L'ho corretto già ieri!confermo l' "erore" . . .
effettuata prova inserendo il rendimento open to open dello SP500 ( index ) al posto del DJIA:
risultato peggiora nettamente . . .
è evidente che gli operatori seguono + il DJ che non lo SP500 . . .
Questo non è possibile, sp500 è il boss di tutti gli indici.
Il DJ come è composto? Magari ha una composizione "simile" alla nostra...
anche Surcontre ha confermato sul suo blog che il DJIA è + seguito dagli operatori e se lo dice lui puoi crederci ad occhi chiusi . . .
Surcontre dice.......ed evidentemente riporta il frutto di analisi già fatte anche da altri (...e non solo da lui)........che l'effetto di trascinamento del Dow Jones si riferisce non solo al FIB ma anche con altri future europei....addirittura parla degli ultimi 14 anni........
adesso io non mi soffermerei molto sul perchè è così...........è così e basta.......problema è come sfruttare al meglio questa relazione......
riporto un suo articolo in merito......
effettuata prova inserendo il rendimento open to open dello SP500 ( index ) al posto del DJIA:
risultato peggiora nettamente . . .
è evidente che gli operatori seguono + il DJ che non lo SP500 . . .
effettuata prova inserendo il rendimento open to open dello SP500 ( index ) al posto del DJIA:
risultato peggiora nettamente . . .
è evidente che gli operatori seguono + il DJ che non lo SP500 . . .
A me vengono molto simili, anche in ottimizzazione (1: soglia=0 , 2: soglia=0.1, poi a incrementi di 0.1 nel delta pc Open-Open)
Periodo 2003-2011 con costi per transazione 8€ cad.
Si noti che se Open-Open(-1)<-0.2 sono quasi identici
Il risultato non è propriamente esaltante, che dite?
Spero in un grossolano errore nel mio codice (Elder help...), nel repository comune
SP
DJ