Un anno con Regolo, Quinta Pugna 2005/2006 (1 Viewer)

[Pek]

poco OTM era la prima base OTM
il 26/4 ho simulato quando tutto era a 38250, quindi 'poco OTM' era i 38000

vola 25% ?? è una ipotesi o una rilevazione ?
se ben ricordo era al max 15% circa ( dipende se intraday, al close, quella della CCG ecc ecc )

25 è un ipotesi
E' uno scenario non bello per comprare put

 

[f4f]

25 è un ipotesi
E' uno scenario non bello per comprare put

si, in vola alta sarei più propenso ai vertical spread
e credo che lo spread migliore sia 1500 punti tra le basi, partendo dalla prima base OTM e dte alnmeno 40gg ( la scadenza dopo la prima)

ma ricordiamoci che se è volatile il mercato, dovrebbe anche avere più probabilità di anadre ITM
oddio, ci son poi diversi concetti di volatilità....
+2% e -2% a giorni alterni fanno volatilità bassa
e anche +5% e -5% a giorni alterni fanno vola bassa

 

[Pek]

si, in vola alta sarei più propenso ai vertical spread
e credo che lo spread migliore sia 1500 punti tra le basi, partendo dalla prima base OTM e dte alnmeno 40gg ( la scadenza dopo la prima)

ma ricordiamoci che se è volatile il mercato, dovrebbe anche avere più probabilità di anadre ITM
oddio, ci son poi diversi concetti di volatilità....
+2% e -2% a giorni alterni fanno volatilità bassa
e anche +5% e -5% a giorni alterni fanno vola bassa

Sì, ma non risolvi quasi nulla se hai delta lineare e paghi tempo

ps lascia stare la storica ci interessa l'implicita

 

[f4f]

Sì, ma non risolvi quasi nulla se hai delta lineare e paghi tempo

ps lascia stare la storica ci interessa l'implicita

con le opzioni scelte, sono lineari ( gamma zero)
ma il delta è diverso:
è 2 nella direzione del segnale,
è 1 se contro-segnale



nelle analisi storiche che voglio fare su 3/4anni dal 2002 al 2006,
la vola implicita la devo stimare
purtroppo non ho (tutto) lo storico della implicita:
qualcuno qui ha lo storico della implicita? grazie

 

[Pek]

con le opzioni scelte, sono lineari ( gamma zero)
ma il delta è diverso:
è 2 nella direzione del segnale,
è 1 se contro-segnale

Continuo a non capire

Ipotizziamo a 38250 il 26/4 senza dividendi,vola 25%

1 P 38000 17/06/2006 1245 25,0%

Lo stesso giorno

sottostante 39250 -> -385
sottostante 37250 ->+494

al 6/5 (vola costante)

sottostante 39250 -> -510
sottostante 37250 ->370

 

[Carlo]

vi risulta che regolo domani flatta a meno di una grossa discesa??

grazie

bye

 

[Pek]

vi risulta che regolo domani flatta a meno di una grossa discesa??

grazie

bye

Così si mormora

 

[f4f]

con le opzioni scelte, sono lineari ( gamma zero)
ma il delta è diverso:
è 2 nella direzione del segnale,
è 1 se contro-segnale

Continuo a non capire

Ipotizziamo a 38250 il 26/4 senza dividendi,vola 25%

1 P 38000 17/06/2006 1245 25,0%

Lo stesso giorno

sottostante 39250 -> -385
sottostante 37250 ->+494

al 6/5 (vola costante)

sottostante 39250 -> -510
sottostante 37250 ->370

premesso che a vola 25% son d'accordo sullo spread verticale
a casa guardo, non mi vengono le cifre qui
a 37250 il 26/4 a vola costante avrei 1236 euro

 

[Pek]

premesso che a vola 25% son d'accordo sullo spread verticale
a casa guardo, non mi vengono le cifre qui
a 37250 il 26/4 a vola costante avrei 1236 euro

494*2.5=1235

 

[f4f]

494*2.5=1235

infatti
iersera ho rifatto i conti, quando ti avevo letto ti avevo interpretato in euro
tutti i conti li faccio sempre in euro, per abitudine
e per parificarmi a Regolo, che usa 1 mini


cmq
giusti, ovviamente i tuoi conti
e il problema della vola al 25% resta

ma ho due osservazioni che sto sviluppando in merito