wipe out
Nuovo forumer
Scusami ma con mozilla, dopo il dl, non si apre.
Programmazione Excel TS Giorno e Notte
- Creatore Discussione AlwaysHC
- Data di Inizio
quicksilver
Forumer storico
Scusami ma con mozilla, dopo il dl, non si apre.
hai rinominato togliendo l'estensione .pdf?
reef
...
Eccomi!
Sono ancora in Toscana, ma sono un po' più libero...
Settimana prossima torno operativo al 100%.
Reef mi aggiorni sui traguardi e su quello che c'è da fare lato amibroker?
P.S. Grazie dei complimenti
Ciao e bentornato
Sostanzialmente ho solo debuggato il tuo codice, lo trovi in area comune come Overnight_reef_ender_ripulito.afl.
Ho anche verificato che il walk forward opportunamente settato restituisce gli stessi dati del foglio di skarso.
Mi sono fermato alla versione 2.2.1 del foglio di skarso perchè ho lavorato su dati EOD. Successivamente ho generato alcune serie ad-hoc (ore 17, ecc.), ma mi è parsa una soluzione un po' troppo pasticciata, per cui volevo riscrivere tutto con dati intraday, in modo che sia generalizzabile anche per altri algoritmi.
Se hai tempo, potresti vedere se aggiornare la parte Ami alla versione 2.2 che considera le tre diverse condizioni documentate da skarso.
A presto
f4f
翠鸟科
questa è una cosa da approfondire -- molto interessante
dopo le vacanze conto di essere presente
per adesso ....
BUONA PASQUA
f4f
翠鸟科
resta l'analisi dello Omega
ps
aggiungo
http://tesi.cab.unipd.it/24869/1/pierobon.pdf
quanto è un 'omega' giusto?
o meglio, come facciamo a scegliere il nostro omega giusto ?
Ultima modifica:
paolo72
Nuovo forumer
Ciao a tutti e complimenti per la competenza e professionalità
Osservando il thread mi è venuta una idea (che mi sembra non ancora vista in questo thread, almeno non in questa forma) : la bontà delle indicazioni ricavate da altri indici (oltre al DJ) per il ftse non potrebbe essere misurata ? Ovvero non è possibile misurare quanto il ftse "segua" il DJ, Nik, HSI, per vedere se pesare la decisione su come posizionarsi a mercato ? Io ho visto strumenti come la cross correlazione per farlo, ma la mia matematica è un po arrugginita e dovrei rispolverare un po di libri ...
Grazie a tutti e ancora complimenti !
Osservando il thread mi è venuta una idea (che mi sembra non ancora vista in questo thread, almeno non in questa forma) : la bontà delle indicazioni ricavate da altri indici (oltre al DJ) per il ftse non potrebbe essere misurata ? Ovvero non è possibile misurare quanto il ftse "segua" il DJ, Nik, HSI, per vedere se pesare la decisione su come posizionarsi a mercato ? Io ho visto strumenti come la cross correlazione per farlo, ma la mia matematica è un po arrugginita e dovrei rispolverare un po di libri ...
Grazie a tutti e ancora complimenti !
quicksilver
Forumer storico
Provo a postarlo qui, un articolo di Celeron mi ha fatto venire in mente di controllare e ho notato una cosa, almeno ad occhio sembra funzionare bene sul DAX ma anche sul nostro FIB non dovrebbe essere male
Riferitevi al grafico daily e comprate in chiusura di ogni candela rossa (cioè negativa) e rivendete il giorno dopo all'apertura o in trailing profit se sale, chiaramente è un sistema solo long (per via della conformazione stessa dei mercati e probabilmente dell'impostazione mentale dei suoi partecipanti)
Probabilmente poi bisogna affinare un pò le regole, ad esempio forse lasciar perdere tutte le candele Doji e forse anche le Spinning Top e sicuramente anche le candele esageratamente estese tipiche dei sell-off con volatilita
Bisogna infine decidere lo stop loss, ma mi verrebbe da pensare dato l'alto numero di trade vincenti che forse si puo addirittura mettere uno stop 1:1 cioè ampio come il gain atteso
Io non sono in grado di programmare un sistema su questa idea, qualcuno vuole cimentarsi? che ne dite?
Riferitevi al grafico daily e comprate in chiusura di ogni candela rossa (cioè negativa) e rivendete il giorno dopo all'apertura o in trailing profit se sale, chiaramente è un sistema solo long (per via della conformazione stessa dei mercati e probabilmente dell'impostazione mentale dei suoi partecipanti)
Probabilmente poi bisogna affinare un pò le regole, ad esempio forse lasciar perdere tutte le candele Doji e forse anche le Spinning Top e sicuramente anche le candele esageratamente estese tipiche dei sell-off con volatilita
Bisogna infine decidere lo stop loss, ma mi verrebbe da pensare dato l'alto numero di trade vincenti che forse si puo addirittura mettere uno stop 1:1 cioè ampio come il gain atteso
Io non sono in grado di programmare un sistema su questa idea, qualcuno vuole cimentarsi? che ne dite?
AlwaysHC
Nuovo forumer
Anche in questo caso mi sembra che ci sono parecchi parametri da stimare, forse troppi
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