TS intraday (2 lettori)

[gioric]

il mio ts intraday adattato al FIB da fine 2002 ad oggi (son circa 18 mesi)

dà 27500 € di profit netto con DD=4000 €

lo stesso ts adattato al DAX (stesso periodo)

dà 31400 € di profit netto con DD=3000 €

se unisco le operazioni dei 2 mercati, ottengo

il DD si mantiene sempre inferiore ai 4000 € e il profit netto è ovviamente di 59000 €

cioè, il DD praticamente si dimezza rispetto al fatto di utilizzare i 2 contratti sullo stesso mercato

non male la questione, non male

buon WE

 

[ivano]

Per Alan1, Gioric e…

il mio ts intraday adattato al FIB da fine 2002 ad oggi (son circa 18 mesi)

dà 27500 € di profit netto con DD=4000 €

lo stesso ts adattato al DAX (stesso periodo)

dà 31400 € di profit netto con DD=3000 €

se unisco le operazioni dei 2 mercati, ottengo

il DD si mantiene sempre inferiore ai 4000 € e il profit netto è ovviamente di 59000 €

cioè, il DD praticamente si dimezza rispetto al fatto di utilizzare i 2 contratti sullo stesso mercato

non male la questione, non male

buon WE

Premesso che negli ultimi 3 anni mi sono dedicato alla ricerca delle “Formule magiche” per la realizzazione di TS Intraday, realizzandone almeno un centinaio, alcuni anche gloriosi ma tutti, prima o poi, finiti…. Kaputt! :-(

Naturalmente l’ultimo è sempre il migliore!!
E infatti da circa 6 mesi sto testando un TS sul Mini SeP con frame 3 min. e con da 1 a 3 operazioni il giorno.

E’ un agglomerato di sotto-ts con circa un centinaio di colonne di formule annidate di excel e di una quarantina per la gestione dei Loss e che mi sembra sia abbastanza robusto (al punto che per la prima volta nei miei TS ho iniziato a seguirlo con soldi veri).

Tuttavia essendo stata tutta la mia ricerca concentrata sui following, vista la vostra esperienza, volevo chiedervi se avevate da dare una qualche indicazione su come muoversi per sperimentare anche qualcosa di complementare per le fasi di lateralità o comunque non di trend..

PS.
Penso che come a me, l’argomento possa interessare anche ad altri,
Cmq grazie a chi vorrà intervenire.

Ciao

 

[gioric]

volevo chiedervi se avevate da dare una qualche indicazione su come muoversi per sperimentare anche qualcosa di complementare per le fasi di lateralità o comunque non di trend..



in base alla mia modesta esperienza, le fasi laterali son molto più difficili da tradare che non quelle di trend

i sistemi idonei x queste situazioni son sempre i soliti:

supporti/resistenze

ipercomprato/venduto

pivots

ritracciamenti

ecc..

 

[alan1]

volevo chiedervi se avevate da dare una qualche indicazione su come muoversi per sperimentare anche qualcosa di complementare per le fasi di lateralità o comunque non di trend..



in base alla mia modesta esperienza, le fasi laterali son molto più difficili da tradare che non quelle di trend

i sistemi idonei x queste situazioni son sempre i soliti:

supporti/resistenze

ipercomprato/venduto

pivots

ritracciamenti

ecc..

Le fasi laterali sono in realtà molto facili da tradare con successo;
il problema è fare un TS in grado di difendersi quando il mercato prende direzione.

 

[ivano]

volevo chiedervi se avevate da dare una qualche indicazione su come muoversi per sperimentare anche qualcosa di complementare per le fasi di lateralità o comunque non di trend..



in base alla mia modesta esperienza, le fasi laterali son molto più difficili da tradare che non quelle di trend

i sistemi idonei x queste situazioni son sempre i soliti:

supporti/resistenze

ipercomprato/venduto

pivots

ritracciamenti

ecc..

Le fasi laterali sono in realtà molto facili da tradare con successo;
il problema è fare un TS in grado di difendersi quando il mercato prende direzione.

