Programmazione Excel TS Giorno e Notte

[reef]

allora facciamo un po’ di chiarezza prima di andare avanti
a. è assolutamente necessario scindere il problema i 2 parti, parte “notte” e parte “giorno”
b. la parte “notte” ha un senso perché sono state trovate delle relazioni a monte che influenzano a valle il risultato
c. la parte “giorno” non avrebbe senso se ci affidassimo all’ effetto TOM in quanto sul MTA è chiaramente inefficace perché i fondi pensione qui sono pochi e non si comportano evidentemente come in USA
però la parte giorno potrebbe avere un senso se come predittori si usassero i futures che aprono 1 h prima del FIB cioè BUND, DAX, EUROSTOXX
a questo punto direi di proseguire su questa strada e qualcosa di “grattabile” sul FIB con rischio contenuto probabilmente uscirà fuori . . .

D'accordissimo. Unica cosa che dobbiamo condividere è la base dati storica.
Prepariamo un bel foglio Excel con dentro tutti i dati? Serve qualcosa?

 

[reef]

Ho letto MOLTO velocemente il thread e devo dire che l'idea generale è buona, ma la realizzazione pessima.
Il codice amibroker a prima vista potrebbe essere sballato (sembra incompleto di parti necessarie).
Condivido con Skarso la divisione dei due filoni, iniziamo ad esplicare con chiarezza il primo, poi passiamo al secondo.
Le deduzioni però lasciamole a test conclusi

Ditemi cosa devo fare, ed io lo faccio
Innanzitutto abbiamo serie storiche comuni?
Perchè è la prima causa di risultati differenti...

Ho premesso che sono molto brocco con Amibroker... Ma i trade coincidono con quello Excel, forse perchè ho usato i settings con un po' di fortuna... Se partecipi anche tu non posso che esserne contento

Il codice giorno completo è questo, con default su SPMIB

Omib=O;
Cmib=C;
Osp = Foreign("sp500EOD","O",0);
Csp = Foreign("sp500EOD","C",0);
COsp = Csp-Osp; //Close - Open
OOsp = Osp - Ref(Osp,-1); //Open - Open giorno precedente
tom=(Day()<4) OR (Month() != Ref(Month(),1)); //ultimo del mese(31),1,2,3

BuyPrice=Omib;
Buy=tom;
SellPrice=Cmib;
Sell=Buy;

 

[Skarso]

ben arrivato a Ender85, con lui presente vedrete che si andrà + veloci . . .
direi di usare dati dal 23-06-03, data di importanti cambiamenti di orario x lo MTA
io uso dati mediamente buoni derivanti da fornitori low – cost come B&B e DatiOK, ma credo che quelli di Ender siano migliori
servirebbero i dati del FIB ( apertura, h 17.00, chiusura ) con l’ accortezza che x apertura prima del 08 -11-10 andrebbe usato il prezzo dopo qualche minuto ( es 5, 10, 15 min )
poi i dati del DJIA ( apertura, h1700, chiusura ) e quelli di Eurostoxx o Bund o DAX ( apertura e h 9.00 )
so che Ender è anche un esperto di Dropbox x cui lo pregherei di usarlo x organizzare il luogo ove condividere i files e dirci se c’ è qualche problema x chi ce lo ha già x altre applicazioni

 

[reef]

Sul codice notte ne ho provati tre o quattro diversi, alla fine quello che mi ha convinto di più è questo

Buy=OOsp<0;
bs=BarsSince(Buy);
Sell=Ref(Buy,-1);

Resta il problema che non so come fare a limitare il trade di un solo titolo.

 

[Skarso]

allora direi di cominciare ad analizzare x primo il problema del sistema “notte” . . .
riprendendo quanto è stato detto precedentemente risulta che x fare, intorno all’ ora di chiusura, una previsione del comportamento del FIB overnight possiamo basarci su 3 fatti ( predittori ) che sembrano influenzarlo :
il comportamento open oggi vs open di ieri del DJIA con una relazione inversa
il comportamento h17 vs open di oggi del DJIA con c una relazione diretta
il comportamento del FIB stesso h 17 vs open di oggi con una relazione diretta
ci sono a questo punto diverse strade che si potrebbero seguire
a. regressione lineare multipla
b. regressioni non parametriche ( es Kernel Regression )
c. sistemi a soglia ( es compra se rendimento x > k )
suggerirei x semplicità e perché tutti possano seguire di usare quest’ ultimo modello ( c ) con stima dei parametri su una rolling window x cercare di adattarsi almeno in parte ai cambiamenti del mercato
x evitare i periodi + turbolenti si potrebbe anche stimare una soglia di volatilità oltre la quale non effettuare trades
a scopo didattico potremmo studiare singolarmente il comportamento dei 4 predittori sopra esposti e poi unificarli
si potrebbe ( come da sub titolo del thread ) usare Excel + VB ed Ender potrebbe replicare le regole in Amibroker come controllo
tutti d’ accordo o ci sono altre soluzioni ?

