Programmazione Excel TS Giorno e Notte
- Creatore Discussione AlwaysHC
- Data di Inizio
Skarso
Forumer attivo
questi vanno bene anche se ci sono dei buchi . . .
grazie 1000 !
i dati hanno parecchi buchi quindi la qualità non è alta ma se non si trova di meglio accontentiamoci . . .
aggiungendo questi 150 gg di dati al file FIB-giorno-2 si ottiene il file FIB-giorno-2.1.xlsm ( immesso su Dropbox ) che supera i 5 anni di dati quindi non troppo pochi
il risultato supera i 20000 punti – FIB con DD contenuti ( Omega = circa 1.7 ) quindi un risultato quasi decente . . .
Ecco qualche informazione in più sul rapporto Omega
Come calcolare il rapporto Omega in Excel
Asset Allocation massimizzando il rapporto Omega
Skarso
Forumer attivo
i “paperi” citati sono interessanti . . .
però occorre rilevare che sia lo Sharpe Index che Omega hanno una grave limitazione: non fanno alcuna distinzione su come i risultati si presentano nel tempo, ovvero 2 serie possono avere media e varianza uguale e quindi presentare uguali valori di Omega ma avere draw down molto diversi
nel foglio allegato potete provare a variare l’ ordinamento nel tempo dei rendimenti il che fornisce media, varianza, Sharpe , Omega sempre col lo stesso valore mentre è indubbio che alcune sequenze sono preferibili ad altre
nel foglio c’ è anche il calcolo di un indice chiamato “newix” che assunme valori + alti se l’ andamento della sequenza è + regolare
sarebbe forse preferibile ad Omega ? sinceramente non saprei . . .
tex65
Forumer storico
Salve a tutti,
riporto in vita la discussione per resocontarvi del mio lento ma costante lavoro.
Ho cercato, anche rileggendo le esperienze degli altri partecipanti la discussione, di semplificare le regole del t.s. giorno e notte di AlwaysHC, riconducendole, per poterlo seguire piu' velocemente sul mercato, ad una sola condizione: se apertura Fib giorno D è minore ultimo contratto giorno precedente D-1, allora compra in chiusura giorno D e rivendi nell'asta di apertura del D+1. Semplice da seguire e legale perchè si opera solo al rialzo. Quindi l'ho seguito in reale con 2 contratti Fib. La prima parte del periodo esaminato è stato molto negativo, ma condizionato dalla fine di un lungo ribasso dell'indice, da quando questo ha smesso di scendere anche l'equity del t.s. a ripreso a salire fino a qualche giorno fa' quando considerando il rendimento lordo è tornato in positivo, mentre considerate anche le commissioni siamo ad un passo dallo 0, e potrebbe superarlo gia' domani mattina anche oggi si è verificata la condizione.
Unico neo la quantità ridicola di contratti Fib scambiati nell'asta di apertura in genere dai 20 ai 40, che se il sistema fosse utilizzato da altri potrebbe vanificarne la riuscita. Ma tant'è che sentivo di dare il mio piccolo contributo.
Interessante sarebbe verificare, so che ci avete già lavorato, se sia meglio comprare alle 17.30 o alle 17.40.
N.B. in allegato grafico equity dal 17/06/11 ad oggi.
Vedi l'allegato graf.c.o..xls
riporto in vita la discussione per resocontarvi del mio lento ma costante lavoro.
Ho cercato, anche rileggendo le esperienze degli altri partecipanti la discussione, di semplificare le regole del t.s. giorno e notte di AlwaysHC, riconducendole, per poterlo seguire piu' velocemente sul mercato, ad una sola condizione: se apertura Fib giorno D è minore ultimo contratto giorno precedente D-1, allora compra in chiusura giorno D e rivendi nell'asta di apertura del D+1. Semplice da seguire e legale perchè si opera solo al rialzo. Quindi l'ho seguito in reale con 2 contratti Fib. La prima parte del periodo esaminato è stato molto negativo, ma condizionato dalla fine di un lungo ribasso dell'indice, da quando questo ha smesso di scendere anche l'equity del t.s. a ripreso a salire fino a qualche giorno fa' quando considerando il rendimento lordo è tornato in positivo, mentre considerate anche le commissioni siamo ad un passo dallo 0, e potrebbe superarlo gia' domani mattina anche oggi si è verificata la condizione.
