Programmazione Excel TS Giorno e Notte

[gransasso]

però se non mi dite cosa non è chiaro . . . com’aggio a fa’ ?
noto una grande reticenza a far domande, allora facciamo una cosa: se non volete esporvi pubblicamente a chiedere chiarimenti, mandatemi un mp . . .
se del caso risponderò pubblicamente senza nominare l’ autore della richiesta . . .

Non ho alcuna difficoltà ad ammettere pubblicamente le mie lacune in matematica statistica e programmazione, di quello che hai scritto nel post precedente non ho capito neanche una parola (non parliamo del codice poi), se vuoi le domande te le pongo ma non è questo il punto:

- cos'è la soglia della stima kappa?
- a cosa ci serve?
- a cosa ci serve definere l'ampiezza di una finestra?
- cos'è una fitness function?
- la "scelta della somma dell'utile" a cose è riferita?


Ripeto che, per quanto mi riguarda, non è questo il punto del discorso nel senso che puoi andare avanti con il lavoro tranquillamente anche senza spiegarmi concetti che probabilmente non riuscirò mai a comprendere fino a fondo per mie carenze culturali.
Sappi però che se il livello della discussione non permette a tutti di capire di cosa si sta parlando ci sono due soluzioni alla fine del lavoro:
a) realizzi uno strumento che possa essere usato anche con poche conoscenze (in regolo style per intenderci)
b) tagli fuori dal progetto gente che come me non ha il tuo stesso grado di conoscenza in materia.

Il tutto senza alcun intento polemico sia ben chiaro.
Ora stacco, a domani.

 

[federico64]

...
b) tagli fuori dal progetto gente che come me non ha il tuo stesso grado di conoscenza in materia.

Eccomi, eccomi, stai parlando di me.

p.s. - mi ritiro "con ordine".

 

[Pek]

a) realizzi uno strumento che possa essere usato anche con poche conoscenze (in regolo style per intenderci)

Un file operativo è sempre semplice:
inserimento dati ed eventuale pulsante macro

 

[ender85]

Non ho alcuna difficoltà ad ammettere pubblicamente le mie lacune in matematica statistica e programmazione, di quello che hai scritto nel post precedente non ho capito neanche una parola (non parliamo del codice poi), se vuoi le domande te le pongo ma non è questo il punto:

- cos'è la soglia della stima kappa?
- a cosa ci serve?
- a cosa ci serve definere l'ampiezza di una finestra?
- cos'è una fitness function?
- la "scelta della somma dell'utile" a cose è riferita?

Non per essere presuntuoso, ma se volete capire dovete leggere attentamente!
è tutto ben spiegato e per ciò che non è chiaramente spiegato c'è una piccola ricerca su wikipedia o al massimo wikipedia in inglese.
Riquoto ciò che ha detto skarso risponendo in anticipo alle vostre domande...

qualche premessa . . .
i rendimenti del DJ una volta calcolati imo andrebbero normalizzati secondo la formula :
rendim normalizz = ( rendim – media )/volatilità = (rendim – avg)/dvst
in modo da ottenere una serie + comoda da trattare che ha media nulla e varianza unitaria
suggerisco di calcolare sia la media che la dev std in modo ricorsivo con l’ exponential smoothing
avg( t ) = ( 1 – alpha )*avg( t – 1 ) + alpha*rendim( t )
dvst( t ) =SQR( ( 1 – alpha )*dvst( t – 1 )^2 + alpha*( rendim( t ) – avg( t ))^2 )
x questo sistema suggerisco di scegliere alpha = 0.1, valore dettato dall’ esperienza
quindi la regola x aprire il trade diventa:
se rendim normalizz < kappa1 compra in chiusura di giornata
con “kappa1” parametro incognito da stimare giorno x giorno su una rolling window di dati precedenti la giornata odierna
come ampiezza della rolling window suggerisco di assumere valori “tondi” ( es 50 gg, 100 gg, 200 gg ) allo scopo di limitare l’ overfitting
qualche suggerimento, obiezione, critica ?