 

[f4f]

eccomi,mi ero perso il thread e grazie della segnalazione.
Riporto la mia impressione:
Ho letto MOLTO velocemente il thread e devo dire che l'idea generale è buona, ma la realizzazione pessima.
Il codice amibroker a prima vista potrebbe essere sballato (sembra incompleto di parti necessarie).
Condivido con Skarso la divisione dei due filoni, iniziamo ad esplicare con chiarezza il primo, poi passiamo al secondo.
Le deduzioni però lasciamole a test conclusi

Ditemi cosa devo fare, ed io lo faccio
Innanzitutto abbiamo serie storiche comuni?
Perchè è la prima causa di risultati differenti...

bentrovato

 

[Skarso]

allora se tutti d’ accordo direi di cominciare col primo test in Excel ( come da argomento ) mentre Ender potrebbe duplicare come controllo il test col programma AT – oriented Amibroker
una sola regola:
compra in chiusura di giornata se rendimento open to open del DJ < kappa1 e
vendi al mattino in apertura
poi si potrebbe aggiungere - x provare se migliora i risultati - come secondo test la regola:
se volatilità del DJ open to open > kappa2 non comprare

PS1 x “rendimento” si deve intendere la variazione percentuale dei 2 prezzi, ad esempio:
rendimento open oggi vs open di ieri del DJIA = 100*((prezzo open di oggi/prezzo open di ieri) – 1)

PS2 i files andranno su Dropbox, chi vuole riceverli contatti via mp Ender85 che fornirà le istruxioni

 

[ender85]

i files andranno su Dropbox, chi vuole riceverli contatti via mp Ender85 che fornirà le istruzioni

inviatemi via mp l'indirizzo mail con cui vi siete registrati su Dropbox
Appena mi accorgo del vostro messaggio vi condivido la cartella.
ATTENZIONE: OGNI MODIFICA CHE FARETE A QUESTI FILE, VERRà REPLICATA ANCHE SUI COMPUTER DEGLI ALTRI, SE ELIMINATE UN FILE: LO ELIMINATE A TUTTI!
Io posso ripristinare i file e le modifiche e vedere chi ha fatto danni, il primo che fa casini gli viene tolta la condivisione

 

[Skarso]

qualche premessa . . .
i rendimenti del DJ una volta calcolati imo andrebbero normalizzati secondo la formula :
rendim normalizz = ( rendim – media )/volatilità = (rendim – avg)/dvst
in modo da ottenere una serie + comoda da trattare che ha media nulla e varianza unitaria
suggerisco di calcolare sia la media che la dev std in modo ricorsivo con l’ exponential smoothing
avg( t ) = ( 1 – alpha )*avg( t – 1 ) + alpha*rendim( t )
dvst( t ) =SQR( ( 1 – alpha )*dvst( t – 1 )^2 + alpha*( rendim( t ) – avg( t ))^2 )
x questo sistema suggerisco di scegliere alpha = 0.1, valore dettato dall’ esperienza
quindi la regola x aprire il trade diventa:
se rendim normalizz < kappa1 compra in chiusura di giornata
con “kappa1” parametro incognito da stimare giorno x giorno su una rolling window di dati precedenti la giornata odierna
come ampiezza della rolling window suggerisco di assumere valori “tondi” ( es 50 gg, 100 gg, 200 gg ) allo scopo di limitare l’ overfitting
qualche suggerimento, obiezione, critica ?

 

[reef]

ATTENZIONE: OGNI MODIFICA CHE FARETE A QUESTI FILE, VERRà REPLICATA ANCHE SUI COMPUTER DEGLI ALTRI, SE ELIMINATE UN FILE: LO ELIMINATE A TUTTI!

E' rischioso usarlo così. La cartella di Dropbox viene vista come una normale cartella sul PC, è un attimo sovrascrivere un file e propagarne le modifiche senza rendersene conto. Qualche tempo fa ho combinato un disastro sincronizzando da smartphone.

A meno che non si organizzino, dentro la "cartella condivisa", delle sottocartelle con i nomi degli utenti, con l'agreement che ogni utente scrive solo sulla propria. "Agreement" perchè attualmente Dropbox non permette di settare privilegi di sola lettura.

Altrimenti ci sono altre strade, la migliore che vedo è il repo di google http://docs.google.com che permette di condividere files più o meno a piacere.... Basta l'account gmail.