Programmazione Excel TS Giorno e Notte

[claudios]

L'ho provato con sp500 e nasdaq... il risultato era simile

quindi immagino anche col dax
ma sono simili all'ftsemib anche nell'ultimo anno?

 

[gransasso]

Sarebbe interessante programmarlo su metatrader su fxcm ci sono i dati del ftsmib ma non del Dj, forse funziona anche con Sp500.

Volevo provarci anch'io ma poi ho desistito per via degli spread troppo alti (io uso un altro broker ma sul mini avrei 25 punti e sono decisamente troppi)

 

[AlwaysHC]

quindi immagino anche col dax
ma sono simili all'ftsemib anche nell'ultimo anno?

Non ho i dati del futures sul dax quindi non so dirti se futures dax-indice dj o futures dax-indice sp500 rendono quando future spmib-indice dj o spmib-indice sp500

 

[Skarso]

effettuata una versione del TS giorno sul FIB costruito - come da indicazione del Grande Maestro -secondo la seguente regola:
“se il DJIA ieri è salito oltre una soglia k vendi il FIB in (asta di ) apertura e chiudi il trade alle ore 16”

ho effettuato una ulteriore prova ritoccando la regola originaria :
“compra il FIB in ( asta di ) apertura se oltre al DJIA ieri positivo anche il rendimento h 9 to yd close del BUND è positivo o poco negativo; chiudi il trade alle ore 16.00”
Il periodo esaminato è + corto ( non ho dati del BUND antecedenti al 2007 ) ma i risultati sono interessanti . . .
il file open source si trova come al solito a disposizione dei registrati a Dropbox

 

[Pek]

ho effettuato una ulteriore prova ritoccando la regola originaria :
“compra il FIB in ( asta di ) apertura se oltre al DJIA ieri positivo anche il rendimento h 9 to yd close del BUND è positivo o poco negativo; chiudi il trade alle ore 16.00”
Il periodo esaminato è + corto ( non ho dati del BUND antecedenti al 2007 ) ma i risultati sono interessanti . . .
il file open source si trova come al solito a disposizione dei registrati a Dropbox

Attenzione però ad esaminare periodi molto limitati
In alcune fasi,anche fortementemente favorevoli all'equity lo Yield soffre
Bisogna quindi verificare come incide il "poco negativo"

Grazie

 

[Skarso]

Attenzione però ad esaminare periodi molto limitati

vero, ma purtroppo mi mancano i dati intraday del BUND dal giugno 2006 ( data del cambiamento dell’ orario di negoziazione ) all’ inizio 2007 . . .
se qualcuno li avesse, ci sarebbero 5 anni di dati non poi troppo pochi x un backtest . . .

In alcune fasi,anche fortementemente favorevoli all'equity lo Yield soffre
Bisogna quindi verificare come incide il "poco negativo"

beh il BUND sembra essere una informazione disponibile alle 9 sull’ orientamento degli operatori sulla giornata che inizia, come conferma l’ acf . . .
quanto all’ imprecisione della regola di trading, è voluta proprio x poter applicare un algoritmo semplice ( ma imo efficace ) basato su una logica precisa x fatti incerti, imprecisi . . .
e comunque è solo una idea da approfondire, non certo una sollecitazione x un sistema raccomandato x essere usato a mercato con soldi reali . . .

 

[E|_f0]

questi possono andare ?

 

[Skarso]

questi possono andare ?

grazie dell’ intenzione ma no, non vanno bene . . .
come ho già detto e come appare evidente osservando il file, servirebbero i dati intraday dal giugno 2006 alla fine del 2006, in particolare il prezzo delle ore 9.00

 

[Skarso]

ciao

questi vanno bene anche se ci sono dei buchi . . .
grazie 1000 !

 

[Simgen]

qualcuno ha i dati a 5' del fut s&p500?
qualsiasi periodo
+ lungo è
meglio è

azz
ho sbagliato 3d
certo se qualcuno comunque ce l'ha...