spiegazioni Foglio2
qui tutte le colonne hanno un nome, quello della prima riga
nelle formule è possibile utilizzare nomi al posto dei riferimenti di cella, ad es SOMMA( ydj_1 ) al posto di SOMMA(F5:F1975)
partendo da sinistra abbiamo :
day = numero giorno
date = data dei giorni
tdopen = today open del FIB
tdc_17 = prezzo ore 17.00 del FIB
tdclose = today close del FIB
ydj_1 = rendimento DJ open di oggi vs open di ieri
ydj_2 = rendimento DJ h 17.00 di oggi vs open di oggi
yield1 = rendimento FIB h 17.00 vs open di oggi
yield2 = rendimento overnight del FIB
avgrx = media esponenziale rendimenti DJ open to open
dvstx = dev std ovvero volatilità DJ
inputx = rendimenti normalizzati del DJ
kappa1 = soglia di intervento calcolata dal VB
typeop = tipo trade se segnale BUY
enter = inizio trade = prezzo di chiusura del FIB
exit = fine trade = prezzo di apertura del FIB giorno dopo
ris = risultati in % del trade comprensivi di costi di transazione
tick = valore del tick o punto FIB
nav = net asset value
maxnav = valore max del nav
scop = scoperto parziale
risp = risultati in punti del trade comprensivi di costi di transazione
totp = utile progressivo in punti
maxtotp = valore max parziale dell’ utile
scopp = scoperto parziale in punti
risv = risultato del trade in % indicando con zero quando non si trada
casi = numero di trades presi in considerazione giornalmente x la soglia

./. segue

 

[quicksilver]

ragazzi però.... a me sembra che qui si vuole la classica botte piena e moglie ubriaca

qui c'è un rarissimo caso di due persone molto preparate come Skarso e Ender85 che hanno voglia sia di fare qualcosa sia di impegnarsi ad insegnare e mi sembra che si sta creando un clima che portera tutto in vacca....


è normale che molti non riescano a stare al loro passo, IO PER PRIMO, ma cosi sono le cose, non è che si può fare diversamente, è pieno il web di TS fatti a ***** con il solito metodo di inseguire qualche oscillatore e qualche media mobile ottimizzandola sul passato, qui si ha l'occasione di costruire qualcosa di diverso e sopratutto di gettare le basi per creare in futuro qualcosa di piu importante come un Team

chi non riesce ad inserirsi nei discorsi troppo matematico-statistici puo, come me, seguire, dare sostegno e se si ha in idea o ispirazione segnalarla
scusate lo sfogo

 

[f4f]

ragazzi però.... a me sembra che qui si vuole la classica botte piena e moglie ubriaca

qui c'è un rarissimo caso di due persone molto preparate come Skarso e Ender85 che hanno voglia sia di fare qualcosa sia di impegnarsi ad insegnare e mi sembra che si sta creando un clima che portera tutto in vacca....


è normale che molti non riescano a stare al loro passo, IO PER PRIMO, ma cosi sono le cose, non è che si può fare diversamente, è pieno il web di TS fatti a ***** con il solito metodo di inseguire qualche oscillatore e qualche media mobile ottimizzandola sul passato, qui si ha l'occasione di costruire qualcosa di diverso e sopratutto di gettare le basi per creare in futuro qualcosa di piu importante come un Team

chi non riesce ad inserirsi nei discorsi troppo matematico-statistici puo, come me, seguire, dare sostegno e se si ha in idea o ispirazione segnalarla
scusate lo sfogo

ottima analisi

qui il discorso si è fatto, magari rapidamente, molto profondo e molto tecnico
imho c'è da imparare anche solo a leggere ... ma tutti possiamo provare a dare un piccolo contributo
e cmq, ricordiamo il proverbio:

se ascolto, dimentico
se leggo, ricordo
se faccio, imparo

 

