daily.

Saluti
Aladdin

 

[toll]

non potresti postare anche quelli sul fib? quello sul fib ha avuto simili risultati a quello del dax e dell'eurostox? grazie

 

[Aladdin]

Buonasera
per correttezza segnalo che il ts questa mattina ha reversato la sua posizione short in long aperta in data 25.02 a 6910.

Purtroppo per un problema dovuto alla inaccessibilità del forum non mi è stato possibile indicarlo sino ad ora!

Seguirà aggiornamento situazione e posizione totale aggiornata.

Saluti
Aladdin

 

[Aladdin]

28.02.2008 Aperta nuova Posizione

Short 6910 Reverse 6972
Loss = 62 p.ti (€ 1.550,00)

Pf Aggiornato: € 10.550,00

Posizione Attuale: LONG da 6972

Grafico Posizione TS


Grazie per l'attenzione
Aladdin

 

[Aladdin]

non potresti postare anche quelli sul fib? quello sul fib ha avuto simili risultati a quello del dax e dell'eurostox? grazie

Buonasera Toll
come già avevo scritto lo stesso ts sul fib aveva dato risultati confortanti anche se meno performanti che sull'eurex. Inoltre, preferisco non 'inflazionare' il forum di segnale riguardanti il fib considerato che ci sono già 2 sistemi validi che forniscono i loro segnali, ai quali ultimamente con l'avvicinarsi della primavera se ne è aggiunto un terzo che stimola i pic-nic all'aperto

Ciao e grazie x l'interessamento.
Aladdin

 

[Aladdin]

Buonasera
il ts segnala che la posizione long aperta in data 28.02 a 6972, domani mattina reversa la posizione in apertura.

Seguirà aggiornamento posizione pf.


Considerazioni dopo 5 segnali:
La fase laterale del mercato che congestiona il mercato dalla terza decade di gennaio nell'area 6700/7100, non permette di avere una direzione definita oltre 10 giorni, xtanto il ts è nella sua fase + critica e confusa che genera segnali negativi. La stessa condizione si è verificata nello stesso periodo febbraio/marzo 2005 e 2007. Nel 2006 la fase ha avuto una congestione più breve.

Saluti
Aladdin

 

[Aladdin]

03.03.2008 Aperta nuova Posizione

Long 6972 Reverse 6628
Loss = 344 p.ti (€ 8.600,00)

Aggiornato Max Operazioni Consecutive in Loss dal 2005: 4
Aggiornato Max Drawdown Accumulato Consecutivamente: € 13.050,00 (-87% del capitale investito)

Pf Aggiornato: € 1.950

Posizione Attuale: SHORT da 6628

Grafico Posizione TS


Grazie per l'attenzione
Aladdin

 

[Aladdin]

Buongiorno

Il ts segnala che la posizione short aperta in data 03.03 a 6628 reversa la posizione in apertura.

Seguirà aggiornamento posizione pf.

Saluti

Aladdin