Unico neo la quantità ridicola di contratti Fib scambiati nell'asta di apertura in genere dai 20 ai 40, che se il sistema fosse utilizzato da altri potrebbe vanificarne la riuscita. Ma tant'è che sentivo di dare il mio piccolo contributo.
Interessante sarebbe verificare, so che ci avete già lavorato, se sia meglio comprare alle 17.30 o alle 17.40.
N.B. in allegato grafico equity dal 17/06/11 ad oggi.
Vedi l'allegato graf.c.o..xls
tex65
Forumer storico
in risposta a qualcuno che diffida dei miei dati, allego file completo del t.s. overnight, a dimostrazione che non si tratta di casualità.
Preciso che per me il 68% di rend. medio annuo sul capitale investito e considerati anche i margini e la perd. max consecutiva rappresentano un buon rendimento con un sistema tanto semplice quanto efficace. Unico neo, come già detto, l'esiguità dei contratti scambiati in asta apertura che se seguito possono inibirne il funzionamento.
Poi se altri hanno sistemi migliori, sono felice per loro, anche io ne ho altri...
Vedi l'allegato Overnight fib S&Pmib Future 2011.zip
Preciso che per me il 68% di rend. medio annuo sul capitale investito e considerati anche i margini e la perd. max consecutiva rappresentano un buon rendimento con un sistema tanto semplice quanto efficace. Unico neo, come già detto, l'esiguità dei contratti scambiati in asta apertura che se seguito possono inibirne il funzionamento.
Poi se altri hanno sistemi migliori, sono felice per loro, anche io ne ho altri...
Vedi l'allegato Overnight fib S&Pmib Future 2011.zip
tex65
Forumer storico
stavo pensando infatti all'utilizzo di una m.m. lunga per tagliare le perdite nei lunghi periodi negativi indice come il 2011, la tua in effetti è una specie di media a un mese, grazie
per ora come consigliatomi passo a esaminare la parte giorno, coi miei tempi chiaramente!
tex65
Forumer storico
rispondo a federico 64 e ad altri:
bisogna ringraziare soprattutto AlwaysHC ed il suo ispiratore credo il maestro Surcontre, ho preferito concentrarmi sui dati giornalieri per non impicciarmi troppo con le prove sui dati intraday ma questo perchè di tempo come tutti ne ho poco e non essendomi evoluto, lavoro con sistemi di analisi vecchi in excel 2003. Prove con il dax non ne ho mai fatte, ma ho i dati indice (secondo me è meglio) anche dal 1990, e potrò farle per ora mi è stato chiesto di testare anche la parte giorno = vendere in apertura e ricoprirsi in chiusura, con condizione: se ap. mag. ch. g. prec. o ch. g. prec. magg. ap. g. prec., entrambi. Se qualcuno piu' curioso o con piu' tempo mi volesse anticipare continuando il file ne sarei felice.
bye
bisogna ringraziare soprattutto AlwaysHC ed il suo ispiratore credo il maestro Surcontre, ho preferito concentrarmi sui dati giornalieri per non impicciarmi troppo con le prove sui dati intraday ma questo perchè di tempo come tutti ne ho poco e non essendomi evoluto, lavoro con sistemi di analisi vecchi in excel 2003. Prove con il dax non ne ho mai fatte, ma ho i dati indice (secondo me è meglio) anche dal 1990, e potrò farle per ora mi è stato chiesto di testare anche la parte giorno = vendere in apertura e ricoprirsi in chiusura, con condizione: se ap. mag. ch. g. prec. o ch. g. prec. magg. ap. g. prec., entrambi. Se qualcuno piu' curioso o con piu' tempo mi volesse anticipare continuando il file ne sarei felice.
bye
federico64
Forumer attivo
Grazie della risposta.
Se ne avessi la competenza/capacità ti "anticiperei" pure.
Non ho capito però, se "mi scappano" i dati del FIB di un giorno (per esempio quelli di ieri, 15 febbraio), dove li posso andare a prendere.
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