[Skarso]

meno male che qualcosa è uscito fuori dai denti . . .
premetto che se non si sa di programmazione è molto difficile costruire un TS o capire il codice, le istruzioni che lo costituiscono
e insegnare la programmazione esula dai miei compiti, tra l’ altro non sono neppure un programmatore . . .
però se volete usare i TS dovreste impararla, perché è sempre bene capire ciò che si sta facendo anche se si utilizzano metodi altrui e specie se ci sono di mezzo soldi da mettere a rischio
abbiamo detto e forse anche ridetto che si ipotizza una relazione tra il comportamento del DJ open to open ( cioè 15.30 di oggi vs 15.30 di ieri ) ed il comportamento overnight del FIB
detta relazione non risulta ad occhio ( come disse il cieco . . . ) cioè guardando ad es i grafici passati, ma può essere riconosciuta tramite misurazioni statistiche ( es ACF( 1 )) che non è il caso di approfondire, potete crederci sulla fiducia ma i + volenterosi possono leggersi le dispense del Prof. Lucchetti
in particolare se il rendimento ( ho già spiegato cosa è . . . ) del DJ è negativo cioè se l’ apertura di oggi è minore dell’ apertura di ieri converrebbe comprare il FIB in chiusura di giornata
ora comprare il FIB se il rendimento del DJ è negativo di poco si potrebbero avere dei falsi segnali
nella speranza di ridurre i falsi segnali possiamo ipotizzare ( anche se non del tutto vero ) che questa relazione DJ – FIB abbia un comportamento circa lineare
un comportamento lineare porta a supporre che tanto + è negativo il rendimento del DJ tanto + il FIB andrà nella direzione voluta
di qui la necessità di individuare una “soglia” oltre la quale il comportamento del FIB potrà essere + favorevole
come trovare il giusto valore della soglia, cioè quello che mediamente potrebbe farci guadagnare di + ?
possiamo inventarcelo, ma la cosa migliore è stimarlo in modo se non scientifico almeno razionale
un metodo logico è quello di provare vari valori sui dati passati e scegliere quello che si è comportato meglio
cosa significa “che si è comportato meglio” ?
in lingua italiana vuol dire che ha soddisfatto meglio a certi requisiti
un modo semplice, ma non necessariamente il migliore, è quello di scegliere quel valore che ha massimizzato l’ utile cioè la somma dei risultati : questo vuol dire che in tal caso la “fitness function” da massimizzare è uguale alla somma dei risultati intesi come rendimenti percentuali
ma si possono scegliere altre funzioni di benessere da massimizzare ( o minimizzare se del caso ) come ad es Omega, Sharpe Index, Max Draw Down etc sempre sui rendimenti percentuali dei risultati
su quali dati del passato dobbiamo fare questa ricerca ?
qui entra in gioco la “rolling window” o finestra mobile di N giorni cioè che si sposta ogni giorno di N giorni indietro
non sempre il comportamento del mercato è uguale anzi tende continuamente a cambiare, ci saranno periodi + favorevoli in cui un basso valore della soglia funziona bene e periodi meno favorevoli in cui converrà aumentare l’ ampiezza della soglia
x questo motivo conviene aggiornare continuamente questo valore sugli ultimi N dati
spero di aver chiarito almeno in parte in attesa di altre richieste . . .

 

[Skarso]

e cmq, ricordiamo il proverbio:

se ascolto, dimentico
se leggo, ricordo
se faccio, imparo

vorrei ricordare qui una frase che anni addietro lessi nell’ Aula di Chimica alla Sapienza e che ho sempre cercato di seguire nei limiti delle mie possibilità:
TRISTO E’ QUEL DISCEPOLO CHE NON AVANZA LO SUO MAESTRO - LEONARDO
insomma diamoci da fare . . .

 

[ender85]

vorrei ricordare qui una frase che anni addietro lessi nell’ Aula di Chimica alla Sapienza e che ho sempre cercato di seguire nei limiti delle mie possibilità:
TRISTO E’ QUEL DISCEPOLO CHE NON AVANZA LO SUO MAESTRO - LEONARDO
insomma diamoci da fare . . .

Una volta finito il modello, proviamo ad implementare la "Exponential window rolling" che mi sono inventato?
Poi come al solito qualcuno l'avrà inventata prima di me (ormai ci ho rinunciato a fare qualcosa di nuovo...), ma costui non so chi sia ed io ci sono arrivato da solo

 

[f4f]

Una volta finito il modello, proviamo ad implementare la "Exponential window rolling" che mi sono inventato?
Poi come al solito qualcuno l'avrà inventata prima di me (ormai ci ho rinunciato a fare qualcosa di nuovo...), ma costui non so chi sia ed io ci sono arrivato da solo

mio limite, il tempo disponibile meLda