Grazie Gioric ed Alan per il vostro sperato intervento.

Gioric, se ho ben capito consiglieresti di riversare:

A) nei falliti breack-out che avvengono a ridosso delle TL dinamiche o statiche
B) Su segnale degli oscillatori, tipo Stocastico ecc.
C) Su Pivots (intesi come Max e Min o come Pivots Point?)
D) Sui Rintracciamenti (di Fibonacci?)

Sulla difficoltà o facilità di tradare la lateralità presumo che forse entrambi intendiate che il problema sta nel fatto che i falsi segnali possono costare caro, specialmente nei Break-out violenti.

La mia intenzione non è di realizzare un Ts a sé stante ma come sotto-Ts di un following che si riposizionerebbe immediatamente e che cmq possiede un gestione dei loss abbastanza sensibile.

Mi piacerebbe entrare più in profondità sull’argomento (se soprattutto voi siete d’accordo)

Ciao

 

[FIB]

Posso chiedere solo alcune cose.....
*
Quali sono stati i rendimenti negli anni:
1996
1997
2003
2004
Giusto come ordine di paragone.......chiaramente con le mie elaborazioni.
Ringrazio in anticipo.

 

[FIB]

dimenticavo ............ quanti punti?
non euro.....
In quanto personalmente opero sul MiniFIb.

 

[gioric]

Gioric, se ho ben capito consiglieresti di riversare:

A) nei falliti breack-out che avvengono a ridosso delle TL dinamiche o statiche
B) Su segnale degli oscillatori, tipo Stocastico ecc.
C) Su Pivots (intesi come Max e Min o come Pivots Point?)
D) Sui Rintracciamenti (di Fibonacci?)


si
son tutte situazioni che si possono prendere in considerazione

ma ci puoi aggiungere

canali

bollinger

envelope

ecc, ecc...

il lavoro nn ti dovrebbe mancare

 

[ivano]

Gioric, se ho ben capito consiglieresti di riversare:

A) nei falliti breack-out che avvengono a ridosso delle TL dinamiche o statiche
B) Su segnale degli oscillatori, tipo Stocastico ecc.
C) Su Pivots (intesi come Max e Min o come Pivots Point?)
D) Sui Rintracciamenti (di Fibonacci?)


si
son tutte situazioni che si possono prendere in considerazione

ma ci puoi aggiungere

canali

bollinger

envelope

ecc, ecc...

il lavoro nn ti dovrebbe mancare

Ok! Grazie, Anche se, vista la vostra esperienza, speravo in qualcosa in più

del tipo: “Io mi trovo bene con… Stocastico e Momentum” oppure “non perdere tempo… con le Bollinger che sono….”, oppure “lascia perdere che tanto non si cava un ragno dal buco”,




(Per Vito)
Ciao Vito, ti sapevo esperto in Ts daily ma non che ti interessavi anche di Ts intraday

Cmq non ho i rendimenti che chiedi sul Ts che ora uso,
anche perché, mi sono ormai convinto che il back-testing e l’osservare l’equiy line del passato risulti più dannoso che utile
( in quanto alla fine sarà l’equity a produrre il Ts e non il contrario)

A conferma ti posso dire che uno dei miei defunti Ts, composto pricipalmente dall’accoppiamento del Keltner con la Regressione Esp.
dopo l’ottimizzazione sul fib a 30 min.
dava circa 35000 punti all’anno (2002-2003) al netto di slpippage e comm.
per poi finire tragicamente al momento del test…. dal vivo.

 

[gioric]

>>>Ok! Grazie, Anche se, vista la vostra esperienza, speravo in qualcosa in più

ti ho già detto all'inizio che a questo tipo di ts non credo molto...
ciò non toglie che altri non possano trovare cose interessanti


>>>mi sono ormai convinto che il back-testing e l’osservare l’equiy line del passato risulti più dannoso che utile

bhè, non esgeriamo
utili lo sono certamente
vanno però interpretate e lette con attenzione (qui conta anche l'esperienza, oltre che la preparazione)