Un anno con Regolo, Quinta Pugna 2005/2006

[Pek]

ehmmmm
non ho capito l'analogia con il time spread ... è sempra una sola opzione call, non vendo nulla .....
se puoi spiegarmi... grazie

Se stiamo confrontando due possibilità CALL a breve appena ITM e CALL più lunga appena OTM si può vedere la differenza strutturale tra le due indipendentemente dall'applicazione a Regolo

Questa differenza si può evidenziare studiando proprio la strategia differenziale
(C36500/09-C36000/08 con indice 36250), o quella opposta

Stessa cosa puoi fare per confrontare la strategia OPT con il mini
es: CALL ATM - 1.25*Future

 

[f4f]

Se stiamo confrontando due possibilità CALL a breve appena ITM e CALL più lunga appena OTM si può vedere la differenza strutturale tra le due indipendentemente dall'applicazione a Regolo

Questa differenza si può evidenziare studiando proprio la strategia differenziale
(C36500/09-C36000/08 con indice 36250), o quella opposta

Stessa cosa puoi fare per confrontare la strategia OPT con il mini
es: CALL ATM - 1.25*Future

grazie, chiarissimo

a presto

 

[f4f]

next step to do:

formule per lo short, verifichiamo il lato put

 

[f4f]

domanda ...

per le opzioni, forse sarebbe meglio regolo KX?
in cosa KX è diverso da TX ?

grazie

 

[Pek]

domanda ...

per le opzioni, forse sarebbe meglio regolo KX?
in cosa KX è diverso da TX ?

grazie

KX è molto più aggressivo,quasi sempre a mercato
Essendo meno filtrato tende ad entrare prima nei trend direzionali e a tradare
rapidamente le congestioni
Questo si traduce in più trade, alcuni molto rapidi, ma anche in "posizioni" più lunghe

Le inefficienze dello strumento assumono maggior peso tanto da sconsigliarne l'uso con i certificati
Potrebbe incidere quindi in modo sostanziale la poca liquidità delle opzioni

In ogni caso allego il solito foglio con anche KK

 

[f4f]

grazie Pek per le spiegazioni e per l'allegato
le caratteristiche di KX forse si adattano ad altre strategie di opzioni,
butto lì per dire magari delle butterfly OTM

chiedo un piacere, se possibile
per questioni di tempo non posso elaborare subito i segnali di KX
kidkurry potrebbe fare un breakdown di KX con Amibroker come quella eseguita su TX ??


sarei molto grato, l'analisi delle 'barre' mi serve per una analisi preliminare ....


allego breakdown di TX

 

[kidkurry]

grazie Pek per le spiegazioni e per l'allegato
le caratteristiche di KX forse si adattano ad altre strategie di opzioni,
butto lì per dire magari delle butterfly OTM

chiedo un piacere, se possibile
per questioni di tempo non posso elaborare subito i segnali di KX
kidkurry potrebbe fare un breakdown di KX con Amibroker come quella eseguita su TX ??


sarei molto grato, l'analisi delle 'barre' mi serve per una analisi preliminare ....


allego breakdown di TX

Pronti !!

Questo è il report di KX dal 01/01/1996 ad oggi.
Ricordo sempre che questo backtest è fatto coi valori del mib30, quindi sicuramente veritiero per quello che riguarda le "barre", un pò meno per quello che riguarda i valori

 

[f4f]

non ho parole ..... COMPLIMENTI !!
mai incontrato gente come voi del gruppo Alan, professionali gentili e puntualissimi


grazie !!!!

 

[f4f]

mi hai fatto venir voglia di comprare amibroker

cmq

a giudicare dal max bar , anche KX ha fatto il max gain in condizioni simili a quelle di TX, quindi anche qui una politica di roll è necessaria


dal punto di vista tecnico
su quale periodo è stato testato regolo,
cioè i paramentri sono stati ottimizzati su ad esempio 4 anni dal 1995 al 1999,
e i dati dal 1999 a oggi sono già con i parametri settati ?
scusate se lo avete già detto

 

[kidkurry]

non ho parole ..... COMPLIMENTI !!
mai incontrato gente come voi del gruppo Alan, professionali gentili e puntualissimi


grazie !!!!

Io comunque non faccio parte del gruppo Alan, sono un cane sciolto....più cane che sciolto a dire il vero