FTSE Mib TS daily 2015

[Paotao]

Versione standard a confronto con quella che flatta quando il parametro a 28.. sì, nel periodo più recente sarebbe andato un pelo meglio..
Ma comunque la sbandata del 2007 non viene toccata

 

[sabby61]

Nessun segreto.
Proseguite pure: vi ringrazio in anticipo.
Molti pezzi del file non li riscriverei allo stesso modo.
L'overfitting è sempre dietro l'angolo.

 

[sabby61]

Bene.
Analizziamo il file.
Può darsi ne esca qualcosa di buono.
Siate, tuttavia, clementi.

 

[sabby61]

Passo 1. Cerchiamo di individuare se ci troviamo in una fase di trend (up o down) oppure no.

Per fare ciò, calcolo (colonna G) il massimo (normalizzato) tra la candela max-min del giorno ed il gap (in valore assoluto) tra l'apertura e la chiusura precedente.

Quindi, ne faccio la media mobile a 13 gg; il risultato è in colonna H.
Poi, calcolo (colonna I) la variazione percentuale tra la chiusura attuale e quella del giorno precedente.

Sui valori così ottenuti, calcolo la deviazione standard sugli ultimi 12 gg.
Il risultato è in colonna J.

Fisso poi delle soglie per utilizzare i due indicatori (di volatilità) così ottenuti.

La formula in colonna K mi da TREND se H (il primo indicatore) è minore di K2 (4,45) e contemporaneamente J (il secondo indicatore) è maggiore di K3 (0,75).

Quindi, le regole di trading saranno diverse a seconda del valore della colonna K.
Si accettano suggerimenti, modifiche, altenative per l'individuazione delle fasi trend e/o lateralità.

 

[sabby61]

Intanto:

long (long) +2.5%

Non vuole morire

 

[marofib]

per il trend uso R-quadro di una regressione lineare
piu' assoluto(rquadro) e' alto + il trend e' definito
se 0 = laterale

 

[sabby61]

per il trend uso R-quadro di una regressione lineare
piu' assoluto(rquadro) e' alto + il trend e' definito
se 0 = laterale

Calcolata su quante chiusure?
12 - 13?

 

[marofib]

le barre dipendono dalla tua operativita'
io non scenderei sotto 21
non uso excel per sti calcoli, cmq sicuramente reg.lin in forma matriciale

 

[sabby61]

long (long) +4,0

 

[sabby61]

Siamo long dal 13 a 21107.
Il reverse è lontanissimo.

long (long) +4,9%