Programmazione Excel TS Giorno e Notte

[ender85]

Lìho messo nella cartella "In costruzione"
Guarda se funziona...

Perfect

 

[Skarso]

spiegazioni Foglio2
qui tutte le colonne hanno un nome, quello della prima riga
nelle formule è possibile utilizzare nomi al posto dei riferimenti di cella, ad es SOMMA( ydj_1 ) al posto di SOMMA(F5:F1975)
partendo da sinistra abbiamo :
day = numero giorno
date = data dei giorni
tdopen = today open del FIB
tdc_17 = prezzo ore 17.00 del FIB
tdclose = today close del FIB
ydj_1 = rendimento DJ open di oggi vs open di ieri
ydj_2 = rendimento DJ h 17.00 di oggi vs open di oggi
yield1 = rendimento FIB h 17.00 vs open di oggi
yield2 = rendimento overnight del FIB
avgrx = media esponenziale rendimenti DJ open to open
dvstx = dev std ovvero volatilità DJ
inputx = rendimenti normalizzati del DJ
kappa1 = soglia di intervento calcolata dal VB
typeop = tipo trade se segnale BUY
enter = inizio trade = prezzo di chiusura del FIB
exit = fine trade = prezzo di apertura del FIB giorno dopo
ris = risultati in % del trade comprensivi di costi di transazione
tick = valore del tick o punto FIB
nav = net asset value
maxnav = valore max del nav
scop = scoperto parziale
risp = risultati in punti del trade comprensivi di costi di transazione
totp = utile progressivo in punti
maxtotp = valore max parziale dell’ utile
scopp = scoperto parziale in punti
risv = risultato del trade in % indicando con zero quando non si trada
casi = numero di trades presi in considerazione giornalmente x la soglia

./. segue

 

[f4f]

uè ragazzi, basta un giorno fuori e sono lontano di un mese ???

bravissimi

mi aggrego ma posso remare piano

 

[luka46]

spiegazioni Foglio2
qui tutte le colonne hanno un nome, quello della prima riga
nelle formule è possibile utilizzare nomi al posto dei riferimenti di cella, ad es SOMMA( ydj_1 ) al posto di SOMMA(F5:F1975)
partendo da sinistra abbiamo :
day = numero giorno
date = data dei giorni
tdopen = today open del FIB
tdc_17 = prezzo ore 17.00 del FIB
tdclose = today close del FIB
ydj_1 = rendimento DJ open di oggi vs open di ieri
ydj_2 = rendimento DJ h 17.00 di oggi vs open di oggi
yield1 = rendimento FIB h 17.00 vs open di oggi
yield2 = rendimento overnight del FIB
avgrx = media esponenziale rendimenti DJ open to open
dvstx = dev std ovvero volatilità DJ
inputx = rendimenti normalizzati del DJ
kappa1 = soglia di intervento calcolata dal VB
typeop = tipo trade se segnale BUY
enter = inizio trade = prezzo di chiusura del FIB
exit = fine trade = prezzo di apertura del FIB giorno dopo
ris = risultati in % del trade comprensivi di costi di transazione
tick = valore del tick o punto FIB
nav = net asset value
maxnav = valore max del nav
scop = scoperto parziale
risp = risultati in punti del trade comprensivi di costi di transazione
totp = utile progressivo in punti
maxtotp = valore max parziale dell’ utile
scopp = scoperto parziale in punti
risv = risultato del trade in % indicando con zero quando non si trada
casi = numero di trades presi in considerazione giornalmente x la soglia

./. segue

se usi l'S&p al postodi dj cambia di molto?

 

[ender85]

uè ragazzi, basta un giorno fuori e sono lontano di un mese ???

bravissimi

mi aggrego ma posso remare piano

Altro che remare piano: "O capitano o niente!"

io non sarò in grado di collaborare, ma per capire le istruzioni di Skarso potrei accedere o no? credo di no, dato che non sarò utile. Grazie comunque. ciao a tutti

Daee mandami la mail e non farti troppi problemi...

se usi l'S&p al postodi dj cambia di molto?

Domanda che ho posto anche io; ma una volta finito il modello basta cambiare una riga per verificarlo!

 

[reef]

allora se tutti d’ accordo direi di cominciare col primo test in Excel ( come da argomento ) mentre Ender potrebbe duplicare come controllo il test col programma AT – oriented Amibroker
una sola regola:
compra in chiusura di giornata se rendimento open to open del DJ < kappa1 e
vendi al mattino in apertura
poi si potrebbe aggiungere - x provare se migliora i risultati - come secondo test la regola:
se volatilità del DJ open to open > kappa2 non comprare

Risultati del primo test di ottimizzazione per kappa1 con Walk Forward:
Walk Forward

Praticamente funzionerebbe abbastanza bene se kappa1 è intorno a 1,5-2% (delta dj -> ultima colonna della tabella)
IIS: Ottimizzazione in sample - OOS: test out of sample

 

[ender85]

Risultati del primo test di ottimizzazione per kappa1 con Walk Forward:
Walk Forward

Praticamente funzionerebbe abbastanza bene se kappa1 è intorno a 1,5-2% (delta dj -> ultima colonna della tabella)
IIS: Ottimizzazione in sample - OOS: test out of sample

Bella la WF di Amibroker
Cmq Skarso usa un metodo diverso per determinare la soglia, a mio avviso molto migliore dell'analisi WF. Appena trovo tempo guardo il codice da te creato e costruisco una finestra mobile simile a quella che usa Skarso...

 

[reef]

Bella la WF di Amibroker
Cmq Skarso usa un metodo diverso per determinare la soglia, a mio avviso molto migliore dell'analisi WF. Appena trovo tempo guardo il codice da te creato e costruisco una finestra mobile simile a quella che usa Skarso...

Sono solo alcune prove comode con Ami.
Al momento mi sembrerebbe che la volatilità dei delta Open-Open non influenzi i risultati...

 

[luka46]

Altro che remare piano: "O capitano o niente!"

Daee mandami la mail e non farti troppi problemi...


Domanda che ho posto anche io; ma una volta finito il modello basta cambiare una riga per verificarlo!

proverò a far delle prove era per capire quanto sia veramente predittiva la condizione

 

[Skarso]

se usi l'S&p al postodi dj cambia di molto?

non lo so, prova tu a sostituire i dati . . .